L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 536
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Prova ad aggiungere le deviazioni standard delle Bande di Bollinger o degli Inviluppi, per i confini dei canali, è interessante.
"Open interest from Forts", mi chiedo chi trasmette i dati reali su questi indicatori?
Ancora una volta non capisco, cos'è un "QD"?
KD è il delta cluster....
I dati reali sono trasmessi dal mercato dei futures su tutti i tipi di futures.
Per quanto riguarda la bollinger e altri indicatori basati sul prezzo, penso che siano secondari. Piuttosto sono la conseguenza, ma non la causa del prezzo.
Il delta+Volume+OI= la base del prezzo dello strumento. E i market maker vi hanno accesso. Ma non noi. L'OM non è una panacea universale, migliora il modello solo del 5-10%, ma può essere sufficiente.
Tutte le persone ricevono queste informazioni, ma pochissime sanno usarle correttamente. Ecco perché è aperto a tutti. Una cosa è sapere e un'altra cosa è essere in grado di applicare... Come questo .....
Ultimamente ho pensato molto alla natura della conoscenza. Immaginiamo di avere una serie cloze e in base a questa serie iniziamo a costruire diversi indici: deviazioni standard, bollinger, ecc. Costruendo sulla base del tipo di conversioni con fuoriuscita di prezzo aumentiamo la quantità di conoscenza in questo settore???? Non credo. Espandiamo solo la dimensionalità del campo aggiungendo sottodimensioni stocastiche e quant'altro. Sì, la dimensionalità del campo dell'informazione aumenta, ma la conoscenza in questo campo aumenta? Non credo. Non importa come torciamo le serie temporali, trasformandole in calcoli sempre più complessi, la conoscenza che abbiamo in quel campo, per quanto grande possa essere, non aumenta. Possiamo aumentare la conoscenza aggiungendo a questo campo dati completamente diversi presi da un'altra serie temporale. In altre parole, non importa quante volte ruotiamo il CLOZE, possiamo acquisire ulteriori conoscenze in questo campo aggiungendo volume o delta o OI o tutto sommato. È l'aggiunta di nuovi dati da altre fonti che porta a una maggiore conoscenza in questo campione del campo dell'informazione.
In questo momento sto usando Delta e Volume. Ma non importa quante volte li trasformi, posso aggiungere conoscenza solo aggiungendo OM o Market Expectations (sorriso). Anche l'aggiunta di conoscenza al campione stat servirà per ottenere dati dal mercato dei futures di Shanghai + se si aggiungono indici o azioni europee + se si aggiungono fasi lunari, aumenterà anche la CONOSCENZA nel campione. Altrimenti... Non importa quanto si torce o si converte CLOZE, la conoscenza in questo settore o campione non aumenterà. IMHO
KD è un delta cluster....
Questi dati sono in realtà trasmessi dal mercato dei futures.
Per quanto riguarda la Bollinger e altri indicatori, che si basano sul prezzo, penso che siano secondari. Piuttosto sono la conseguenza, ma non la causa del prezzo.
Il delta+Volume+OI= la base del prezzo dello strumento. E i market maker vi hanno accesso. Ma non noi. L'OM non è una cura universale, migliora il modello solo del 5-10%, ma può essere sufficiente.
Tutte le persone ricevono queste informazioni, ma pochissime sanno usarle correttamente. Ecco perché è aperto a tutti. Una cosa è sapere e un'altra cosa è essere in grado di applicare... Così .....
Intendevo "deviazioni standard" per i dati calcolati, non per le citazioni.
esempio sul grafico (combinazione di barre per le quotazioni e l'indicatore), i punti di entrata sono ben tracciabili.
Intendevo "deviazioni standard" per i dati calcolati, non per le citazioni.
Esempio sul grafico (combinazione di barre per le quotazioni e indicatore), i punti di entrata sono ben tracciati.
È in questa visione del mercato. Qui e ora. Non è un fatto che queste impostazioni saranno rilevanti in futuro. Altrimenti, sì, anch'io uso indici basati su dati diversi dal clos kotir. Ha senso. Vedete, il fatto è che. La cosa più importante nel mercato non è la redditività o il profitto del sistema. La cosa più importante nel mercato è la stabilità in tutto. L'unica cosa che è stabile nel mercato ora è la perdita di depositi. È qui che si dice che la stabilità è un segno di abilità. Ma non abbiamo bisogno di questa stabilità. Se si impostano i tacchini ora, non significa che funzioneranno domani. IMHO!!!!!
Intendevo "deviazioni standard" per i dati calcolati, non per le citazioni.
esempio sul grafico (combinazione di barre per le quotazioni e l'indicatore), i punti di entrata sono ben tracciabili.
i quadrati sono disegnati dalle orecchie
Ultimamente ho pensato molto alla natura della conoscenza. Immaginiamo di avere una serie cloze e in base a questa serie cominciamo a costruire diversi indici: deviazioni standard, bollinger, ecc. Costruendo sulla base del tipo di conversione del prezzo della fuoriuscita aumentiamo la quantità di conoscenza in questo settore???? Non credo. Espandiamo solo la dimensionalità del campo aggiungendo sottodimensioni stocastiche e quant'altro. SÌ, aumentiamo la dimensionalità del campo dell'informazione, ma la conoscenza in questo campo aumenta? Non credo. Non importa come torciamo le serie temporali, trasformandole in calcoli sempre più complessi, la conoscenza che abbiamo in quel campo, per quanto grande possa essere, non aumenta. Possiamo aumentare la conoscenza aggiungendo a questo campo dati completamente diversi presi da un'altra serie temporale. In altre parole, non importa quante volte ruotiamo il CLOZE, possiamo acquisire ulteriori conoscenze in questo campo aggiungendo volume o delta o OI o tutto sommato. È l'aggiunta di nuovi dati da altre fonti che porta a una maggiore conoscenza in questo campione del campo dell'informazione.
In questo momento sto usando Delta e Volume. Ma non importa quante volte li trasformi, posso aggiungere conoscenza solo aggiungendo OM o Market Expectations (sorriso). Anche l'aggiunta di conoscenza al campione stat servirà per ottenere dati dal mercato dei futures di Shanghai + se si aggiungono indici o azioni europee + se si aggiungono fasi lunari, aumenterà anche la CONOSCENZA nel campione. Altrimenti... Non importa quanto si torce o si converte CLOZE, la conoscenza in questo settore o campione non aumenterà. IMHO
La regola principale di tehanalysis è cosa? Giusto, il prezzo tiene conto di tutto. L'econometria non parametrica (che include il MO) è esattamente lo studio delle conseguenze e non delle cause... complicato? sì, ma chi potrebbe discutere :)
le piazze sono un po' inverosimili
Possibilmente. In quale data e simbolo testeremo l'ipotesi?
Forse. In quale data e simbolo testeremo l'ipotesi?
Beh, posso anche dire dalla grafica che non sono veramente disegnati lì... non funzionerà, è troppo semplice)
Posso anche vedere dalla grafica che non sono esattamente disegnati lì... non funzionerà, è troppo semplice)
Ho dato un esempio con le aree indicate da rettangoli e i candelieri stessi da linee verticali. E non ho parlato di alta precisione, solo che c'è una certa regolarità.
La regola principale di tehanalysis è cosa? Giusto, il prezzo tiene conto di tutto.
buona regola). Implica automaticamente che il prezzo tiene conto non solo del presente, ma anche del futuro prevedibile. Ciò significa automaticamente che qualsiasi previsione di prezzo è impossibile.