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Queste formule devono essere riscritte in forma discreta e non sbagliare dove.
1. Quindi è meglio avere un esempio in cui questo Hurst è calcolato esattamente. In modo che possiate controllare voi stessi.
2. Sto ascoltando t e tst e dove b è apparso Hu=log(R/S)/log(tau/2).
3. Ho cercato in rete finché non ho trovato un esempio.
4. Hurst è calcolato utilizzando una matrice. Ma abbiamo bisogno di due matrici per calcolare il coefficiente di correlazione. Ecco perché dobbiamo decidere cosa usare come secondo array.
Solo allora possiamo confrontare
Non avete bisogno di due matrici per calcolare il coefficiente di correlazione tra campioni vicini nella prima serie di differenze! Se il quoziente è indicato con X e la lunghezza del campione con n, allora
Prival, si può usare la formula completa per trovare il coefficiente di correlazione tra due BP, come indicato nell'Enciclopedia - il risultato è lo stesso.
C'è un'assurdità con questa roba. Non ho potuto ottenere 0,5 (anche se ho dato rnd() come input). Anche l'unità è fallita, anche se ho dato x(i)=i (la serie continua a crescere)
File allegato, Matkad versione 14
Prima stavo pasticciando con il PC, quindi ho preso 1/2 rigorosamente per il CB integrato. Io stesso ho ottenuto un'espressione per PC, ma non sembra essere diversa da quella che mi hai dato tu. Controllerò le formule più tardi.
Nah, le formule nell'articolo sono glitchate. Ho ottenuto risultati completamente sbagliati con loro (non ho usato le vostre formule):
Sono tutte stronzate!
È necessario ottenere le espressioni per il PC da soli. Come base prendiamo la definizione di PC, la cui essenza si riduce al fatto che la deviazione standard di BP a lunghezza n cresce in proporzione n^h, dove h=1/2 per i CB inegenerati e non è uguale a 1/2 se NON si sommano gli incrementi casuali. In altre parole, se tracciamo la deviazione standard per BP in funzione del TF, otteniamo una linea retta con una tangente di pendenza di 1/2 per il processo casuale, <1/2, per l'antipersistente e >1/2, per il persistente.
Siete d'accordo con questa definizione di PC? Non chiedetemi da dove l'ho preso - l'ho riprodotto a memoria.
In qualche modo:
Ci sono delle sciocchezze su queste cose. Non ho potuto ottenere 0,5 (anche se ho dato rnd() come input). Anche l'unità è fallita, anche se ho dato x(i)=i (la serie continua a crescere)
File allegato, Matkad versione 14
Si ha R = 0 e la deviazione standard è zero. Di conseguenza, il rapporto R/S=1.
Si ha R = 0 e la deviazione standard è zero. Di conseguenza, il rapporto R/S=1.
Sono un po' confuso sul perché di tutto questo. Ho R=13,5 e l'RMS S=2,872 senza zeri.
Non avete bisogno di due matrici per calcolare il coefficiente di correlazione tra campioni vicini nella prima serie di differenze! Se il quoziente è indicato con X e la lunghezza del campione con n, allora
Prival, puoi usare la formula completa per trovare il coefficiente di correlazione tra due BP come è data nell'Enciclopedia - il risultato è lo stesso.
No, non è questo. Secondo questa formula, risulta che BGS è correlato. Per tutto il tempo, r è intorno a meno 0,5.
Ecco il codice di verifica.
Oh, che figata!
Lo controllerò.