Dalla teoria alla pratica - pagina 17
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Non esattamente, è necessario ottenere statistiche per il periodo naturalmente (è un dato importante), ma il flusso stesso cambia con il cambio del filtro, e si scopre come regola post factum.
Il problema dei fisici è che tutte le loro equazioni sono legate al delta t, il che significa che il generatore di frequenza deve avere una frequenza chiara, ma per i tic è fluttuante. L'unico prezzo su cui possiamo fare affidamento in termini di tempo è il prezzo di chiusura della barra. In questo caso sappiamo con certezza che il bar chiuderà a quell'ora.
E anche nei fine settimana abbiamo dei vuoti di tempo.
La statistica di base (media, mediana, dispersione) dipende dal timeframe: più piccolo è il timeframe, più accurato è, cioè la chiusura è più vicina al massimo-basso. E i dati dei tick non hanno affatto alti e bassi. Ma i dati delle zecche conterranno molti "buchi", e non solo durante il fine settimana. E questi buchi dovrebbero essere riempiti non solo con le medie, ma per esempio con algoritmi di foresta casuale. Ricordate, anche la M1 è piena di buchi.
Tutto sommato, un sacco di problemi e nessuna buona soluzione.
Per quale motivo?
Si suppone che sia fermo. E se il cotier è fermo, allora non c'è alcun problema di previsione. Prendi qualsiasi strumento e hai milioni in tasca.
E se il cotier non è fermo, c'è un articolo (ti ho dato il link), è tutto esposto, competente, con l'indicazione di limiti insormontabili.
Stiamo parlando della stessa cosa ma in lingue diverse?
Cerchiamo di essere più specifici:
1. Il movimento del prezzo Ask o Bid stesso è un processo non stazionario le cui caratteristiche cambiano nel tempo, che è descritto dall'equazione di Fokker-Planck.
2. Gli incrementi di rendimento, espressi in pip, dei prezzi Ask o Bid sono un processo quasi-stazionario che ha una particolare distribuzione t2 di Student con una particolare medianon parametrica = 0 e un fattore di scala s non uguale alla deviazione standard.
Tu pensi in modo diverso?????
Quindi hai intenzione di scambiare gli incrementi o il prezzo?
Alexander_K:
E il dettaglio più importante.
Ho detto più di una volta che VisSim non permette di lavorare con volumi di campioni superiori a 16.384.
Lavorerei volentieri con tutte le zecche e probabilmente, come tutti qui, lotterei per la ricezione di ogni citazione. Ma c'è un problema - il modello mostra i migliori risultati sui timeframe H4 e superiori - cioè ho bisogno di prendere più di 16.384 quotazioni nel buffer FIFO! Quindi la vita stessa mi fa cercare modi per ottimizzare il modello.
All'inizio devo essere stato un po' ironico dal punto di vista del trading. Un principiante, dopo tutto... Mi dispiace... Ma non cambia la questione - sono fermo, punto e basta. E nessuno mi convincerà del contrario.
Nel 1998 la Long-Term Capital Management (LTCM) è fallita. Era gestito da due premi Nobel per l'economia e da diversi economisti di rango inferiore - la ragione principale, inoltre, era che erano convinti che in generale il mercato fosse quasi stazionario.
Saluti, Dimitri, dai un'occhiata. È per 64-bit. Sul mio Vista a 32 bit, i blocchi Mean e MedianSmooth non funzionano. Inoltre, il blocco Varianza ha ancora un limite di 16384.
Cos'è Vista x32, un portatile o qualcosa del genere? Puoi avere x64 su qualsiasi PC... Per non parlare del fatto che il supporto MT per Vista è praticamente interrotto.
Cena naturalmente, Yuri! Devo essere stato un po' ironico dal punto di vista del trading fin dall'inizio. Un principiante, dopo tutto... Mi dispiace... Ma non cambia la questione - sono fermo, punto e basta. E nessuno mi convincerà del contrario.
puzza di bigottismo...
Ancora una volta:
1. Il movimento del prezzo Ask o Bid stesso è un processo non stazionario le cui caratteristiche cambiano nel tempo ed è descritto dall'equazione di Fokker-Planck.
2. Incrementi di rendimento (per esempio, return=Ask(t)-Ask(t-1)), espressi in pip, prezzi Ask o Bid - un processo quasi-stazionario che ha una specifica distribuzione di Student t2 con una specifica medianon parametrica= 0 e un fattore di scala s non uguale alladeviazione standard.
Mi appello ai fisici - ecco, finché non capirete questo, amici, alcuni economisti rideranno ancora di noi. Questo è tutto!
Torniamo ai nostri affari: la questione di cosa scambiamo - prezzo o incrementi - non è oziosa. La questione è che il flusso di ordini vicino all'offerta 1,18000 è leggermente diverso dal flusso di ordini vicino all'offerta 1,18367. In altre parole, quando si parla di memoria, c'è una differenza, il prezzo ha memoria, ed è ovvio (un trader deve ricordare esattamente dove ha aperto e da quale prezzo deve allontanarsi per ottenere un certo profitto). E l'incremento potrebbe non esserlo. Il punto chiave è che non conosciamo il livello degli incrementi, vicino a quello che scambiamo?
Cioè, le statistiche sui ritorni possono essere in grado di trovare la memoria, ma le ragioni non saranno trovate.
Il livello è ancora noto.
È noto dalla disuguaglianza di Vysotsky-Petunin che il 99% dei valori delle distribuzioni a una coda sono nell'intervallo +-6,666*s.
Cioè, se conosciamo il coefficiente di scala non parametrico per una specifica coppia di valute, per esempio s=2 pips, allora il 99% sarà nell'intervallo di +-13-14 pips.
Ma questi sono incrementi. Può essere interessante per alcuni.
Sono interessato al fatto della stazionarietà degli incrementi per altre ragioni.
Nel lavoro a cui SanSanych ha dato un link, la gente riconosce che se accettiamo che TUTTI i processi nel Forex sono non stazionari, allora non c'è modo di calcolare una dimensione ottimale del campione. Sarà galleggiante. Se si segue l'ipotesi che i rendimenti siano un processo quasi-stazionario, allora la dimensione del campione desiderata può essere calcolata facilmente e liberamente. E questo è confermato dai miei esperimenti.
Alexander, il mio punto è che dovremmo ballare dai processi fisici alla matematica.
Se un trader ha aperto un ordine, lo chiuderà dopo 100 barre o 100 punti?
L'asse X ha una scala unidimensionale (verticale) e l'evoluzione temporale del processo è registrata su di esso, ma l'evoluzione è di minore importanza per il trader finché il mercato si è spostato indietro rispetto all'apertura dell'ordine. In altre parole, gli eventi che avvengono sull'asse verticale sono importanti per il trader. Gli eventi orizzontali sono solo una storia che viene utilizzata da un trader per fare previsioni.
Il livello è ancora noto.
È noto dalla disuguaglianza di Vysotsky-Petunin che il 99% dei valori delle distribuzioni a una coda sono nell'intervallo +-6,666*s.
Cioè, se conosciamo il coefficiente di scala non parametrico per una specifica coppia di valute, per esempio s=2 pips, allora il 99% sarà nell'intervallo di +-13-14 pips.
Ma questi sono incrementi. Può essere interessante per alcuni.
Sono interessato al fatto della stazionarietà degli incrementi per altre ragioni.
Nel lavoro linkato da SanSanych dicono esplicitamente che se accettiamo che TUTTI i processi nel Forex sono non stazionari, allora non c'è modo di calcolare la dimensione ottimale del campione. Sarà galleggiante. Ma se si segue l'ipotesi che si tratta di un processo quasi-stazionario, allora la dimensione del campione necessaria può essere calcolata facilmente e liberamente. E questo è confermato dai miei esperimenti.
Montaggio del modello.
Inoltre, la non stazionarietà è rifiutata senza prova, e la quasi-stazionarietà è anche accettata senza prova. E tutto questo a livello di ipotesi. E poi... sulle macine matematiche, spero che ti ricordi?
"e se non è d'accordo con i fatti - tanto peggio per i fatti" ;)))
A proposito, tutti i picchiatori dovrebbero conoscere e amare la disuguaglianza Vysotchansky-Petunin.
Se conoscono l'esatto fattore di scala s per una particolare coppia di valute, buon per loro.
Ma non stiamo cercando vie facili, vero? :)))))) Ecco perché risolveremo l'equazione di Fokker-Planck e nient'altro!
E tu dici che non hai bisogno di conoscere la teoria!
Quali equazioni, disuguaglianze? Non conosci nemmeno le basi.