e vagare di nuovo a caso... - pagina 45
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Questo non vale da nessuna parte. È una storia molto famosa, una di quelle che gli apologeti dell'economia di mercato e gli apologeti della singolarità del premio Nobel non amano tirare fuori.
...
Tutta questa storia non riguarda nulla. Non ha niente a che vedere con l'argomento del premio Nobel o con i metodi.
Facevo trading con questi metodi perfettamente bene su MOEX (poi MICEX) fino al 14. Tuttavia, spero che vi ricordiate cosa è successo nel 14? (Più o meno la stessa cosa è successa nel '98, solo ovunque, e nel 2008 nella nostra tranquilla isola nell'oceano della crisi).
I metodi non sono cambiati e non sono peggiorati, solo che è diventato impossibile fare trading in questo stato del mercato. Ora si può fare trading solo su fluttuazioni casuali - come afferrare, strappare e scappare).
Tutta questa storia non riguarda nulla. Non ha niente a che vedere con l'argomento del premio Nobel o con i metodi.
Facevo trading con questi metodi perfettamente bene su MOEX (poi MICEX) fino al 14. Tuttavia, spero che vi ricordiate cosa è successo nel 14? (Più o meno la stessa cosa è successa nel '98, solo ovunque, e nel 2008 nella nostra tranquilla isola nell'oceano della crisi).
I metodi non sono cambiati e non sono peggiorati, solo che è diventato impossibile fare trading in questo stato del mercato. Ora si può commerciare solo su fluttuazioni casuali - come afferrare un pezzo, strapparlo e scappare via).
Posso dire con assoluta certezza che si sbaglia.
Tutti questi Nobel (primo fra tutti Markowitz con i suoi portafogli) credono che l'ipotesi dei mercati efficienti funzioni, e quindi il rischio può essere gestito a spese dei rendimenti.
Da questa ipotesi si deduce che si può guadagnare nei mercati solo investendo.
E c'è un altro gruppo di persone che pensa che questa ipotesi funzioni per alcuni intervalli di tempo, circa 10 anni dopo il 1987 se si guarda la storia. Poi c'è il crollo dei mercati. I Nobel non vogliono ammetterlo, e sono persone estremamente testarde, nemmeno perdere i propri soldi gli insegna.
L'orizzonte di 10 anni è troppo lungo per noi, ma il fatto è che investire con un orizzonte di 10 anni non è molto diverso da investire per un giorno o una settimana.
Si tratta di code grasse, che sono innescate da piccole cose spesso su piccoli intervalli di tempo e innescate da grandi cose su grandi intervalli di tempo
O si ignorano, come fa Nobili, cioè assumendo esplicitamente o non esplicitamente che il residuo del modello sia stazionario.
Oppure seguire Maldenbrot e all'interno dei modelli ARCH modellare il residuo, date le code spesse.
La tua strategia "afferrato, pezzo strappato e scappato" presuppone anche che il residuo sia fermo, il che è perfettamente fattibile fino a un certo punto, ma avrà necessariamente l'aspetto "afferrato, pezzo strappato e scappato".
È necessario modellare delle code spesse nei resti del modello (modello medio). Inoltre, è molto auspicabile che il modello della media tenga conto di Hearst.
Posso dire con assoluta certezza che si sbaglia.
Tutti questi Nobel (primo fra tutti Markowitz con i suoi portafogli) credono che l'ipotesi dei mercati efficienti funzioni e che sia quindi possibile gestire il rischio a spese del rendimento.
Da questa ipotesi si deduce che si può guadagnare nei mercati solo investendo.
E c'è un altro gruppo di persone che pensa che questa ipotesi funzioni per alcuni intervalli di tempo, circa 10 anni dopo il 1987 se si guarda la storia. Poi c'è il crollo dei mercati. I Nobel non vogliono ammetterlo, e sono persone estremamente testarde, nemmeno perdere i propri soldi gli insegna.
L'orizzonte di 10 anni è troppo lungo per noi, ma il fatto è che investire con un orizzonte di 10 anni non è molto diverso da investire per un giorno o una settimana.
Si tratta di code grasse, che sono innescate da piccole cose spesso su piccoli intervalli di tempo e innescate da grandi cose su grandi intervalli di tempo
O si ignorano, come fa Nobili, cioè assumendo esplicitamente o non esplicitamente che il residuo del modello sia stazionario.
O andare dopo Maldenbrot e all'interno dei modelli ARCH modellare il residuo, data la coda spessa.
La tua strategia "afferrato, pezzo strappato e scappato" presuppone anche che il residuo sia fermo, il che è perfettamente fattibile fino a un certo punto, ma avrà necessariamente l'aspetto "afferrato, pezzo strappato e nessun tempo per scappare".
È necessario modellare delle code spesse nei resti del modello (modello medio). A parte questo, è molto auspicabile che il modello della media tenga conto di Hurst.
E hanno anche usato il rossetto sullo specchio per disegnare una donna nuda dicendo che vincono costantemente in orchestra.
ZS. Dato che l'argomento è un po' fuori tema, tutti qui stanno confrontando la sb e il mercato, nessuno ha mai parlato di code grasse.
ZS. Dato che è un po' fuori tema, tutti qui stanno confrontando sb e market, nessuno ha mai parlato di code grasse.
...
Tutti questi Nobel (primo fra tutti Markowitz con i suoi portafogli) credono che l'ipotesi dei mercati efficienti funzioni e che sia quindi possibile gestire il rischio a spese del rendimento.
Da questa ipotesi si deduce che si può guadagnare nei mercati solo investendo.
...
Se ti ricordi, ho espresso il mio atteggiamento negativo verso questa "teoria" diversi anni fa, all'epoca in cui molte persone qui (compreso te, Faa) accettavano questa "teoria" come verità ultima, non osando contraddire l'autorità dei "noobiles". Ci sono state discussioni su questo argomento in vari thread, compreso il mio thread "Mercato - un sistema dinamico controllato". (potete trovarlo se volete).
Ora, dopo diversi anni, nelle masse arriva gradualmente il dubbio, il rifiuto, e poi la comprensione dell'inadeguatezza, se non dell'assurdità, di questa "teoria". Meglio dopo, come si dice, che mai.
Inoltre, si può ora sostenere che la "teoria" è di natura su misura. E la concessione dello status di "nobiltà" ai suoi sviluppatori per questa "teoria" aveva lo scopo di dare alla "teoria" più peso e significato agli occhi dei non iniziati. Anche se per molti è semplicemente incomprensibile.
Beh, sarebbe possibile fare soldi sul processo SB, se ci fosse un tale datafeed, e sarebbe molto più facile da fare che sulle quotazioni reali. E le citazioni reali fanno soldi. E questo è un fatto. Anche se non tutti guadagnano, per alcuni per il momento e per altri per sempre. Vi auguro di avere successo.
Posso affermare con assoluta certezza che si sbaglia.
Tutti questi Nobel (primo fra tutti Markowitz con i suoi portafogli) credono che l'ipotesi dei mercati efficienti funzioni e quindi si può gestire il rischio a spese del rendimento.
Da questa ipotesi si deduce che si può guadagnare nei mercati solo investendo.
E c'è un altro gruppo di persone che pensa che questa ipotesi funzioni per alcuni intervalli di tempo, circa 10 anni dopo il 1987 se si guarda la storia. Poi c'è il crollo dei mercati. I Nobel non vogliono ammetterlo, e sono persone estremamente testarde, nemmeno perdere i propri soldi gli insegna.
L'orizzonte di 10 anni è troppo lungo per noi, ma il fatto è che investire con un orizzonte di 10 anni non è molto diverso da investire per un giorno o una settimana.
Si tratta di code grasse, che sono innescate da piccole cose spesso su piccoli intervalli di tempo e innescate da grandi cose su grandi intervalli di tempo
O si ignorano, come fa Nobili, cioè assumendo esplicitamente o non esplicitamente che il residuo del modello sia stazionario.
O andare dopo Maldenbrot e all'interno dei modelli ARCH modellare il residuo, data la coda spessa.
La tua strategia "afferrato, pezzo strappato e scappato" presuppone anche che il residuo sia fermo, il che è perfettamente fattibile fino a un certo punto, ma avrà necessariamente l'aspetto "afferrato, pezzo strappato e nessun tempo per scappare".
È necessario modellare delle code spesse nei resti del modello (modello medio). A parte questo, è molto auspicabile che il modello della media tenga conto di Hearst.
Giusto o sbagliato non ha importanza in questo caso. Non considero affatto gli investimenti. Per me un accordo di 1-2 ore è già molto tempo, e la notte è addirittura rara. Inoltre, l'inevitabilità di operazioni in perdita è inerente, contabilizzata e predeterminata dalla strategia stessa. Non confondete questo con la minimizzazione del numero di trade perdenti - è un argomento diverso.
Per quanto riguarda Sholes e altri Jenkins, non sono usati da me ora, perché MOEX nella sua condizione attuale (dopo il 14), difficilmente può essere chiamato un mercato.
SanSanych, una precisazione soprattutto per te: Jenkins non è solo un libro sull'analisi delle serie temporali, ma anche una serie di applicazioni, comprese quelle di mercato. Quanto sopra si riferisce esattamente a queste applicazioni.
Beh, sarebbe possibile fare soldi dal processo di SB se ci fosse un tale datafeed, e sarebbe molto più facile farlo che dalle quotazioni reali. E si fanno soldi con citazioni reali. E questo è un fatto. Anche se non tutti guadagnano, per alcuni per il momento e per altri per sempre. Vi auguro di avere successo.
Chiaramente ti sei messo nella categoria "ciao". Ma il tuo "per ora" ronza sul forum da molti anni e teorizza con affermazioni affermative. Ma è ancora lì. E per tutto questo è una pratica comune ottenere qualcosa e poi affermarlo. Nella società decente tutto il resto è una stronzata.
Vi auguro di avere successo. Anche se augurare il successo a chi ha un'inclinazione verbale non è giusto.
Chiaramente ti riferisci a te stesso nella categoria "ciao". Solo il tuo "per ora" è da tempo che ronza sul forum e teorizza con affermazioni affermative. Ma è ancora lì. E per tutto questo è una pratica comune ottenere qualcosa e poi affermarlo. Nella società decente tutto il resto è una stronzata.
Dovresti augurarti il successo. Anche se augurare il successo ai verbalizzanti non è la cosa giusta da fare.
Non ho intenzione di impegnarmi nella discussione che hai provocato, è troppo complicata.Lei cerca di compensare la sua mancanza di conoscenza con la maleducazione. Questo è un punto valido, e più sei cafone, più è valido... miserabile...
Stai cercando di compensare la tua mancanza di conoscenza con la maleducazione. Nella tua misera mente questo è un argomento valido, e più è becero, più è valido.... miserabile...
E tu cerchi di abbellire la tua mancanza di conoscenza con la verbosità. La maleducazione della verbosità non è da meno.
E lei sta cercando di sorvolare la sua mancanza di conoscenza con la verbosità. La verbosità maleducata è altrettanto cattiva.
Non ho intenzione di impegnarmi nella discussione che hai provocato, è troppo complicata.