Trovare la relazione naturale delle valute - pagina 4
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Bene, se il sintetico, secondo la tua ipotesi, è vicino al limite superiore del canale e dovrebbe scendere, allora vendi x1 e x2 e compra x3.
Quindi comprare "+" e vendere "/" )) Perché non lasciate che sia l'autore stesso a rispondere?
Per esempio, preferisco usare operatori moltiplicativi per descrivere i sintetici, più un operatore di grado per denotare una frazione. Ho incontrato persone che usano "+" e "-" (approccio nativo, ma accettabile). Ora ho incontrato persone che operano sia con +- che con */ nella loro notazione sintetica. O non capisco, o l'autore verbalizza un cavallo nel vuoto.
Quindi comprare "+" e vendere "/" )) Perché non lasciate che sia l'autore stesso a rispondere?
Per esempio, preferisco usare operatori moltiplicativi per descrivere i sintetici, più un operatore di grado per denotare una frazione. Ho incontrato persone che usano "+" e "-" (approccio nativo, ma accettabile). Ora ho incontrato persone che operano sia con +- che con */ nella loro notazione sintetica. O non capisco qualcosa o l'autore sta verbalizzando un cavallo nel vuoto.
Quindi "descrivetemelo" o "lasciate che sia l'autore stesso a farlo"?
L'autore non sta abusando verbalmente di nulla - sta chiedendo il punto
Andy Sanders 2017.01.02 19:46 EN
Forse qualcuno sa ed è disposto a condividere il metodo per calcolare il sintetico ideale?non esiste la perfezione
Unsintetico perfetto è quello che può selezionare le coppie di valute per minimizzare la varianza, piuttosto che adattare le probabilità a quelle già selezionate.
non è un sintetico ideale, ma un portafoglio dinamico piatto che viene ricostruito per adattarsi alla situazione
A volte questa ricostruzione fa miracoli, ma se la tendenza si inverte, il modello piatto si rompe comunque.
per minimizzare la varianza non c'è niente di meglio dell'algoritmo ICG (Carl Pearson lo garantisce)
Due metodi già testati - PCA(https://www.mql5.com/ru/code/16997) e Regressione Lineare(https://www.mql5.com/ru/code/11859) hanno un grande e inesauribile svantaggio - cercano di creare correlazioni dove non ce ne sono. Infatti, qui c'è un adattamento della curva attraverso l'adattamento della quota di ogni strumento nel portafoglio, di conseguenza, all'OOS tutto crolla abbastanza prevedibilmente.
nessuno ha promesso che il futuro sarà lo stesso dell'intervallo calcolato
Inoltre, la descrizione afferma specificamente che il modello si romperà inevitabilmente nel tempo
(beh, che si rompa, dopo tutto possiamo commerciare il fatto stesso della rottura del modello)
Dmitry2017.01.02 20:32
Non esiste una combinazione di coppie di valute nel forex che dia un residuo stazionario.
è vero! (eccetto per i castelli-triangoli, che sono noti per essere un falso completo)
la somma di serie non stazionarie è non stazionaria (non c'è cointegrazione tra loro)
coloro che parlano di stazionarietà nel mercato Forex sono o malvagi robot incoscienti o anime perse
La stazionarietà è possibile solo su un segmento locale
il trading nello spirito del paired trading è possibile solo su indici o azioni collegate (anche i futures e le opzioni sono adatti)
L'unica cosa è che la volatilità di un portafoglio è sempre inferiore alla somma delle volatilità dei suoi componenti.
e può essere essenziale e cambiare la distribuzione in un settore almeno un po
Andy Sanders2017.01.03 10:05
Inoltre, sì, la correlazione cambia, ma... cambia in base al principio che da qualche parte si perde, da qualche parte si guadagna, cioè se si sceglie il set giusto, l'aumento di uno sarà più o meno compensato dall'altro
Purtroppo non è sempre così
Il trading secondo lo schema di entrare in una correzione nella direzione della tendenza è possibile solo in un mercato di tendenza stabile
significa che si dovrebbe in qualche modo avere ragioni per aspettarsi che la tendenza continui
recentemente è stato possibile farlo con portafogli con uno yen leader
ma naturalmente questo dovrebbe finire
sarebbe strano se alcune valute salissero o scendessero indefinitamente
si sta già piegando ora (vedi p1.jpg)
è meglio scambiare le rotture di tendenza imho o uscire dal piatto
La distribuzione dei prezzi può avere delle code, ma la cosa principale è che dovrebbe essere a forma di campana e relativamente stretta, cioè dovrebbe avere l'area dei valori medi da qualche parte
Tali modelli possono essere facilmente costruiti su intervalli senza una forte notizia, ma con la consapevolezza che è necessario essere in grado di cambiare la vostra posizione in aria (chiudere o ri-costruire) alla notizia
Lasoluzione ideale è avere la possibilità di scegliere l'angolo di pendenza della regressione, lungo il quale il modello corre, ma questo è di secondaria importanza.
infatti, l'angolo di regressione è una contingenza causata dalla scala (valore totale del portafoglio)
In breve, sono interessato a come viene selezionato un portafoglio per strategie come Buy & Hold, comprare e tenere, quali caratteristiche vengono ottimizzate e come accelerare l'enumerazione dei possibili portafogli
comprare e tenere è più simile alle azioni e lì è necessario trovare beni sottovalutati
Chorex è più un rendimento che un trend-following, ma dipende dal timeframe.
Il riequilibrio del portafoglio può essere organizzato in 2 modi:
1 - ricombinare tutte le possibili combinazioni e costruire tutti i modelli e valutarli
questa variante è buona quando il numero di combinazioni è piccolo
2 - Pre-selezionare gli strumenti più alla moda e usarli per costruire il modello.
questa variante è più economica
per l'horex, di regola, molti portafogli saranno simili poiché le valute di ingresso sono le stesse
le 7 combinazioni maggiori sono tradizionalmente considerate (hanno uno spread inferiore)
ma poi ci sarà una maggiore esposizione al dollaro
o la volatilità del dollaro si sovrapporrà nel portafoglio
non è buono in ogni caso
imho, è meglio scegliere un piccolo portafoglio di non più di 3 o 4 strumenti (per risparmiare sullo spread).
ma includere gli incroci nel portafoglio in modo che nessuna valuta sia ripetuta
in questo caso ci saranno 5000 combinazioni di tre e tanti quattro
se qualcuno ha bisogno, allora nell'allegato c'è una ricerca algoritmica di tutte queste combinazioni
Forse qualcuno lo sa ed è disposto a condividere il metodo di calcolo del sintetico perfetto?
Per sintetizzatore ideale intendo uno che può selezionare le coppie di valute per minimizzare la varianza, piuttosto che regolare i rapporti su quelle già selezionate.
Due metodi già testati - PCA(https://www.mql5.com/ru/code/16997) e Regressione Lineare(https://www.mql5.com/ru/code/11859) hanno il problema principale e inesauribile - cercano di creare correlazioni dove non ci sono. Infatti, qui c'è un adattamento attraverso l'adattamento della quota di ogni strumento nel portafoglio, di conseguenza tutto crolla abbastanza prevedibilmente su OOS.
Voglio solo trovare le combinazioni di strumenti che hanno il minimo spread sulla storia SENZA alcun coefficiente e la ricerca delle possibili combinazioni dovrebbe essere non lineare, cioè includere combinazioni lineari (X1 + X2 + X3) e non lineari (X1 / X2 + X3 ^ 2).
Mi spieghi per esempio X1 + X2/X3 in termini di comprato/venduto? Nella descrizione sintetica, ci sono sia '+' che '/' (operatori additivi e moltiplicativi) allo stesso tempo? Cosa intende l'autore con questo?
2. Sì, X1 ... Xn sono coppie, ma forse tra le coppie è difficile trovare dei sintetici, quindi usando * e / si può ottenere qualche combinazione non standard... per esempio comprare più euro come valute piuttosto che come coppie, anche se ... forse questo è anche una specie di coefficiente ed è un'aderenza... dovrebbe essere una pura combinazione di coppie (le singole valute faranno ancora delle coppie), senza alcun coefficiente
EURCHF / USDCHF * EURJPY + GBPUSD - USDJPY o EURUSD * EURJPY + GBPUSD - USDJPY // qui la quota aumentata di EUR, tutto ciò che è con "+" viene comprato, tutto ciò che è con "-" viene venduto
mmm, sì, sembra che rimangano solo + e -, il resto è una misura
* e / darà solo un'altra coppia con un aumento delle spese generali sotto forma di spread, forse con un coefficiente cambiato, quindi non ha nemmeno senso
sì, il compito è semplificato, passare attraverso tutte le coppie tramite + o - e trovare o la varianza più piccola o almeno la distribuzione più normale dei prezzi in un movimento sintetico
Forse, qualcuno sa ed è disposto a condividere il metodo di calcolo del sintetico ideale?
Per sintetizzatore ideale intendo uno che sia in grado di selezionare le coppie di valute per minimizzare la dispersione senza adattare i rapporti a quelli già selezionati.
Due metodi già testati - PCA(https://www.mql5.com/ru/code/16997) e Regressione Lineare(https://www.mql5.com/ru/code/11859) hanno il problema principale e inesauribile - cercano di creare correlazioni dove non ci sono. Infatti, qui c'è un adattamento attraverso l'adattamento della quota di ogni strumento nel portafoglio, di conseguenza tutto crolla abbastanza prevedibilmente su OOS.
Voglio solo trovare le combinazioni di strumenti che hanno una dispersione minima sulla storia SENZA coefficienti. È auspicabile che la ricerca delle combinazioni possibili sia non lineare, o meglio includa combinazioni lineari (X1 + X2 + X3) e non lineari (X1 / X2 + X3 ^ 2).
State discutendo un metodo particolare di costruzione dei sintetici che non condivido. Ma posso suggerire una cosa dalla mia metodologia, che può essere usata da voi.
La sua essenza è che qualsiasi sintetico può essere associato a un vettore (un vettore è una variabile). Le componenti del vettore esprimono il prezzo delle valute (in migliaia di USD nel mio caso) che vengono acquistate o vendute. Questo vettore ha le seguenti proprietà: la somma delle sue componenti è zero. La somma dei valori assoluti dei suoi componenti divisa per 2 è il valore del sintetico in USD. Cioè, il margine a 500 di leva = il valore del sintetico * 2. Se i vettori sono pronormalizzati, allora il prodotto scalare dei vettori dà la vicinanza di direzione del sintetico. La rappresentazione vettoriale dà il clustering vettoriale.
Ho il compito opposto: ottenere l'elenco delle coppie di valute comprate e vendute e i loro volumi da un vettore. Ecco perché non ho bisogno di queste voci complicate.
State discutendo un metodo particolare di costruzione dei sintetici che non condivido. Ma posso suggerire una cosa dalla mia metodologia, che può essere usata da voi.
La sua essenza è che qualsiasi sintetico può essere associato a un vettore (un vettore è una variabile). Le componenti del vettore esprimono il prezzo delle valute (in migliaia di USD nel mio caso) che vengono acquistate o vendute. Questo vettore ha le seguenti proprietà: la somma delle sue componenti è zero. La somma dei valori assoluti dei suoi componenti divisa per 2 è il valore del sintetico in USD. Cioè, il margine a 500 di leva = il valore del sintetico * 2. Se i vettori sono pronormalizzati, allora il prodotto scalare dei vettori dà la vicinanza di direzione del sintetico. La rappresentazione vettoriale dà il clustering vettoriale.
Ho il compito opposto: ottenere l'elenco delle coppie di valute comprate e vendute e i loro volumi da un vettore. Ecco perché non ho bisogno di quelle voci astute.
l'argomento non ha senso e può essere trattato
Ecco il calcolo dell'indice del dollaro
prendiamo parti uguali
Quota USDCAD
+
Quota EURUSD
+
Quota USDJPY
+
Quota USDRUB
+
Azione GBPUSD
+
quota in NZDUSD
+
quota di AUDUSD
Dividiamo per il numero di componenti, sulla base di questo si disegna un grafico, preferibilmente da 10 componenti e il commercio. Se non sei soddisfatto della precisione, non farai trading in questo modo in MT.
Ecco il calcolo dell'indice del dollaro.
cosa ha a che fare questo con le azioni?
come farete a controllare la volatilità del dollaro se avete intenzione di scambiarlo?
il commento è senza senso, si può coprire
rileggere solo attentamente ciò che è stato scritto, poi si può buttare giù
P.S. questa formula "indice" somma tugriks, soldi e patate ... Buona fortuna nel trading di un tale indice