Le leggi della fisica funzionano nel forex? - pagina 12
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Quando si cercano modelli nei movimenti dei prezzi, le analogie con vari fenomeni fisici non sono rare. E con diversi gradi di successo, diverse leggi della fisica, della matematica, della geometria, ecc. vengono adattate e applicate nel trading.
In questo argomento considereremo l'applicabilità delle leggi di Newton e Hooke ai movimenti dei prezzi.
Procederò dal fatto che qualsiasi movimento di prezzo richiede uno scambio o - applicazione di forza nel linguaggio dell'analogia. Il volume dello scambio è il modulo della forza.
La forza risultante può essere determinata guardando il grafico dall'angolo di pendenza della media mobile. In questo caso, il periodo MA sarà un indicatore della durata della forza.
Dal momento che ci sono molte fonti di forza e tutte sono diverse sia nel modulo che nella durata, si possono considerare diverse medie mobili con periodi diversi. Questo aiuterà a dividere la forza risultante nelle sue componenti.
Prima di tutto, consideriamo una media mobile. In pratica, la pendenza di una media non è facile da misurare con precisione a causa di un gran numero di fluttuazioni casuali. A mio parere, il filtro Hodrick-Prescott è la soluzione migliore per filtrare queste fluttuazioni.
Per i calcoli, prenderemo una media filtrata con un periodo di 30. Otterremo l'immagine (Fig. 1.) dove l'angolo di pendenza della media non è così dipendente dalle fluttuazioni casuali e mostra chiaramente la direzione della tendenza.
Calcoliamo il modulo della forza nell'indicatore secondo la formula della seconda legge di Newton F=dv/dt (fig. 2.). Nella seconda figura possiamo vedere il tempo di azione, il modulo e la direzione della forza che agisce sul prezzo.
Ora guardiamo la deviazione dei valori dei prezzi dalla linea mediana. La costante convergenza/divergenza del prezzo rispetto alla linea mediana suggerisce un'analogia con la forza di elasticità o di tensione.
Inoltre usiamo la formula F = - kx per costruire un indicatore (fig. 3.).
Il coefficiente di elasticità k è stato scelto in modo che i valori delle forze siano dello stesso ordine. È ovvio che k deve essere legato al periodo della media così come in fisica questo coefficiente è legato alle proprietà di un particolare materiale.
Avete un'idea di come calcolarlo?
Inoltre ho sommato entrambe le forze in un indicatore (fig.4).
Ho fatto lo stesso con 3 medie con periodi di 10, 50 e 250 e ho smussato il risultato con il periodo di 15. Il risultato è mostrato in fig. 5.
Il collegamento di questo indicatore come fonte di segnale per l'EA ha prodotto la seguente immagine (Fig. 6).
Suggerisco di discutere come calcolare i rapporti di significatività per le medie con periodi diversi, così come il calcolo del coefficiente di elasticità.
Stavo lavorando a qualcosa di simile molto tempo fa, ma sono stato fermato dall'incapacità di calcolare l'elasticità. Ho riflettuto a lungo su questa analogia e sono arrivato alle seguenti conclusioni.
Non c'è una forza resiliente in quanto tale, piuttosto è presente in alcuni luoghi e assente in altri. Assomiglia più a una molla che è stata tesa dalle occasioni che spingono il prezzo più in alto, ma poi quando il prezzo è a questo livello la forza di resistenza si indebolisce gradualmente e più a lungo il prezzo è a questo livello, meno la tensione rimane. La lunghezza della molla è aumentata, hanno tipo aggiunto delle spire lì e ora questa lunghezza è normale, si può ancora allungare. L'analogia funziona, ma con più avvertenze:
1- la lunghezza della molla è variabile
2- c'è un coefficiente di elasticità, ma non è chiaro se sia costante o variabile
3- Ogni scala è una molla diversa.
Più precisamente, possiamo pensare al sistema come a un enorme numero di molle (instabili) di diversa lunghezza e diversa elasticità, durante i movimenti dei prezzi alcune delle molle si rompono e periodicamente ne appaiono di nuove.
Come si rapporta al mercato reale: posso aprire un trade sul mercato comprando un volume dalla tazza per tutto il tempo che voglio, posso spostare il prezzo di almeno 100 punti (teoricamente). Ma poi ho bisogno di chiudere la posizione. Ed è qui che avviene la magia. Se nessuno ha riempito gli ordini nella coppa, lo spread semplicemente si allarga e ora posso con il mio volume comprare il lato opposto della coppa e chiudere la posizione e il prezzo scenderà di 100 punti dal suo punto iniziale (in realtà lo spread diventerà più ampio e l'incertezza sorgerà fino al momento in cui l'ordine sarà piazzato nella coppa vuota). Se lo stack è già pieno di ordini, ho bisogno di abbastanza liquidità per chiudere la mia posizione e rimanere in profitto. Quindi il prezzo può andare in 3 casi estremi
1- sotto il prezzo di acquisto (se non c'è liquidità)
2- ritorno al prezzo di acquisto (se c'era abbastanza liquidità solo per chiudere la posizione e riportare il prezzo al suo livello originale)
3- per rimanere al nuovo livello (se la liquidità ha completamente estinto i miei bisogni).
Queste sono le 3 opzioni della molla. Nell'ultima variante la lunghezza della molla è aumentata, nella seconda variante non è cambiata, nella prima variante è diminuita....
Ma ci sono molti concorrenti sul mercato, e una molla diversa per ciascuno.
Non c'è una forza resiliente in quanto tale, o piuttosto c'è a tratti e non c'è a tratti. Assomiglia più a una molla che è stata allungata dagli scambi, spingendo il prezzo più in alto, ma poi, mentre il prezzo è a quel livello, la forza di resistenza si indebolisce gradualmente e più a lungo il prezzo è a quel livello, meno tensione rimane. La lunghezza della molla è aumentata, hanno tipo aggiunto delle spire lì e ora questa lunghezza è normale, si può ancora allungare. L'analogia funziona, ma con più avvertenze:
1- la lunghezza della molla è variabile
2- c'è un coefficiente di elasticità, ma non è chiaro se è costante o variabile
3- Ogni scala è una molla diversa.
Immaginiamo una molla unidimensionale nel vuoto :-)
Qualche analogia nel modello: a un'estremità della molla c'è un carico più piccolo, all'altra estremità un carico più grande. Possiamo vedere solo il carico più piccolo e possiamo agire su di esso lungo l'asse della molla. Tuttavia, anche in confronto al carico minore, la nostra azione è peggiorativamente piccola e può dare solo qualcosa in somma con le altre, che non dipendono da noi in alcun modo. Il grafico del carico minore sarà notevolmente simile alle quotazioni nel tempo.
Ma non possiamo supporre nulla da questo grafico. Né la posizione delle estremità della molla nel futuro, né il rapporto tra i pesi e l'elasticità, né la distanza tra i pesi. Inoltre, il modello non è fisico - non ha alcuna relazione con l'"obiettivo" del nostro campo.
Questo è l'effetto dell'osservatore - è pigro e quindi allunga i concetti familiari su entità sconosciute.
Se ci sono dei chimici, l'inversione di tendenza può probabilmente essere spiegata con "perché de Broglie" :-)
Immaginate una molla unidimensionale nel vuoto :-)
Qualche analogia nel modello: a un'estremità della molla c'è un carico minore, all'altra estremità c'è un carico maggiore. Possiamo vedere solo il carico più piccolo e possiamo agire su di esso lungo l'asse della molla. Ma anche in confronto al carico minore, la nostra azione è peggiorativamente piccola e può dare solo qualcosa in somma con le altre, che non dipendono da noi in alcun modo. Il grafico del carico minore sarà notevolmente simile alle quotazioni nel tempo.
Ma da questo grafico non saremo in grado di indovinare un bel niente. Né sulla posizione delle estremità della molla nel futuro, né sulle relazioni di masse ed elasticità, né sulla distanza tra i pesi. Inoltre, il modello non è fisico - non ha alcuna relazione con l'"obiettivo" del nostro campo.
Questo è l'effetto dell'osservatore - è pigro e quindi tira concetti familiari su entità sconosciute.
Se ci sono dei chimici, l'inversione di tendenza può probabilmente essere spiegata con "perché de Broglie" :-)
Sì, è più o meno lo stesso problema che abbiamo ottenuto alla fine - una molla unidimensionale nel vuoto con due pesi). Così si scopre che non è una molla che deve essere considerata, ma l'influenza di eventi indipendenti sul peso. Se possiamo calcolare questo, la molla diventa inutile, così come l'analogia fisica con le equazioni meccaniche.
Il modello è troppo rozzo e ha poco a che fare con i mercati, o lo si deve raffinare prima... prima che ne emerga uno comune o sviluppare subito un altro modello più approssimativo.
Il problema con qualsiasi modello fisico (basato sulla meccanica) si riduce al fatto che alla fine il mercato consiste solo di variabili, le costanti sono così poche che anche se esistono, possono essere trascurate.
Se sviluppiamo un modello, penso che dovremmo partire dalle costanti. Cosa sappiamo del mercato e quali costanti ci possono essere?
Posso suggerire solo una costante, ed è la velocità di esecuzione degli ordini. Non è nemmeno una costante, ma il valore è prevedibile e anche il suo aumento è prevedibile.
Ma ci sono molti partecipanti al mercato, e c'è una molla diversa per ognuno.
Ecco uno screenshot di un grafico con due linee di media di periodo diverso. Le deviazioni standard sono tracciate per ogni linea.
La distanza dal prezzo ad ogni linea determina il grado di allungamento della molla corrispondente. Allo stesso tempo, la direzione di ciascuna delle linee centrali determina il vettore della forza d'inerzia.
Sommando i moduli e i vettori delle forze inerziali ed elastiche troviamo la forza risultante.
L'idea è di descrivere questo matematicamente e trovare la forza risultante.
Sì, è più o meno lo stesso problema, una molla unidimensionale nel vuoto con due pesi). Così si scopre che non è la molla che deve essere considerata, ma l'effetto di eventi indipendenti sul peso. Se possiamo calcolare questo, la molla diventa inutile, così come l'analogia fisica con le equazioni meccaniche.
Il modello è troppo rozzo e ha poco a che fare con i mercati, o lo si deve raffinare prima... Il modello è troppo rozzo e ha poco a che fare con i mercati, dobbiamo raffinarlo prima che arrivi quello generale o svilupparne un altro che gli si avvicini.
In sostanza viene fuori che abbiamo bisogno solo di scosse al carico, perché sono queste scosse che mettono in movimento il carico. Ma il vettore di questi impatti e la forza non sono costanti e impostano solo il moto del prezzo. Quindi il carico può essere rimosso e considerato come gli impatti sulla piastra senza peso dai lati opposti di un certo numero di oggetti di massa diversa e velocità diversa. Questi impatti muoveranno il piatto in direzioni diverse, quale lato ha più slancio, quello vince. Così l'elasticità diventa superflua.
Questo modello è più simile a un modello di gas con una certa temperatura, e la dimensione delle molecole di gas è diversa, ma ha qualche valore medio. Questo è il modello di riflessione:
Un gas con una certa temperatura (media) si trova sui lati opposti di una partizione senza peso e infinitamente sottile. La temperatura del gas è in costante aumento (inflazione). ora abbiamo bisogno di creare un modello del movimento delle molecole e degli uragani contro questa piastra, lo spostamento della piastra sarà il grafico dei prezzi.
Parametri del modello: temperatura corrente (velocità media del movimento), non uniformità per volume della temperatura, dimensione media della molecola, non uniformità per dimensione della molecola.
@Alexander, com'è un tale modello?
Ovviamente, la forza d'inerzia è proporzionale all'angolo d'inclinazione della media e al periodo della media, mentre la forza di elasticità è proporzionale alla quantità di deflessione.
È chiaro che nuove forze appaiono e scompaiono in continuazione, ma quando una nuova forza appare, parteciperà automaticamente al calcolo.
Questo è il punto di avere un'idea della risultante attuale in qualsiasi momento.
In sostanza, si scopre che abbiamo bisogno solo di urti al peso, perché sono questi urti che mettono in movimento il peso. Ma il vettore di questi colpi e la forza non sono costanti e stabiliscono il movimento del prezzo. Quindi, il carico può essere rimosso e considerato come colpi su una piastra senza peso da lati opposti di un certo numero di oggetti con massa diversa e velocità diversa. Questi impatti muoveranno il piatto in direzioni diverse, quale lato ha più slancio, quello vince. Così l'elasticità diventa superflua.
Questo modello è più simile a un modello di gas con una certa temperatura, e la dimensione delle molecole di gas è diversa, ma ha qualche valore medio. Questo è il modello di riflessione:
Un gas con una certa temperatura (media) si trova sui lati opposti di una partizione senza peso e infinitamente sottile. La temperatura del gas è in costante aumento (inflazione). ora abbiamo bisogno di creare un modello del movimento delle molecole e degli uragani contro questa piastra, lo spostamento della piastra sarà il grafico dei prezzi.
Parametri del modello: temperatura attuale (velocità media del movimento), non uniformità per volume della temperatura, dimensione media della molecola, non uniformità per dimensione della molecola.
@Alexander, com'è un tale modello?
forse, ma mi sembra che il tuo modello sia più complesso in termini di implementazione, mentre io non vedo alcun vantaggio.
Supponiamo che il criterio per la scelta corretta del periodo medio sia il rapporto minimo tra la deviazione massima media e la deviazione standard degli ultimi 200 tick.
Puoi scrivere il codice dell'indicatore per verificare questa ipotesi?
Non ce l'ho (.
Ho già controllato. Non c'è coerenza. Ci sono varianti di analisi completamente nuove. Comportamento di gruppo.
forse, ma mi sembra che il tuo modello sia più complesso in termini di implementazione, e non vedo alcun vantaggio.
quindi il grafico viene ridisegnato