Dalla teoria alla pratica - pagina 30
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Ho detto ad Alexander all'inizio che tutte queste MA...WMA hanno ritardi di gruppo e di fase molto grandi, e nella maggior parte dei casi la media è indicata esattamente al contrario. Zero emozioni))
La linea di regressione polinomiale non è male, ma poi bisogna ricalcolare questa linea ad ogni nuovo punto, il che non è buono. E avete bisogno solo degli ultimi punti.
Mi ricordo, Yuri! Ho scritto tutte le mosse. Mi assicurerò di dare un'occhiata. Non sono venuto qui per caso. Solo ad un certo punto, è diventato chiaro che non posso più far fronte da solo, soprattutto con la questione - come leggere i dati di tick, e hanno bisogno dell'aiuto di intenditori.
Il compito, nonostante la comprensione, era, è e rimane serio. Quindi vi sto solo dando un algoritmo per la sua soluzione. Comunque, l'output sarà leggermente diverso. Allora tutto dipende da ognuno di noi personalmente. È così! E abbiamo ancora molto da discutere.
Penso che la questione del metodo migliore per ricevere le quotazioni delle zecche sia ancora irrisolta. Anche se ho un enorme archivio di quotazioni di un altro broker, e il mio non lo conserva, posso usarlo nei miei calcoli? Risulta tutto uguale - devo creare il mio archivio?
Mi ricordo, Yuri! Ho tutte le mosse scritte. Non sono venuto qui per caso. È solo che a un certo punto è diventato chiaro che non posso farlo da solo, specialmente con la questione di come esattamente leggere i dati delle zecche, e ho bisogno dell'aiuto degli intenditori. Certamente lo esaminerò.
Il compito, anche se comprensibile, era, è e rimane un compito serio. Quindi sto solo presentando un algoritmo per la sua soluzione. Ci ritroveremo comunque con opzioni leggermente diverse. Il resto dipende da ognuno di noi personalmente. È così! E abbiamo ancora molto da discutere.
Penso che la questione del metodo migliore per ricevere le quotazioni delle zecche sia ancora irrisolta. Anche se ho un enorme archivio di quotazioni di un altro broker, e il mio non lo conserva, posso usarlo nei miei calcoli? Risulta tutto uguale - devo creare il mio archivio?
Non hai bisogno di tick, 1 minuto è sufficiente, imho. Dove scaricare qualsiasi archivio di Forex, a partire da 1 min, ti ho inviato in un messaggio personale.
In generale, Student è stato originariamente inventato per raccogliere statistiche su una piccola quantità di dati.
Non hai bisogno di tick, 1 min è sufficiente, imho. Dove scaricare qualsiasi archivio forex da 1 min che vi ho inviato in un messaggio privato.
Infatti, Student è stato originariamente inventato per raccogliere statistiche su una piccola quantità di dati.
Lavoro solo ed esclusivamente con WMA, dove i pesi sono calcolati dalla funzione di densità di probabilità t2 della distribuzione t2 di Student per quella particolare coppia di valute. E per fare questo ho bisogno di conoscere esattamente la deviazione standard non parametrica di una particolare distribuzione t2 degli incrementi per una particolare coppia, che ho imparato a calcolare solo numericamente dai persentili. Calcoli faticosi! Ma danno un comportamento della media mobile molto accurato.
Alexander, questo potrebbe sorprenderti, ma la SMA regolare su barre a 5 minuti (destra) è quasi identica a quella sofisticata su tick (sinistra). Sulla scala dei vostri scambi, la differenza è quasi impercettibile. Dov'è la "speciale precisione nel comportamento della media" qui?
Alexander, questo potrebbe sorprenderti, ma la SMA regolare (destra) è quasi identica a quella da te inventata (sinistra). Sulla scala dei vostri scambi la differenza è quasi impercettibile. Dov'è la "speciale precisione nel comportamento della media" qui?
Grazie. Anch'io vorrei vedere quella foto. Ma io stesso sono troppo pigro per farlo)).
SMA è ovviamente un'opzione francamente cattiva in assoluto, se non la peggiore)).
Mi chiedo se sarai in grado di eguagliare questo? Finché il proprietario del ramo non è venuto). Allora lo cancello per togliermi di mezzo.
SZY Sì, ti dirò, la funzione è analitica - liscia fino alla derivata 4a inclusa.
Grazie. Anch'io volevo guardare quella foto. Ma io stesso sono troppo pigro per farlo)).
SMA è ovviamente un'opzione francamente cattiva, se non la peggiore)).
Mi chiedo se sarai in grado di eguagliare questo? Finché il proprietario del ramo non è venuto). Allora lo cancello per togliermi di mezzo.
ZZY Sì, ti darò un indizio, la funzione è analitica - liscia fino alla derivata 4a inclusa.
bel lavoro.
La formula è qui?
bellissimo lavoro.
La formula è qui?
Molto liscio, visivamente sembra una traccia dall'estremità destra dell'approssimazione, non un muving)
SMA(8) andrà bene, o LWMA(12). Anche se i muwings sono ovviamente meno lisci.
Il vantaggio dell'approssimazione non è in essa, imho, ma nel fatto, che tiene il passo con il prezzo, in relazione ad esso (durante la finestra) si può ottenere la dispersione più o meno adeguatamente.