Dalla teoria alla pratica - pagina 29

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Евгений:

Mi chiedo, filosoficamente, perché il futuro dovrebbe dipendere dal passato. Anche se il futuro è una transizione continua dal presente, per come la vedo io è anche un processo non marcante.

Quindi quali sono le probabilità che in futuro un mattone non vi cada in testa (anche mentre lavorate in un cantiere), se non è successo prima e fino al secondo corrente nel presente e abbiamo preso in considerazione questa storia nelle nostre formule.

O qual è la probabilità che Vasya Pupkin, guidando la sua auto per molto tempo lungo lo stesso percorso, non lo cambi in futuro e ogni volta questo percorso non venga ripetuto.

È solo un pensiero, semmai!

Perché stai distorcendo i fatti Consapevolmente o no è una questione di psicologia
 
Alexander_K2:


Qualcuno - mi dica come si calcola il coefficiente NEPARAMETRICO di curtosi!!!!!


Coefficiente di eccesso

 
Alexander_K2:

A-ya-ya-ya-ya-ya-ya! Beh, come potrebbe essere, eh? :)))) Pensavo che tutti avessimo capito... :((((

Non sto parlando di comprensione, ma del fatto che suggerisci "aggregare la varianza attuale e storica" come qualcosa di nuovo, anche se la stessa bollinger fa un confronto simile, solo in una diversa implementazione.
 
Alexander_K2:  Qualcuno - mi dica come si calcola il coefficiente NEPARAMETRICO di curtosi!!!!!
Probabilmente lo stesso di qualsiasi altro criterio - sostituendo i valori con i loro gradi?
 
Nikolay Demko:

Il coefficiente di curtosi


No, Nikolai - quello che serve è un non parametrico, come uno skew non parametrico. So che in qualche modo conta. L'ho visto nella letteratura in lingua inglese, ma ora non riesco a trovarlo.

 
Alexander_K2:

No, Nikolai - quello che serve è un non parametrico, come uno skew non parametrico. So che in qualche modo conta. L'ho visto nella letteratura in lingua inglese, ma ora non riesco a trovarlo.


https://smart-lab.ru/uploads/images/00/00/16/2012/09/17/3119fe.gif

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Nonparametrics/NonparametricAnalysis/Dialogs/StartupPanel/NonparametricsStartupPanelOrdinalDescriptiveStatistics

 
Nikolay Demko:

https://smart-lab.ru/uploads/images/00/00/16/2012/09/17/3119fe.gif


Nikolai, sei un genio!

Al lavoro, amici miei!

Sinceramente,

Alexander.

 
Alexander_K2:  Qualcuno può descrivere esattamente il significato fisico della scelta di MA o EMA o WMA?
A proposito, le medie di periodo sono una cattiva scelta. Mostrano qualcosa di adeguato se i dati cambiano poco nel periodo di campionamento, e ballano davvero intorno a qualcosa di medio, semplicemente messo in un piatto. Ma ci sono tendenze nel prezzo tutto il tempo, e su una tendenza, la media è molto ritardata, e sta molto lontano dal prezzo. È un po' come piantare chiodi con un cacciavite, lo strumento non è all'altezza del compito. MA semplicemente "non sa" cosa sia una tendenza, non ci sono queste nozioni in questo modello. La nozione di tendenza è presente, per esempio, nella media mobile di Holt, ma è anche un cattivo strumento, perché fa molti errori sulle inversioni di tendenza. Se vogliamo affrontare la questione in modo accademico, dovremmo probabilmente prendere come tendenza un'approssimazione di una linea liscia.
 
bas:
A proposito, le medie di periodo sono solo una cattiva scelta. Mostrano qualcosa di adeguato se i dati cambiano poco nel periodo di campionamento, e ballano davvero intorno a qualcosa di medio, semplicemente messo in un piatto. Ma ci sono tendenze nel prezzo tutto il tempo, e su una tendenza, la media è molto ritardata, e sta molto lontano dal prezzo. È un po' come piantare chiodi con un cacciavite, lo strumento non è all'altezza del compito. MA semplicemente "non sa" cosa sia una tendenza, non ci sono queste nozioni in questo modello. La nozione di tendenza è presente, per esempio, nella media mobile di Holt, ma è anche un cattivo strumento, perché fa molti errori sulle inversioni di tendenza. Se vogliamo affrontare la questione in modo accademico, dovremmo probabilmente prendere come tendenza un'approssimazione di una linea liscia.

Lavoro solo ed esclusivamente con WMA, dove i pesi sono calcolati dalla funzione di densità di probabilità t2 della distribuzione di Student per quella particolare coppia di valute. E per fare questo ho bisogno di conoscere esattamente la deviazione standard non parametrica di una particolare distribuzione t2 degli incrementi per una particolare coppia, che ho imparato a calcolare solo numericamente dai persentili. Calcoli faticosi! Ma danno un comportamento della media mobile molto accurato.

Quindi, se qualcuno pensa che sia tutto a posto, si sbaglia. Hanno ancora molto lavoro da fare.

 
bas:
A proposito, le medie di periodo sono una cattiva scelta. Mostrano qualcosa di adeguato se i dati cambiano in modo insignificante nel periodo del campione, e ballano davvero intorno a qualcosa di medio, in altre parole, in un piatto. Ma ci sono tendenze nel prezzo tutto il tempo, e su una tendenza, la media è molto ritardata, e sta molto lontano dal prezzo. È un po' come piantare chiodi con un cacciavite, lo strumento non è all'altezza del compito. MA semplicemente "non sa" cosa sia una tendenza, non ci sono queste nozioni in questo modello. La nozione di tendenza è presente, per esempio, nella media mobile di Holt, ma è anche un cattivo strumento, perché fa molti errori sulle inversioni di tendenza. Se vogliamo affrontare la questione in modo accademico, dovremmo probabilmente prendere come tendenza un'approssimazione di una linea liscia.

Ho detto ad Alexander all'inizio che tutte queste MA...WMA hanno ritardi di gruppo e di fase molto grandi, e nella maggior parte dei casi la media, ecc. è mostrata esattamente al contrario. Zero emozioni)) E quindi, tutte le distribuzioni sono deliberatamente distorte.

Una linea di regressione polinomiale non è male, ma poi questa linea deve essere ricalcolata ad ogni nuovo punto, il che non è buono. E avete bisogno solo degli ultimi punti.

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