Dalla teoria alla pratica - pagina 24
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Abbiamo già risolto il problema? Non ancora. È molto serio, anche se cerco di attenermi a uno stile di presentazione chiaro e non accademico.
Bollinger, un ingegnere meccanico, l'ha risolto ed è una soluzione tecnica abbastanza decente. L'approccio accademico è buono, certo, ma dà molto poco , e rimane una variazione sul tema Bollinger.
Proprio così. Ed è una buona soluzione... Sarebbe... Provate a usare SOLO Bollinger e sarete fuori dai vostri pantaloni.
Ripeto le bande di Bollinger sonosolo la NEVE+DIFFUSIONE in un'equazione integro-differenziale. Dov'è la componente integrale?
Rispondo - la parte integrante sta nei dati storici, e più li consideri meglio è. È così!Abbiamo già risolto il problema? Non ancora. È molto serio, anche se cerco di attenermi a uno stile di presentazione chiaro e non accademico.
Formulare il problema in modo chiaro.
In uno stile chiaro e accademico.
Poiché non è ancora chiaro, chiarite: COSA volete vedere nell'output della vostra ricerca.
Ripensando alle discussioni passate.
Formulare il compito in modo chiaro.
In modo chiaro e accademico.
Siccome finora non è chiaro, lo dica chiaramente: COSA vuole vedere nell'output della sua ricerca.
Oleg, non posso farlo accademicamente - non c'è abbastanza tempo. Sto ancora lavorando (sto scrivendo direttamente dal lavoro) e programmando.
Ma, in poche parole - si calcola la probabilità che un prezzo sia in una certa fascia di prezzo in un certo momento nel tempo, cioè la rappresentazione numerica della funzione di densità di probabilità del valore del prezzo. È descritto da un'equazione del moto integrale-differenziale. A proposito, molto simile all'equazione del moto di un attuatore nei sistemi di controllo, non sei un operatore di automi?
Ha senso discutere qualsiasi questione a tre livelli di astrazione.
Il principale è il livello sostanziale. Questo livello discute COSA si sta facendo.
Il livello più generale è quello della definizione degli obiettivi. Affronta la questione del PERCHE' si fanno le cose.
Il livello inferiore è quello dell'implementazione, la sua materia è la questione di COME si fanno le cose.
Spiegare,
1) Cosa si fa?
2) PERCHE' viene fatto?
Qual è l'obiettivo finale?
Proprio così. Ed è una buona soluzione... Sarebbe... Provate a usare SOLO Bollinger e sarete fuori dai vostri pantaloni.
Ripeto le bande di Bollinger sonosolo la NEVE+DIFFUSIONE in un'equazione integro-differenziale. Dov'è la componente integrale?
Rispondo - la componente integrale sta nei dati storici d'archivio e più se ne tiene conto, meglio è. Questo è tutto!E tu, Bruto, ti sei venduto ai bolscevichi.(c) Che altra storia, la storia serve solo come statistica, e non più. E non per molto tempo - le statistiche cambiano.
Immagine.
x - tempo, y - prezzo, z - densità di distribuzione. Stesso grafico, solo per z-densità di probabilità. Cammina da un picco all'altro e fluttua intorno ad esso. Poi passa rapidamente a quello successivo.
E tutto si evolve nel tempo.
Non c'è una componente integrale davanti - andrà imprevedibilmente in qualsiasi direzione. Proprio come nel processo di Wiener - migliore previsione = valore attuale.
E tu, Bruto, ti sei venduto ai bolscevichi.(c) Che storia, la storia serve solo come statistica, niente di più. E non per molto tempo - le statistiche cambiano.
Immagine.
x - tempo, y - prezzo, z - densità di distribuzione. Stesso grafico, solo per z-densità di probabilità. Cammina da un picco all'altro e fluttua intorno ad esso. Poi passa rapidamente a quello successivo.
E tutto si evolve nel tempo.
Non c'è una componente integrale davanti - andrà imprevedibilmente in qualsiasi direzione. Come in un processo di Wiener - migliore previsione = valore attuale.
Ricordare le discussioni passate.
No, Mikhail - sono gli intervalli di tempo tra i tic che abbiamo bisogno di un istogramma. Alla fine dobbiamo ridurre tutto a uno schema di equazioni a differenze finite con un certo tempo di campionamento T. Quale sarà il tempo di campionamento se leggiamo OGNI tick? La risposta è nessuno. Nessuna equazione può essere risolta in questo caso. Bene, ecco fatto!
E io vi dico - c'è una componente integrale(QUESTO È IL PROCESSO NEMARCUS!!! a differenza del processo di Wiener) e lo dimostrerò nella pratica! Non ho più tempo per la teoria.