e vagare di nuovo a caso... - pagina 49
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E allora? Le stesse comunicazioni e il radar, comprese le interferenze, sono tutti processi di segnali non stazionari. E non dà fastidio a nessuno.
Lo spettro di un segnale radar ha una struttura regolare a pettine ed è ben filtrato da un filtro a pettine. Lì conosciamo in anticipo la frequenza della portante. E quale frequenza può essere usata nel forex? Solo le fluttuazioni giornaliere della volatilità?
In realtà, non lo è. Ma è tutta una questione di stazionarietà, non di spettro radar.
Ma, in generale, la pettinatura sul mercato regna davvero).
In realtà, non lo è. Ma è tutta una questione di stazionarietà, non di spettro radar.
Ma, in generale, il pettine sul mercato governa davvero).
Anche lei viene da un ufficio di design sovietico?
Lo spettro di un segnale radar ha una struttura regolare a pettine ed è ben filtrato da un filtro a pettine. Lì la frequenza portante e la forma del segnale originale ci sono note in anticipo. E quale frequenza può essere usata nel forex? Solo le fluttuazioni giornaliere della volatilità?
Se ho capito bene, stiamo parlando di fluttuazioni intraday. È come un "appartamento notturno".
In realtà, non si tratta solo di fluttuazioni diurne. Per esempio ho calcolato la somma di 20 max {High-Open, Open-Low} / Open al giorno (per 20 coppie di valute USD) per 229 settimane separatamente per lunedì, martedì, ...venerdì. Si è scoperto che c'è anche una correlazione con il giorno della settimana. Ho preso i valori medi, la sottile linea nera è un'approssimazione parabolica utilizzando gli strumenti di Excel:
Quindi non c'è stazionarietà https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81(Processo casuale. Materiale da Wikipedia - l'enciclopedia libera):
"Un processo casuale è detto stazionario se tutte le leggi di distribuzione multivariate dipendono solo dalla disposizione reciproca dei momenti temporali t1 , t2 , ... , tn, ma non dai valori di queste quantità stesse. In altre parole, un processo casuale è detto stazionario se i suoi modelli di probabilità sono costanti nel tempo. Altrimenti, è chiamato non stazionario.
E, naturalmente, ci sono altri modelli. Per esempio, correlazioni molto accurate tra EURGBP, EURUSD e GBPUSD. Anche questo è forex, dopo tutto.
Lo spettro di un segnale radar ha una struttura regolare a pettine ed è ben filtrato da un filtro a pettine. Lì la frequenza portante e la forma del segnale originale ci sono note in anticipo. E quale frequenza può essere usata nel forex? Solo le fluttuazioni giornaliere della volatilità?
Sono sul forum da 10 anni e la gente non capisce o non vuole capire le cose apparentemente ovvie: nella radio o nel controllo automatico c'è SEMPRE un segnale/target. Non esiste una cosa del genere nei mercati finanziari.
E questo ha una base metodologica, che è stata martellata nella mia testa e in quella di migliaia e migliaia di altri sviluppatori ACS al banco, che oltre ai sistemi deterministici/stocastici e le loro miscele arbitrarie, c'è un altro tipo di sistema - i sistemi indeterminati. Si tratta di sistemi composti da persone che possono comportarsi in modo deterministico, casuale e generalmente caotico in diversi momenti.
Nei mercati finanziari, il prezzo è determinato dalle opinioni della gente. Non c'è niente di simile nella radiotecnica o nel controllo automatico.
Sono campi qualitativamente diversi. E i riferimenti che gli strumenti matematici sono gli stessi, bisogna pensare con la propria testa e giustificare l'applicabilità di questo o quello strumento matematico, tenendo conto delle specificità di un certo campo tematico.
Sono sul forum da 10 anni e le persone che non capiscono o non vogliono capire le cose apparentemente ovvie non vengono tradotte: nella radio o nel controllo automatico c'è SEMPRE un segnale/target. Non esiste una cosa del genere nei mercati finanziari.
Allora, mi scusi, cosa sta cercando? Perché tutti questi predictor-forestali? Non c'è nessun segnale, quindi non c'è niente da cercare). E quello che si cerca è il segnale e nient'altro, non importa quanto ci si convinca. E in questo caso il vostro apparato matematico non è diverso da qualsiasi altro.
La differenza è che io ho un'idea di quello che sto cercando, mentre voi state cercando di farlo provando diversi predittori e così via, e sperando che la vostra impalcatura trovi qualcosa per voi. Il tuo compito è formulato come - "vai lì, non so dove, portalo, non so cosa". Non nego l'efficacia dei metodi DM, ma nella sua esecuzione è, come dire, perplesso. Tuttavia, buona fortuna.
Sono sul forum da 10 anni e la gente non capisce o non vuole capire le cose apparentemente ovvie: nella radio o nel controllo automatico c'è SEMPRE un segnale/target. Non esiste una cosa del genere nei mercati finanziari.
E questo ha una base metodologica, che è stata martellata nella testa mia e di migliaia di altri sviluppatori di ACS quando erano ancora in panchina, che oltre ai sistemi deterministici/stocastici e le loro miscele arbitrarie, c'è un altro tipo di sistema - i sistemi indeterminati. Si tratta di sistemi composti da persone che possono comportarsi in modo deterministico, casuale e generalmente caotico in diversi momenti.
Nei mercati finanziari, il prezzo è determinato dalle opinioni della gente. Non c'è niente di simile nella radiotecnica o nel controllo automatico.
Sono campi qualitativamente diversi. E i riferimenti che l'apparato matematico è uno e lo stesso, bisogna pensare con la propria testa e giustificare l'applicabilità di questo o quello strumento matematico, tenendo conto delle specificità di un certo campo tematico.
Stai di nuovo dicendo sciocchezze... La stupidità non smette di essere stupida, non importa quanti anni sei stato su questo forum...
Una falsa "base metodologica" è stata martellata nella vostra testa, o piuttosto voi avete martellato nella vostra stessa testa, una falsa "base metodologica". E grazie a Dio che "migliaia e migliaia di altri sviluppatori di ACS" non ti hanno martellato nulla nella testa, ma ti hanno insegnato a pensare con la tua testa.
Non avete nemmeno una conoscenza di base "in radio o controllo automatico", ma nonostante ciò fate tali affermazioni. Tuttavia, avete solo dimostrato ancora una volta la vostra incompetenza.
Un'altra cosa è che tu non conosci l'"apparato matematico" e quindi, per ignoranza, non puoi applicarlo.
Non hai nemmeno una comprensione di base della "radio o del controllo automatico", eppure fai queste affermazioni. Tuttavia, avete solo dimostrato ancora una volta la vostra incompetenza.
Un'altra cosa è che voi non conoscete l'"apparato matematico", e di conseguenza, per ignoranza, non potete applicarlo.
Tu hai, forse non è evidente dai tuoi post, ma diciamo. E cosa, l'avete applicato con successo? Hai disegnato un mucchio di solchi casuali del trattore nel corso degli anni e non serve a niente.
A proposito, tutte le tue conoscenze scientifiche sono già state espresse da Dmitry nell'ultima pagina. Si può solo competere con la sua affermazione in una maggiore precisione. Ma ha già riassunto la questione alla lettera, quindi non c'è niente da aggiungere. Andrebbe bene se si limitassero a teorizzare, ma no, fanno dichiarazioni ad alta voce, e addirittura trollano le autorità scientifiche.
Oleg avtomat:
Yuriy Asaulenko:
Mi annoi con la tua compiaciuta ignoranza dei mercati finanziari.
Ci sediamo in panchina, corrispondiamo ai mercati finanziari, impariamo... forse imparare qualcosa, lavorare in organizzazioni specializzate...
Alcune persone potrebbero anche diventare meno scortesi dopo questo, anche se è improbabile...