Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 64
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Il problema è che più grande è questo n (lo cercherete in fase di ottimizzazione, giusto?), meno passi NUOVI (ultimi, cioè più recenti) possono essere soggetti al processo di ottimizzazione. Intendo dire che risulterà che, diciamo, per vedere, per esempio, cosa sarà a n=10, si può prendere per l'ottimizzazione da 1 solo a "ORA" meno 10. Cioè più grande è questo n, meno fiducia alla variante di ottimizzazione (a causa dell'obsolescenza dell'informazione, per così dire).
La componente deterministica del segnale d'ingresso e la struttura e i parametri del sistema (problema di deconvoluzione cieca) viene stimata con qualche metodo di ottimizzazione su un intervallo scelto utilizzando i criteri scelti, dopo di che la stima dell'ingresso viene eseguita attraverso il modello; la differenza tra l'uscita ottenuta e il processo reale è quindi una stima del rumore.
cioè anche un errore di previsione positivo è negativo? Se la previsione era un movimento di +30p e la realtà era di +50p, perché questo dovrebbe contare come un errore?
Vale a dire che all'inizio stiamo prevedendo solo la direzione (senza prese, fermate, ecc.). Un errore è quindi un incremento quando la direzione è opposta. Un sistema semplice con entrata all'apertura e uscita alla chiusura. I 2 valori sono il profitto e la perdita. Profitto ed errore. Questo è ciò con cui stiamo lavorando. In altre parole, il concetto di errore dovrebbe essere basato sul trading come offerta sul movimento direzionale imho
Cioè, anche un errore di previsione positivo è una brutta cosa? Se la previsione era +30p di movimento e la realtà è +50, perché questo dovrebbe contare come un errore?
Vale a dire che inizialmente stiamo prevedendo solo la direzione (senza prese, fermate, ecc.). Un errore è quindi un incremento quando la direzione è opposta. Un sistema semplice con entrata all'apertura e uscita alla chiusura. I 2 valori sono il profitto e la perdita. Profitto ed errore. Questo è ciò con cui stiamo lavorando. In altre parole, il concetto di errore dovrebbe essere basato sul trading come offerta sul movimento direzionale imho
Ha senso instradare l'errore "positivo" attraverso il circuito di feedback positivo per sintonizzare il sistema?
In generale, questa tecnica è usata abbastanza spesso - la cosa principale è non rompere la stabilità generale del sistema....
Cioè anche un errore di previsione positivo è negativo? Se la previsione era di un movimento di +30p, ma in realtà era di +50p, perché dovrebbe essere considerato un errore?
Vale a dire che all'inizio stiamo prevedendo solo la direzione (senza prese, fermate, ecc.). Un errore è quindi un incremento quando la direzione è opposta. Un sistema semplice con entrata all'apertura e uscita alla chiusura. I 2 valori sono il profitto e la perdita. Profitto ed errore. Questo è ciò con cui stiamo lavorando. In altre parole, il concetto di errore dovrebbe essere basato sul trading come offerta sul movimento direzionale imho
Questo può essere buono dal punto di vista del portafoglio, ma dal punto di vista del modello significa che lo abbiamo sottovalutato. La logica è questa: se c'è un modello che ci permette di rendere conto della possibilità di superare la previsione in direzione positiva, allora questo modello è da evidenziare e aggiungere al modello, non perderà almeno da questo. Se non c'è un tale schema, allora possiamo riformulare questo fatto come segue: è impossibile determinare in anticipo in quale direzione sarà l'outlier che supera la nostra stima. Quindi, non c'è nemmeno modo di ricavarne un profitto extra.
Sono un sostenitore del fatto che il modello dovrebbe essere rimproverato sia per gli errori "non redditizi" che per quelli "redditizi" (beh, forse meno, ma comunque). Altrimenti gli insegneremo semplicemente a dare previsioni più basse: è più vantaggioso per il sistema dare una "cattiva" previsione, perché allora è meno probabile che venga rimproverato: se la cattiva previsione si avvera, allora aveva ragione, e se no, allora non verrà rimproverato comunque. Questo è buono dal punto di vista del modello, ma non tanto dal punto di vista del risultato.
PS L'analogia con la pianificazione in diverse organizzazioni è abbastanza chiara: se il capo ha un QI sufficiente, rimprovererà i suoi subordinati per i piani sotto o sopra realizzati. Questo è il caso della maggior parte delle aziende di successo in Occidente ed è un vero fattore di successo. Ma qui... Cinque anni in tre anni, con tutto ciò che comporta.
Questo può essere buono dal punto di vista del portafoglio, ma dal punto di vista del modello significa che lo abbiamo sottovalutato. La logica è questa: se c'è un modello che ci permette di rendere conto della possibilità di superare la previsione in direzione positiva, allora questo modello è da evidenziare e aggiungere al modello, non perderà almeno da questo. Se non c'è un tale schema, allora possiamo riformulare questo fatto come segue: è impossibile determinare in anticipo in quale direzione sarà l'outlier che supera la nostra stima. Quindi, non c'è nemmeno un modo per fare soldi extra.
Sono un sostenitore del fatto che il modello deve essere rimproverato sia per gli errori "svantaggiosi" che per quelli "vantaggiosi" (beh, forse meno, ma comunque). Altrimenti gli insegneremo semplicemente a dare previsioni più basse: è più vantaggioso per il sistema dare una "cattiva" previsione, perché è meno probabile che venga punito: se la cattiva previsione si avvera, significa che aveva ragione, ma se non si avvera, non verrà comunque rimproverato. Questo è buono dal punto di vista del modello, ma non tanto dal punto di vista del risultato.
PS L'analogia con la pianificazione in diverse organizzazioni è abbastanza chiara: se il capo ha un QI sufficiente, rimprovererà i suoi subordinati per i piani sotto o sopra realizzati. Questo è il caso della maggior parte delle aziende di successo in Occidente ed è un vero fattore di successo. Ma qui... Cinque anni in tre anni, con tutto ciò che comporta.
La domanda è cosa stiamo prevedendo. Se il prezzo esatto dopo 1 barra (in realtà in un intervallo di tempo fisso), allora sì, un errore è qualsiasi deviazione dalla previsione. Ma possiamo impostare l'obiettivo della previsione in modo diverso - raggiungere il livello in tempo, non raggiungerlo, solo la direzione. Quest'ultimo è più realistico. imha. Cioè il criterio dipende dall'obiettivo della previsione, e può essere diverso
la domanda è cosa stiamo prevedendo. Se è il prezzo esatto dopo 1 barra (in realtà un periodo di tempo fisso), allora sì, un errore è qualsiasi deviazione dalla previsione. Ma possiamo impostare l'obiettivo della previsione in modo diverso - raggiungere il livello in tempo, non raggiungerlo, solo la direzione. Quest'ultimo è più realistico. imha. Cioè il criterio dipende dall'obiettivo della previsione, e può essere diverso
Abbastanza giusto. L'obiettivo di previsione può essere formulato in molti modi diversi.
E qui, ad ogni passo, viene determinato il valore di nche minimizza l'errore di previsione del passo precedente, e questo valore viene utilizzato per il passo corrente.
GBPUSD H4
e video
;)
L'immagine precedente(OpenSELL) è stata abbastanza confermata dal mercato --- da 1000 punti a 5 cifre che scendono.
E questo è ciò che si vede ora sull'H4:
Qui il valore di previsione è un passo avanti.
E naturalmente, la previsione non può essere considerata come un valore assolutamente preciso, fino al centesimo. È corretto considerare la previsione come il centro di un'area limitata di portata.