Indicatori del Graal - pagina 16
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IMHO, Yusuf atterra su un terreno peccaminoso. )))))))
Per dirla in senso stretto, lei sostiene che se si conosce il futuro, si può definire chiaramente a cosa porta il presente.
E per quanto riguarda le tue "invenzioni" - cerca cosa sono le forme proprie degli operatori e quante soluzioni hanno i sistemi sovradeterminati.
Sulle dita, quello che secondo me non capite: state cercando di risolvere un problema con un bordo destro libero. Tali problemi hanno un'infinità di soluzioni. E queste soluzioni diventano inequivocabili quando sono ulteriormente definite. È come un problema di integrazione - un integrale indefinito ha un'intera famiglia di prime forme, per così dire.
In alcuni casi particolari di problemi (di tipo ellittico/parabolico/iperbolico) quelli per cui esiste la soluzione sono rappresentati da forme (problema degli autovalori). Ci sono infinite forme di questo tipo, ma sono legate da una relazione generale - proprio quella che scrivi su ))))))))))))). Il modo classico di risolvere è quello di identificare le regolarità ed estrapolarle oltre il bordo destro, cioè ridurle ad una soluzione a bordo fisso (il problema al limite di Cauchy). Cioè, quello che hai "inventato" è una relazione standard per le forme di autovetture. A proposito, è da lì che provengono i metodi di Fourier, solo che Fourier non è progettato per l'estrapolazione perché si applica solo a funzioni periodiche).
Fisicamente tu sostieni che se fissi il bordo destro nel presente, puoi estrapolare il futuro più accuratamente (sapere a cosa porta il presente === conoscere il futuro; forse il futuro è predeterminato da forze superiori, ma IMHO non al 100%: la componente principale sono i fattori che agiscono sul bordo destro, che non è mai conosciuto al 100% ;)) Questo è in senso stretto.
E la tua affermazione è più o meno così - "se conosco il futuro, posso dire quali condizioni erano sul bordo destro del presente" - e cosa ne è del trader ?????????? Per dire che se avesse comprato/venduto qualche barra fa, sarebbe già in profitto? ))))))))))) in modo da poterlo vedere dal grafico ))))))))))))))))) comunque.
A proposito, sempre IMHO, questa è la ragione per cui non è stato inventato niente di più stabile lavorando da TS che la tecnica di seguire il mercato). Voglio dire che paukas ha ragione ;).
ZZZ di nuovo IMHO: ecco perché devi costruire un TS pazzo in base ai tuoi indicatori - stai cercando di indovinare e di sederti troppo. Prova un lotto costante e una breve sosta per il tuo test TS ;) e come si dice, la primavera mostrerà chi e dove .... ;). A proposito, quando si ottimizza con uno short stop è molto più probabile imbattersi in un pattern ;).
1. Ho scelto deliberatamente questo stile di presentazione per scuotere i partecipanti e incoraggiarli a esprimere i loro commenti costruttivi e/o critiche, cosa che tu hai fatto e di cui posso solo approfittare, grazie per le tue preziose idee;
2. Lasciate che abbia risolto solo una delle tante varianti di soluzione di un problema e lasciate che, nella forma semplificata. Ora, gli scienziati dovrebbero provare l'esistenza di modi alternativi di rappresentazione del problema, diversi dalle mie rappresentazioni, perché, da parte mia, "il guanto di sfida è lanciato" (c);
3. il processo ideale è descritto teoricamente, ma nella realtà può andare come vuole, quindi sono d'accordo che la descrizione nel futuro è probabilistica. D'accordo, c'è ancora un tentativo di descrivere il processo in un modo non convenzionale basato su qualche nozione di esso;
4. Non sono d'accordo con l'applicazione delle soste brevi. La logica del TC stesso dovrebbe far fronte agli ingressi e alle uscite, penso che l'intervento artificiale sia inaccettabile.
5. Nell'esempio precedente di una corsa, anche se ancora su un tester, ho detto che non c'è overshoot e voi state ancora parlando di overshoot. Il vantaggio del 70%, ripeto, è dovuto solo alla logica dell'algoritmo. È dovuto al fatto che i calcoli sono di natura probabilistica. Tutti gli argomenti saranno messi a tacere dalla realtà attuale.
IMHO, Yusuf atterra su un terreno peccaminoso. )))))))
Perché sei dovuto entrare dalla porta aperta? O sei l'unico intelligente?
Tutti si chiedevano dove sarebbero andati. Il futuro era già stato concepito da loro due, la nascita era all'orizzonte, e tu stavi ricevendo i tuoi calci.....
Puzzava come un premio Schnobel.
Perché hai dovuto battere sulle porte aperte? O sei l'unico intelligente?
Tutti si chiedevano dove sarebbero andati. Loro due avevano già concepito il futuro, la nascita era all'orizzonte e voi ragazzi stavate prendendo i vostri calci.....
Puzzava come un premio Schnobel.
I commenti critici sono utili, sobrio, non lasciare volare nello spazio irrevocabilmente. E guadagnerò il premio Nobel e lo assegnerò a me stesso.
Devi ancora riuscire a guadagnare un Nobel))).
Mi interessa sapere come il vostro TS gestirà il lotto accumulato? Swap non dorme.
Devi ancora riuscire a guadagnare un Nobel))).
Mi interessa sapere come il vostro TS gestirà il lotto accumulato? Swap non fa un pisolino.
Perché hai dovuto battere sulla porta aperta? O sei l'unico intelligente?
Tutti si chiedevano dove sarebbero andati. Loro due avevano già concepito il futuro, stavano per partorire, e voi stavate ricevendo i vostri calci.....
Puzzava come un premio Schnobel.
Una volta sono rimasto molto colpito dal libro "From Existing to Emerging" di Ilya Prigozhin, un premio Nobel per la fisica. Così come altre opere di Prigozhin, Nicholas.
È passato un quarto di secolo da allora, ma la mia ammirazione per le idee espresse all'epoca è ancora fresca nella mia mente.
Ti consiglio di allargare i tuoi orizzonti. Forse allora capirete il senso di ciò che ho detto.
Sono rimasto indelebilmente colpito dal libro "From Existing to Emerging" di Ilya Prigozhin, un premio Nobel per la fisica. Così come altre opere di Prigozhin, Nicholas.
È passato un quarto di secolo da allora, ma la mia ammirazione per le idee espresse all'epoca è ancora fresca nella mia mente.
Ti consiglio di allargare i tuoi orizzonti. Forse allora capirete il senso di quello che sto dicendo.
Sei un fottuto polimatico! In realtà, si tratta di chimica, non di fisica.
Mi hanno colpito le opere complete di Tolstoj in 90 volumi, ma, attenzione, non vi consiglio di allargare i vostri orizzonti con esse.
Hai l'abitudine di ammassare sul forum della spazzatura e quando le persone iniziano a farti domande specifiche le rimandi ai libri.
Ma in ogni caso - non disturbo te e Yusuf! Ho anche disperso tutti in modo che gli altri non si mettano in mezzo. Quindi non è un grosso problema per mettersi in mezzo.
Una prova generale della mia ipotesi sul legame temporale usando come esempio un processo di cambiamento di prezzo:
Prendiamo un cambiamento di prezzo arbitrario sulle ultime 4 barre:
Abbiamo 3 incrementi di prezzo rispetto al prezzo originale, quindi t = 3; valori calcolati n = 2,954197002; tau = 0,577292852;
I valori calcolati degli integrali della funzione passata P(t) e della funzione E, così come la funzione presente H(t), sono uguali:
P(t, n, t) = 0,10283238;
H(t, n, t) = 0,158231643;
E(t, n, t) = 0,261064018;
P(t, n, t) + H(t, n, t) = 0,10283238 + 0,158231643 = 0,261064023 = E(t, n, t);
errore 0,261064023 - 0,261064018 = 4,90449E-9. Probabilmente, è un errore del computer o un errore di stima di n e tau con il metodo e le formule che ho suggerito. Questo era necessario per dimostrare.
Questo fatto sorprendente non lascia dubbi sulla correttezza della mia conclusione sull'unità delle epoche: passato + presente + futuro = 1:
B(t, n, t) = 1 - E(t, n, t) = 1 - 0,261064018 = 0,738935982;
P(t, n, t) + H(t, n, t) + B(t, n, t) = 0,10283238 + 0,158231643 + 0,738935982 = 1,000000005
Penso che questa conclusione sulla connessione delle epoche per l'umanità sia più importante della conclusione di Perelman sulla possibilità virtuale di "rivoluzione" dell'universo.
Che utilità ha per il commerciante? Scopriamolo:
Con questo cambiamento di prezzo, il trader conclude che, alla fine della terza barra, il trend si è formato del 10,28%, l'ultima barra dà un incremento del 15,82% al trend e crescerà un altro 73,89% in futuro.
Ecco la tendenza stessa:
Qualcosa non quadra...
Dov'è l'errore?
Probabilmente qui:
Guarda qui.
Prendiamo un cambiamento di prezzo arbitrario sulle ultime 4 barre:
Abbiamo 3 incrementi di prezzo rispetto al prezzo iniziale, quindi t = 3; valori calcolati n = 2,954197002; tau = 0,577292852;
È interessante guardare i processi generati da questo campione arbitrario dall'esterno e dall'interno:
tempo t
.
tempo tau
Una prova generale della mia ipotesi sul legame temporale usando come esempio un processo di cambiamento di prezzo:
Prendiamo un cambiamento di prezzo arbitrario sulle ultime 4 barre:
Abbiamo 3 incrementi di prezzo relativi all'ingresso, quindi t = 3; valori calcolati n = 2,954197002; tau = 0,577292852;
Riprodotto il calcolo dei coefficienti usando le formule date nell'articolo. Non sembrano esserci errori...
Tuttavia, ho ottenuto valori calcolati di n = 5,267353758; tau = 0,253190185 su questi input;
C'è un errore da qualche parte... Non riesco a capire...
.....................
Yusuf, suggerisco di spostarci nel mio ramo per non confondere i graal ;)