L'indicatore del sistema Sultonov - pagina 77
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Libbra D1
a0 e a3
Non capisco chi ti ha chiesto di fare qualcosa, io non ti ho chiesto di fare niente e tu mi hai chiesto di farlo.
Io non ti ho chiesto niente, ma tu l'hai fatto. Ancora una volta vedo la tua cafonaggine e mancanza di rispetto, mediocrità e incapacità di imparare.
ZS: Non voglio andare su Google, ma penso che questo ragazzo ha già diffuso o sta per diffondere un sacco di attività su diversi forum di trader - qualche anno fa, sta cercando giovani per cavalcare sulle loro orecchie con la sua formula 18 ))))
Igor, penso che tu abbia finalmente capito la logica della generazione automatica di formule per aggiungere nuove variabili allo SLAU dell'indicatore. Quanto successo avete in questo passo importante del miglioramento dell'indicatore? Il mio rendimento in modalità manuale non è più di una variabile a settimana.
Cari membri del forum, come base per la futura strategia dell'indicatore consideriamo e discutiamo la seguente ipotesi: il prezzo della barra attuale dipende da 4 valori di prezzo delle barre precedenti secondo la seguente relazione
C5 = C0 + a1C1 + a2C2 + a3C3 + a4C4
Vi chiederete perché dipende dal 4? Il punto è che, finora, sono in grado di risolvere questa equazione fino a 4 variabili, le cui formule calcolate ho dato prima:https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3
Analizziamo il comportamento di 5 coefficienti, forse saremo in grado di ottenere alcuni suggerimenti per la regolarità.
Il computer dà i seguenti risultati come spunto di riflessione, dopo aver introdotto il termine "prezzo virtuale" Tsi virtuale. = aiCi:
Si scopre che il mercato funziona sulla base di una rigida regolarità, che nessun uomo è in grado di comprendere al dato stadio di sviluppo cerebrale e viene percepito da lui come una regolarità, poi come una casualità assoluta. In breve, la mente non può capire il mercato, il che è dimostrato dagli sforzi dei ricercatori e dalla persistenza dei commercianti.
Spiego la prima riga: all'inizio dell'esperimento, cioè al momento dell'apertura della prima barra, la pressione dei prezzi storici virtuali era di +6,63 unità convenzionali del prezzo che il mercato deve compensare in futuro. Lo sforzo della 1a barra riesce ad ammorbidire un po' lo shock storico, di -2,12 unità, ma la 2a e 3a barra colpiscono di 1,56 e 2,12 unità, peggiorando la situazione. Non resta che la 4a barra per sferrare un contrattacco decisivo di -6,23 unità di prezzo virtuale in una volta sola. per stabilizzare il mercato al momento dell'apertura dell'attuale 5a barra! Sembrava a tutti che il mercato fosse sceso "accidentalmente"! Tutte le righe della tabella possono essere analizzate allo stesso modo. Conclusione: il terminale ci mostra solo la punta di un enorme iceberg chiamato mercato, senza accennare al fatto che questo mercato è per lo più virtuale, e mostra la sua parte reale nel terminale, che viene utilizzato da persone non iniziate. Inoltre, questo processo di autoregolazione del mercato va avanti perogni tick, minuto, ....., mese e anni. Per essere onesti, devo ammettere che con questo metodo di analisi non ho raggiunto alcun risultato che aiuti a fare trading o prevedere il mercato con profitto. Dimostra solo quanto sia complesso il meccanismo del mercato, tutto qui! Il tentativo di rilevare un modello di formazione del prezzo ci porta a cercare modelli ancora più complessi, per esempio, un modello di formazione di C0 e ai, come un movimento in una palude. Anche se, logicamente, possiamo creare e testare l'indicatore, lavorando secondo il seguente principio: se а4<1 e Ц04>0, allora il prezzo tende a cadere - VENDERE, altrimenti - BAY. Se qualcuno è pronto a programmare e verificare questa ipotesi, sono pronto a fornire tutti i calcoli su Exel.
Cerchiamo di sviluppare qui e ora con gli sforzi comuni dei partecipanti al forum un sistema di indicatori sonori per principio:
Se a4<1 e C0>0, allora, il prezzo è incline a scendere - VENDERE, altrimenti - BAY:
Vediamo che, durante un flat, a4 non supera 1 e C0 rimane positivo - significa che il mercato cadrà, cosa che in effetti è successa presto. Seguiremo la situazione man mano che i dati vengono elaborati. Pubblicherò subito.
Continuiamo e vediamo gli sforzi per fermare la tendenza al ribasso:
Continua:
Per la prima volta l'indicatore consiglia di chiudere tutte le vendite in quanto è apparso il segnale a4>1. Apriamo ordini BAY:
Continua:
Inaspettatamente c'è un segnale per chiudere gli ordini BAY e aprire gli ordini SELL, poiché è apparso di nuovo a4<1, quindi il movimento verso l'alto si è dimostrato falso, il che è confermato dall'ulteriore movimento del mercato:
Nonostante il forte movimento del mercato verso l'alto, l'indicatore rimane imperturbabile, considera questo movimento ingannevole, continua fermamente il suo verdetto SELL e si rivela essere giusto!
Libbra D1
a0 e a3
e cosa c'è da capire?
Rapporto del tester di strategia
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Impostazioni:
Consulente esperto: SLT_3.05
Simbolo: GBPUSD
Periodo: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Parametri: magic_num=0
Lotto=0,1
ordine_lotto=0
balance_step=200
incremento_lotto=0,1
margine_max=30
max_spread_in=30
max_deviazione=30
str1=======
use_z=0
start_date=1422748800
str2=======
str6=======
periodo_HMA7C=0
shift_correction_HMA7C=9
soglia_decisione_a0=-1,5
soglia_decisione_a4=-1,5
use_instead_a4_a3=0
considera_hl=1
revers_signals=0
str111=<<<<<<<<<<<<
str5_b== BUY =
stop_loss_buy=0
str112=<<<<<<<<<<<<
str5_s== VENDERE =
stop_loss_sell=0
str9=======
custom_test=0
min_pos_test=27
max_equity_loss=280
str_18=
str_55=
str_66=
str_77=
str_88=
str_99=
str_10=======
use_withdraw_funds=0
withdraw_funds_max=999.99
withdraw_funds_min=300
Broker: RoboMarkets Ltd
Valuta: USD
Deposito iniziale: 10 000.00
Leva: 1:100
Risultati:
Qualità della storia: 99%
Barre: 1993 Ticks: 7928 Simboli: 1
Utile netto: 7 640.96 Prelievo assoluto per saldo: 83.57 Prelievo assoluto per fondi: 93.70
Utile totale: 18 490.45 Massimo prelievo per saldo: 1 016.26 (5.88%) Massimo prelievo per fondi: 1 179.10 (6.77%)
Perdita totale: -10 849.49 Prelievo relativo per saldo: 6.93% (794.77) Prelievo relativo per fondi: 7.62% (879.02)
Redditività: 1,70 Payoff atteso: 28,83 Livello di margine: 6432,66%
Fattore di recupero: 6,48 Sharpe Ratio: 0,19 Z-score: 0,41 (31,82%)
AHPR: 1.0022 (0.22%) Correlazione LR: 0.93 Risultato OnTester: -585027753.2462771
GHPR: 1,0021 (0,21%) LR Errore standard: 1 009,94
Totale compravendite: 265 Compravendite corte (% vittorie): 133 (54.89%) Compravendite lunghe (% vittorie): 132 (50.00%)
Totale operazioni: 530 Operazioni redditizie (% di tutte): 139 (52,45%) Operazioni in perdita (% di tutte): 126 (47,55%)
La più grande operazione redditizia: 1 216.19 La più grande operazione in perdita: -367.44
Media degli scambi redditizi: 133.02 Media degli scambi in perdita: -86.11
Numero massimo di vittorie continue (profitto): 6 (1.001,76) Numero massimo di perdite continue (perdita): 6 (-635,71)
Max. profitti continui (numero di vittorie): 1 310.64 (2) Max. perdite continue (numero di perdite): -635.71 (6)
Guadagno medio continuo: 2 Perdita media continua: 2
Rapporto del tester di strategia
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Impostazioni:
Consulente esperto: SLT_3.05
Simbolo: GBPUSD
Periodo: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Parametri: magic_num=0
Lotto=0,1
ordine_lotto=0
balance_step=200
incremento_lotto=0,1
margine_max=30
max_spread_in=30
max_deviazione=30
str1=======
use_z=0
start_date=1422748800
str2=======
str6=======
periodo_HMA7C=0
shift_correction_HMA7C=9
soglia_decisione_a0=-1,5
soglia_decisione_a4=-1,5
use_instead_a4_a3=0
considera_hl=1
revers_signals=0
str111=<<<<<<<<<<<<
str5_b== BUY =
stop_loss_buy=0
str112=<<<<<<<<<<<<
str5_s== VENDERE =
stop_loss_sell=0
str9=======
custom_test=0
min_pos_test=27
max_equity_loss=280
str_18=
str_55=
str_66=
str_77=
str_88=
str_99=
str_10=======
use_withdraw_funds=0
withdraw_funds_max=999.99
withdraw_funds_min=300
Broker: RoboMarkets Ltd
Valuta: USD
Deposito iniziale: 10 000.00
Leva: 1:100
Risultati:
Qualità della storia: 99%
Barre: 1993 Ticks: 7928 Simboli: 1
Utile netto: 7 640.96 Prelievo assoluto per saldo: 83.57 Prelievo assoluto per fondi: 93.70
Utile totale: 18 490.45 Massimo prelievo per saldo: 1 016.26 (5.88%) Massimo prelievo per fondi: 1 179.10 (6.77%)
Perdita totale: -10 849.49 Prelievo relativo per saldo: 6.93% (794.77) Prelievo relativo per fondi: 7.62% (879.02)
Redditività: 1,70 Payoff atteso: 28,83 Livello di margine: 6432,66%
Fattore di recupero: 6,48 Sharpe Ratio: 0,19 Z-score: 0,41 (31,82%)
AHPR: 1.0022 (0.22%) Correlazione LR: 0.93 Risultato OnTester: -585027753.2462771
GHPR: 1,0021 (0,21%) LR Errore standard: 1 009,94
Totale compravendite: 265 Compravendite corte (% vittorie): 133 (54.89%) Compravendite lunghe (% vittorie): 132 (50.00%)
Totale operazioni: 530 Operazioni redditizie (% di tutte): 139 (52,45%) Operazioni in perdita (% di tutte): 126 (47,55%)
La più grande operazione redditizia: 1 216.19 La più grande operazione in perdita: -367.44
Media degli scambi redditizi: 133.02 Media degli scambi in perdita: -86.11
Max vittorie continue (profitto): 6 (1.001,76) Max perdite continue (perdita): 6 (-635,71)
Max. profitti continui (numero di vittorie): 1 310.64 (2) Max. perdite continue (numero di perdite): -635.71 (6)
Guadagno medio continuo: 2 Perdita media continua: 2
Tutto quello che devi fare è aprire un conto reale e diventare milionario )) Solo qualcosa in queste statistiche mi dice, che sarai molto deluso ))
Tutto quello che devi fare è aprire un conto reale e diventare milionario )) Solo che, qualcosa mi dice, che sarai molto deluso ))
L'indicatore e il consulente devono ancora essere migliorati grazie agli sforzi dei membri del forum.
Rapporto del tester di strategia
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Impostazioni:
Consulente esperto: SLT_3.05
Simbolo: GBPUSD
Periodo: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Parametri: magic_num=0
Lotto=0,1
ordine_lotto=0
balance_step=200
incremento_lotto=0,1
margine_max=30
max_spread_in=30
max_deviazione=30
str1=======
use_z=0
start_date=1422748800
str2=======
str6=======
periodo_HMA7C=0
shift_correction_HMA7C=9
soglia_decisione_a0=-1,5
soglia_decisione_a4=-2,5
use_instead_a4_a3=0
considera_hl=0
revers_signals=0
str111=<<<<<<<<<<<<
str5_b== BUY =
stop_loss_buy=0
str112=<<<<<<<<<<<<
str5_s== VENDERE =
stop_loss_sell=0
str9=======
custom_test=0
min_pos_test=27
max_equity_loss=280
str_18=
str_55=
str_66=
str_77=
str_88=
str_99=
str_10=======
use_withdraw_funds=0
withdraw_funds_max=999.99
withdraw_funds_min=300
Broker: RoboMarkets Ltd
Valuta: USD
Deposito iniziale: 10 000.00
Leva: 1:100
Risultati:
Qualità della storia: 99%
Barre: 1993 Ticks: 7928 Simboli: 1
Utile netto: 5 266.23 Prelievo assoluto per saldo: 533.69 Prelievo assoluto per fondi: 584.69
Utile totale: 13 677.15 Massimo prelievo per saldo: 1 503.46 (13.71%) Massimo prelievo per fondi: 1 702.16 (11.77%)
Perdita totale: -8 410.92 Prelievo relativo per saldo: 13.71% (1 503.46) Prelievo relativo per fondi: 14.75% (1 629.47)
Redditività: 1,63 Payoff atteso: 30,09 Livello di margine: 5997,01%
Fattore di recupero: 3,09 Sharpe ratio: 0,17 Z-score: -0,43 (33,28%)
AHPR: 1.0025 (0.25%) Correlazione LR: 0.93 Risultato OnTester: -48892225.83735922
GHPR: 1.0024 (0.24%) LR Errore standard: 679.43
Totale compravendite: 175 Compravendite corte (% vittorie): 92 (53,26%) Compravendite lunghe (% vittorie): 83 (50,60%)
Totale operazioni: 350 Operazioni redditizie (% di tutte): 91 (52,00%) Operazioni perdenti (% di tutte): 84 (48,00%)
La più grande operazione redditizia: 974.91 La più grande operazione in perdita: -537.65
Media degli scambi redditizi: 150.30 Media degli scambi in perdita: -100.13
Numero massimo di vittorie continue (profitto): 10 (1 410.93) Numero massimo di perdite continue (perdita): 8 (-674.11)
Max. profitto continuo (numero di vittorie): 1 464.93 (9) Max. perdita continua (numero di perdite): -914.62 (5)
Media delle vincite continue: 2 Media delle perdite continue: 2
sembra estremamente complicato)
Già tutta la complessità è nascosta nel corpo del codice e non ne rimane traccia Chi vuole capire la logica dell'indicatore, ha sempre la possibilità di soddisfare il suo desiderio guardando i codici di ICP e/o Exel. Inoltre, sono sempre in giro per rispondere alle domande sulla logica, e i programmatori sulla parte di codice. Sempre, con gratitudine, ascolterò i vostri suggerimenti per migliorare l'indicatore.
L'indicatore e l'Expert Advisor devono ancora essere migliorati grazie agli sforzi dei membri del forum.
Rapporto del tester di strategia
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Impostazioni:
Consulente esperto: SLT_3.05
Simbolo: GBPUSD
Periodo: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Parametri: magic_num=0
Lotto=0,1
ordine_lotto=0
balance_step=200
incremento_lotto=0,1
margine_max=30
max_spread_in=30
max_deviazione=30
str1=======
use_z=0
start_date=1422748800
str2=======
str6=======
periodo_HMA7C=0
shift_correction_HMA7C=9
soglia_decisione_a0=-1,5
soglia_decisione_a4=-2,5
use_instead_a4_a3=0
considera_hl=0
revers_signals=0
str111=<<<<<<<<<<<<
str5_b== BUY =
stop_loss_buy=0
str112=<<<<<<<<<<<<
str5_s== VENDERE =
stop_loss_sell=0
str9=======
custom_test=0
min_pos_test=27
max_equity_loss=280
str_18=
str_55=
str_66=
str_77=
str_88=
str_99=
str_10=======
use_withdraw_funds=0
withdraw_funds_max=999.99
withdraw_funds_min=300
Broker: RoboMarkets Ltd
Valuta: USD
Deposito iniziale: 10 000.00
Leva: 1:100
Risultati:
Qualità della storia: 99%
Barre: 1993 Ticks: 7928 Simboli: 1
Utile netto: 5 266.23 Prelievo assoluto per saldo: 533.69 Prelievo assoluto per fondi: 584.69
Utile totale: 13 677.15 Massimo prelievo per saldo: 1 503.46 (13.71%) Massimo prelievo per fondi: 1 702.16 (11.77%)
Perdita totale: -8 410.92 Prelievo relativo per saldo: 13.71% (1 503.46) Prelievo relativo per fondi: 14.75% (1 629.47)
Redditività: 1,63 Payoff atteso: 30,09 Livello di margine: 5997,01%
Fattore di recupero: 3,09 Sharpe ratio: 0,17 Z-score: -0,43 (33,28%)
AHPR: 1.0025 (0.25%) Correlazione LR: 0.93 Risultato OnTester: -48892225.83735922
GHPR: 1.0024 (0.24%) LR Errore standard: 679.43
Totale compravendite: 175 Compravendite corte (% vittorie): 92 (53,26%) Compravendite lunghe (% vittorie): 83 (50,60%)
Totale operazioni: 350 Operazioni redditizie (% di tutte): 91 (52,00%) Operazioni perdenti (% di tutte): 84 (48,00%)
La più grande operazione redditizia: 974.91 La più grande operazione in perdita: -537.65
Media degli scambi redditizi: 150.30 Media degli scambi in perdita: -100.13
Numero massimo di vittorie continue (profitto): 10 (1 410.93) Numero massimo di perdite continue (perdita): 8 (-674.11)
Max. profitto continuo (numero di vittorie): 1 464.93 (9) Max. perdita continua (numero di perdite): -914.62 (5)
Guadagno medio continuo: 2 Perdita media continua: 2
Non si tratta della gente del forum. Per cominciare, per esempio, controlla l'EA su altri broker forex e confronta i risultati ))