Dalla teoria alla pratica - pagina 26
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N non è la popolazione generale, giusto? È un volume campione. Cioè, se tracciate un istogramma di questo volume campione, otterrete il valore attuale della varianza per questo volume campione e nient'altro. Non c'è storia, cioè varianza media per una data dimensione del campione, convenzionalmente per un milione di campioni. Giusto?
Giusto, ma poi scrivi che "prenderemo la varianza media su tutti i dati storici disponibili". Cosa c'entra questo con Markovian o non-Markovian? Markov non ha imposto alcuna condizione sulla dimensione del campione).
E cosa ti dà la varianza media su tutta la storia? Si tratta di una "media ospedaliera", la varianza attuale (nei vostri termini) cambierà costantemente e leggermente.
Poi si può sostituire una costante anche per la varianza media).
Per quanto riguarda le zecche su cui stai lavorando attualmente - "current" è UN'ultima zecca, e tutte le zecche precedenti sono storia. E Bollinger lavora con N valori storici.
Se è superfluo dire che qui ci sono persone che conoscono la matematica e la programmazione, posso offrire di risolvere un semplice problema, cioè:
Prendiamo GBPUSD come esempio
Conta la quantità e la qualità delle zecche
1) totale del 100%
2) percentuale di tick in una direzione (cioè il prossimo tick va nella stessa direzione, facendo una combinazione)
2+ zecche
3+ pezzi.
4+ pezzi.
3) segmenti
2017.11.29.00.00-2017.12.01.00.00
2017.10.13.00.00-2017.10.16.00.00
Giusto, ma poi scrivi che "prenderemo la varianza media su tutti i dati storici disponibili". Cosa c'entra questo con Markov o non Markov? Markov non ha imposto alcuna condizione sulla dimensione del campione).
E cosa ti dà la varianza media su tutta la storia? Si tratta di una "media ospedaliera", la varianza attuale (nei vostri termini) cambierà costantemente e leggermente.
Poi si può sostituire una costante per la varianza media)
Esattamente! Ecco, tanto di cappello - puoi fare anche questo. Per farlo, calcolate la varianza media su un archivio di dati MOLTO grande per una certa dimensione del campione.
E non solo! Avete visto dal modello che le transazioni non vengono catturate non appena il prezzo va oltre certi limiti, giusto? Questo è anche il punto in cui funziona lo scew non parametrico. E funzionano anche il valore attuale e il valore medio della storia. Potreste essere sorpresi dal fatto che la media storica dello scew non parametrico è quasi una costante. E confrontiamo semplicemente il parametro attuale con esso.
In generale, questo tema è nato come conseguenza della mia analisi delle statistiche storiche e attuali.
Chi può dirmi come calcolare il coefficiente di curtosi NE PARAMETRICA?
Bene, signori programmatori - ho praticamente coperto tutto. Potete usarlo. Non mi dispiace!
No, Michael - sono gli intervalli di tempo tra i tic che abbiamo bisogno di un istogramma. Alla fine dobbiamo ridurre tutto a uno schema di equazioni a differenza finita con un tempo di campionamento definito T. Quale sarebbe il tempo di campionamento se leggessimo OGNI tick? La risposta è nessuno. Nessuna equazione può essere risolta in questo caso. Proprio così!
Da dove prendete queste risposte senza speranza? È semplicemente perché non ci sono metodi variazionali in Wissim? Cosa, ora adattare i dati ai metodi di soluzione disponibili, o scartarli come inadatti al metodo?
Sì, la griglia temporale avrà un passo non permanente, che è la morte per i metodi di differenza. E non è un bene o un male per i metodi variazionali. Ecco il link http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=rm&paperid=8488&option_lang=rus, dove si può trovare e scaricare il libro del 1950 "S. G. Michlin, Metodi variazionali per la soluzione di problemi di fisica matematica, UMN, 1950, vol. 5, numero 6(40), 3-51". Già i primi due metodi nell'indice, Ritz e proiezioni ortogonali, mostrano che i metodi variazionali non hanno bisogno di differenze finite e uniformità della griglia, ma usano l'apparato dei prodotti scalari, altrimenti chiamati somme integrali. Hai scritto di un gatto nello spazio di Hilbert, e questo è lo spazio (delle funzioni) in cui sono definite le operazioni di moltiplicazione scalare.
Qual è il problema, perché abbiamo bisogno di schemi diversi?
Il resto della fisica-matematica è stato descritto qui per una migliore comprensione di ciò che succede nel mercato. Alla fine della giornata, in ogni caso, colui che descrive più accuratamente la misura della tendenza centrale (a mio parere, questa è la WMA), la varianza (a mio parere, questa è la varianza ponderata), che gestisce più accuratamente i dati storici, ecc, avrà ancora più profitti.
Eh...
Non è nemmeno disposto a separarsi da te... Ma dovrai farlo!
Ci vediamo al torneo di trading robot? :))))
Buona fortuna a tutti!
Sinceramente,
Alexander,
alias Alexander_K
alias Alexander_K2
:))))))))))))))))))))))
Tutto qui?
È così?
Ha detto che avrebbe camminato verso il vento )))))
Il forum è il karma.
È così?
No. Sono sempre qui come il gatto di Schrodinger nello spazio di Hilbert :)))))))))))
No. Sono sempre un po' come il gatto di Schrodinger nello spazio di Hilbert qui :)))))))))))
Cos'erano tutti quei sospiri e quelle grida?
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ss
Io sono del '61, tu di che anno sei, Alexander?
Grazie per la condivisione, naturalmente, hai idee interessanti, ma ad essere onesti, non vedo ancora cosa può essere utilizzato qui, ho il sospetto che il risultato non sarà molto meglio di bollinger)
Tre scambi in più è grande, ma tu come matematico dovresti capire che per una stima più o meno affidabile hai bisogno di almeno diverse decine di scambi? Quante operazioni ha osservato sul suo conto demo?
E c'è un altro dettaglio. Tutte le costruzioni, sia le tue che quelle di Bollinger, provengono dalla media mobile. Ma non stai negoziando deviazioni dalla media, ma il prezzo nella sua forma pura. E la media mobile non è un punto di riferimento molto affidabile, perché si sposta dietro il prezzo. E se rispetto alla MA, il prezzo può uscire dal canale e ritornarvi, allora può in effetti, rispetto a qualche livello di riferimento, continuare ad uscire. In pratica, questo significa o una perdita o un prelievo. Ha una comprensione di questo processo, può commentarlo?
In generale, il fatto che il prezzo sia in qualche luogo lontano non significa che tornerà. I trader la chiamano mean reversion, ma deve essere trovata e dimostrata con altri metodi, se non mi sbaglio, in termini di matematica - distribuzioni condizionali (dipendenza del futuro CAMBIO di prezzo dal cambiamento precedente). Ora, questa dipendenza è effettivamente rilevabile sui tick e più avanti in tutte le scale temporali e nei calcoli delle derivate dei prezzi, quindi non ha molta importanza quale strumento viene utilizzato per sfruttarla. Ma questa dipendenza è di solito molto debole e insufficiente per ottenere guadagni stabili e coprire i costi. Sarà ancora più interessante vedere cosa ti verrà in mente.