Macchina del tempo. Le tue azioni. - pagina 13
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
_
Fondamentalmente un compito interessante, c'è molto da inventare.
Beh, si tratta di trovare il singolo algoritmo ottimale
Per esempio, se si entra oggi ad una deviazione di così tanti punti dal prezzo del 1 agosto, si dovrebbe chiudere, anche se il prezzo raggiunge il livello del 1 agosto, per esempio, domani, con successiva apertura di nuovo, naturalmente, quando si raggiunge la stessa deviazione. Fondamentalmente, è un compito interessante, e possiamo trovare molte altre idee.
Si presume che usasse informazioni privilegiate per giocare nel mercato azionario. Cioè, colludendo con i dirigenti di società che commerciano in azioni, ha ricevuto da loro informazioni commerciali. Il che è stato il motivo del suo successo finanziario.
Cosa succede se il prezzo ha raggiunto il livello del 1 agosto e domani andrà più in alto?
Il problema implica il free-riding. Significa che il giocatore rifiuta la previsione come processo e usa solo la deviazione.
In questo caso dovremmo chiudere ad ogni tocco di prezzo del 1 agosto nei giorni precedenti il 1 agosto.
Se ricordo bene, la cospirazione criminale non è stata provata e il tizio è scomparso.
Sì, nel 2036...
Questo è tutto:
Il problema è uno scroccone. Cioè, il giocatore rifiuta la previsione come processo e usa solo la deviazione.
In questo caso, dovete chiudere ad ogni tocco di prezzo del 1° agosto nei giorni fino al 1° agosto.
Sì, nel 2036...
Questo è tutto:
Beh, si tratta di trovare l'algoritmo migliore
Per esempio, se si entra oggi ad una deviazione di così tanti punti dal prezzo del 1 agosto, si dovrebbe chiudere, anche se il prezzo raggiunge il livello del 1 agosto, per esempio, domani, con successiva apertura di nuovo, naturalmente, quando si raggiunge la stessa deviazione. Fondamentalmente, è un compito interessante e c'è molto a cui pensare.
Se prendiamo il modello a onda come quello basato sul random walk, allora lo spread di prezzo intorno al prezzo previsto diminuirà in proporzione diretta alla radice del tempo rimanente. Puoi aprire, per esempio, a X sigma di deviazione dal prezzo di previsione. E calcolare per ogni momento la quota di capitale e come cambia X. Ma ancora non c'è un'ottimalità puramente in termini di reddito - solo un certo funzionale di reddito e rischio.
Un modello di volatilità più competente del modello SB darà un risultato migliore. Cioè tutto dipende dal modello di volatilità e da quale funzionalità vogliamo massimizzare. Ci sono opzioni senza rischio, ma non con rendimenti massimi.
Non so, forse il tizio è ancora nel manicomio a dimostrare che viene dal futuro e lo stanno curando.
Anche se potreste ascoltarlo in un manicomio per dimostrare il suo punto con più forza... ;)