Macchina del tempo. Le tue azioni. - pagina 13

Nuovo commento
 
Mischek2:

_
Fondamentalmente un compito interessante, c'è molto da inventare.

Questo è solo una parte del problema. Quando si risolve un problema complesso, questo viene suddiviso in parti e ogni parte viene risolta separatamente.
 
Mischek2:


Beh, si tratta di trovare il singolo algoritmo ottimale

Per esempio, se si entra oggi ad una deviazione di così tanti punti dal prezzo del 1 agosto, si dovrebbe chiudere, anche se il prezzo raggiunge il livello del 1 agosto, per esempio, domani, con successiva apertura di nuovo, naturalmente, quando si raggiunge la stessa deviazione. Fondamentalmente, è un compito interessante, e possiamo trovare molte altre idee.

E se il prezzo raggiunge il livello del 1 agosto, domani salirà? E continuerà a crescere? Solo il 31 luglio comincerà a correggere al prezzo conosciuto
 
Nel dicembre 2002, gli agenti dell'FBI hanno arrestato un uomo di 44 anni a New York per sospetto di frode.
Si presume che usasse informazioni privilegiate per giocare nel mercato azionario. Cioè, colludendo con i dirigenti di società che commerciano in azioni, ha ricevuto da loro informazioni commerciali. Il che è stato il motivo del suo successo finanziario.
 
Se ricordo bene, la cospirazione criminale non è stata provata e il tizio è scomparso
 
alexx_v:
Cosa succede se il prezzo ha raggiunto il livello del 1 agosto e domani andrà più in alto?


Il problema implica il free-riding. Significa che il giocatore rifiuta la previsione come processo e usa solo la deviazione.

In questo caso dovremmo chiudere ad ogni tocco di prezzo del 1 agosto nei giorni precedenti il 1 agosto.

 
alexx_v:
Se ricordo bene, la cospirazione criminale non è stata provata e il tizio è scomparso.

Sì, nel 2036...

Questo è tutto:

 
Mischek2:


Il problema è uno scroccone. Cioè, il giocatore rifiuta la previsione come processo e usa solo la deviazione.

In questo caso, dovete chiudere ad ogni tocco di prezzo del 1° agosto nei giorni fino al 1° agosto.

il compito implica efficienza, e chiudere ogni volta che il prezzo scende il 1° agosto prima del 1° agosto è inefficiente.
 
moskitman:

Sì, nel 2036...

Questo è tutto:

Non so, forse il tizio è ancora nel manicomio a dimostrare che viene dal futuro e lo stanno curando.
 
Mischek2:


Beh, si tratta di trovare l'algoritmo migliore

Per esempio, se si entra oggi ad una deviazione di così tanti punti dal prezzo del 1 agosto, si dovrebbe chiudere, anche se il prezzo raggiunge il livello del 1 agosto, per esempio, domani, con successiva apertura di nuovo, naturalmente, quando si raggiunge la stessa deviazione. Fondamentalmente, è un compito interessante e c'è molto a cui pensare.


Se prendiamo il modello a onda come quello basato sul random walk, allora lo spread di prezzo intorno al prezzo previsto diminuirà in proporzione diretta alla radice del tempo rimanente. Puoi aprire, per esempio, a X sigma di deviazione dal prezzo di previsione. E calcolare per ogni momento la quota di capitale e come cambia X. Ma ancora non c'è un'ottimalità puramente in termini di reddito - solo un certo funzionale di reddito e rischio.

Un modello di volatilità più competente del modello SB darà un risultato migliore. Cioè tutto dipende dal modello di volatilità e da quale funzionalità vogliamo massimizzare. Ci sono opzioni senza rischio, ma non con rendimenti massimi.

 
alexx_v:
Non so, forse il tizio è ancora nel manicomio a dimostrare che viene dal futuro e lo stanno curando.
Non credo, conoscendo il suo successo sul mercato e la sua breve vita avrebbe dovuto essere ascoltato, imho.
Anche se potreste ascoltarlo in un manicomio per dimostrare il suo punto con più forza... ;)
1...67891011121314151617181920...28
Nuovo commento