L'indicatore del sistema Sultonov - pagina 31
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No.
Lo pensavo anch'io.
Di conseguenza - tedioso TS della Lega - mostra risultati non peggiori dei sistemi più complessi e sofisticati con un enorme numero di regole. E muoiono con la stessa frequenza. Perciò non ha senso avere sistemi complessi - danno gli stessi risultati di quelli più semplici, ma richiedono molto più sforzo per essere implementati.
Di conseguenza, tutti i TC non hanno un'unica, adeguata, logica e agiscono per fortuna. Non si sa quando aspettarsi la sfortuna da tale TS. Conclusione - Finora, non ci sono normali TC nel Forex.
No.
Lo pensavo anch'io.
Di conseguenza, i TC più noiosi della Lega mostrano risultati non peggiori dei sistemi più complicati e intelligenti con un numero enorme di regole. E muoiono con la stessa frequenza. Quindi non ha senso usare sistemi complicati - danno gli stessi risultati di quelli più semplici, ma richiedono molto più sforzo per essere implementati.
Ho una pratica inversa. Ognuno dei miei sistemi sta diventando più complesso e con esso aumenta la stabilità. L'ultimo robot ha funzionato costantemente con le stesse impostazioni su 28 coppie di valute per 11 anni e su 28 azioni mie per 6 anni. Utilizza gli M1 per l'analisi e non è uno scalper tester. Cioè, non morirà, a differenza dei sistemi semplici e dubbi. Attualmente sto migliorando la sua complessità, ma la sua stabilità sarà ancora maggiore. L'unica cosa è che consuma troppe risorse.
Ho una pratica inversa. Ognuno dei miei sistemi sta diventando più complesso e con esso aumenta la stabilità. L'ultimo robot ha funzionato costantemente con le stesse impostazioni su 28 coppie di valute per 11 anni e su 28 azioni mie per 6 anni. Utilizza gli M1 per l'analisi e non è uno scalper tester. Cioè, non morirà, a differenza dei sistemi semplici e dubbi. Attualmente sto migliorando la sua complessità, ma la sua stabilità sarà ancora maggiore. L'unica cosa è che consuma molte risorse.
Di conseguenza, tutti i TC non hanno un'unica, adeguata, logica e agiscono per fortuna. Non si sa quando aspettarsi la sfortuna da tale TS. Conclusione - Finora, non ci sono TS normali nel Forex.
No. Proprio tutti i TC della Lega hanno una logica ferrea e molto semplice. Non ci aspettiamo nessuna "cattiveria" da loro. A volte una banana è solo una banana.
Questo è il vantaggio del TS semplice, che ha pochi gradi di libertà - o funziona o non funziona, e ci sono pochi "semitoni" in esso.
E a proposito di "nessun normale" - pubblico regolarmente i risultati del TC della Lega. E ci sono alcuni sistemi abbastanza buoni là fuori che funzionano da mesi.
Siete stati in un posto per un decennio e non potete capire che la prossima barra è sempre un'incognita, ma la tendenza di N barre può suggerire una direzione, ma non il fatto che sia precisa e corretta).
Ci sono modi più semplici per ottenere un buon risultato senza calcoli complicati. Questa è la differenza dei prezzi di apertura e di chiusura per un certo periodo di tempo, ma queste sono barre pronte, candele.
1. Non 10, ma 8, non ho fatto stomp, e ho creato 2 strategie, ed entrambe si sono rivelate funzionanti per lunghi periodi di tempo, e sull'efficienza, tolbko alcune volte ha superato la banca - circa il 10% all'anno. Ma, c'era la loro utilità in altre aree: l'URM divenne il killer dell'Econometria e della Statistica, e la teoria del mercato salvò il problema della descrizione accurata del profitto dai demagoghi del Nobel.
2. Raccontate le vostre favole ai vostri nipoti.
Ho una pratica inversa. Ognuno dei miei sistemi sta diventando più complesso e con esso aumenta la stabilità. L'ultimo robot ha funzionato costantemente con le stesse impostazioni su 28 coppie di valute per 11 anni e su 28 azioni mie per 6 anni. Utilizza gli M1 per l'analisi e non è uno scalper tester. Cioè, non morirà, a differenza dei sistemi semplici e dubbi. Attualmente sto migliorando la sua complessità, ma la sua stabilità sarà ancora maggiore. L'unica cosa è che consuma molte risorse.
Hmm... Ti invidio, mi chiedo perché non hai ancora fatto tutti i soldi del mondo.
1. Non 10, ma 8, non calpestando, ma creando 2 strategie, ed entrambe si sono rivelate funzionanti per lunghi periodi di tempo, e in termini di efficienza, tolbh alcune volte quella della banca - circa il 10% all'anno. D'altra parte, furono utili in altre aree: l'URM divenne il killer dell'Econometria e della Statistica, e la teoria del mercato salvò il problema della descrizione accurata del profitto dai demagoghi del Nobel.
Dici sul serio?
Abbastanza seriamente, anche se brevemente. Non c'è funzione o combinazione di funzioni che possa descrivere più accuratamente una serie di dati di processo continui, sia tecnici che sociali. Finora non esisteva una formula precisa di profitto che tenesse conto adeguatamente di tutti i costi fissi e variabili di un imprenditore o di un'impresa. Questo problema è stato risolto con la precisione del computer. Una volta si risolveva sulle "dita" con grafici oscuri, mostrando il "desiderio dei compratori" - scendendo, e il "desiderio dei venditori", che sembrava determinare il prezzo ottimale e il profitto. Allo stesso tempo, non arrossirono nemmeno, sapendo l'approssimazione o l'impossibilità di determinare i desideri.
1. Non 10, ma 8, non calpestando, ma creando 2 strategie, ed entrambe si sono rivelate praticabili per lunghi periodi di tempo, e in termini di efficienza, tolbh alcune volte quella delle banche - circa il 10% all'anno. Ma, c'era la loro utilità in altre aree: l'URM divenne il killer dell'Econometria e della Statistica, e la teoria del mercato salvò il problema della descrizione accurata del profitto dai demagoghi del Nobel.
È disponibile del materiale elettronico? Interessante vedere di cosa si tratta.
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https://www.mql5.com/ru/articles/250
https://www.mql5.com/ru/articles/1825