Ricerca di modelli di mercato - pagina 111
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per quanto riguarda la media.
Non proprio. Per (ordine di MA - 1)/2. Anche se questo è vero solo fino al 1° salto di fase.
Sono in procinto di riprogettare l'indicatore per i filtri FIR. Quando avrò finito, avrò alcune foto dei manichini. Se funziona, la quantità di calcoli è spaventosa...
Per ora, un paio di foto per il confronto.
Ecco come appaiono AFR e IFR di MA5.
E questo è il filtro che sto pensando di usare al suo posto.
Propongo di dividere le componenti logiche e casuali del prezzo nella fase di calcolo della linea dell'indicatore. Le fluttuazioni casuali dei prezzi non dovrebbero influenzare la linea regolare dell'indicatore, mentre i movimenti regolari dei prezzi non dovrebbero influenzare la linea casuale. Si dovrebbe mantenere una visione completa del prezzo, quindi le fluttuazioni casuali non dovrebbero essere scartate, come è pratica comune.
Sembra che non si possa fare a meno di una foto.
La linea verde è il grafico del prezzo di chiusura. Blu - componente regolare, inequivocabilmente estrapolato in questo caso di circa 32 barre. Rosso - oscillazioni di prezzo casuali, si blocca intorno allo zero, teoricamente con ampiezza illimitata, ma la pratica dimostra che è possibile disegnare linee che si intersecano molto raramente. Linea blu + linea rossa = verde in qualsiasi punto. Allo stesso tempo il blu può essere visto 32 barre avanti. Non pensate che dovreste sforzarvi molto per perdere su questo? È il modo più semplice di identificare e utilizzare i modelli, così primitivo che non è un peccato mostrarlo a tutti.
Non vedo nulla di utile nel separare il movimento verso il basso da quello verso l'alto. È solo un'altra rappresentazione grafica della stessa cosa, mentre la rende più complicata e meno comprensibile, almeno per me. Potete cambiare il sistema di coordinate e visualizzare il prezzo come una spirale o come una cosa sferica completamente nera nel vuoto, cosa cambierà? Non è ancora chiaro cosa farne. Inoltre non vedo nulla di buono nell'escludere il tempo dal grafico. Quando apro un trade, in qualche modo non mi interessa molto se lo chiudo in un'ora o in un anno. Quindi il tempismo deve essere almeno questo. Ci sono anche altre ragioni.
1-Perché la linea rossa è una componente casuale, e la linea blu una legittima (cosa c'è di legittimo nella sua costruzione). e dov'è la linea tra decidere che questa è una componente casuale, e che è legittima
2Qual è la profondità di dati sufficiente richiesta per l'estrapolazione in questo caso per 32 barre avanti (di quante barre di storia ho bisogno)
prima hai bisogno di 32 barre per il ma 32 - 32 barre + quante altre barre del ma costruito hanno bisogno di raggiungere il punto di partenza
Non proprio. Per (ordine di MA - 1)/2. Anche se questo è vero solo fino al 1° salto di fase.
salutare direttamente il prezzo senza una compensazione è una perdita di tempo
Non proprio. Su (ordine di MA - 1)/2. Anche se questo è vero solo fino al 1° salto di fase.
Sono in procinto di riprogettare l'indicatore per i filtri FIR. Quando avrò finito, avrò alcune foto dei manichini. Se funziona, la quantità di calcoli è spaventosa...
Per ora un paio di foto per il confronto.
Ecco come appaiono AFR e IFR di MA5.
E questo è un filtro, che sto pensando di usare al suo posto.
Mi chiedevo, avendo una serie regolare di matrici, diciamo da MA1 a MA64, si possono ottenere risultati simili nell'allungamento delle linee nel futuro come per 64 ma, per 32 ma, ....? o non hai possibilità di ottenere la stessa anticipazione che hai e non ha senso cercare di usare altri filtri?
1-dubbioche ci sarà prelazione anche con l'analisi di altre coppie. Anche se è possibile ottenere un paio di pips preventivi nel prezzo e un paio di pernacchie nel tempo, certamente non varrà la pena. Penso che sia possibile ottenere un'anticipazione molto più seria in un altro modo, ci sto lavorando ora. Sto usando 17 coppie con dollaro. Croci inoltre non danno nulla di utile, se ancora una volta non entrare in ticky-pookey, oro e tutto il resto non legato alle valute è anche a mio parere meglio essere esclusi.
2- Fondamentalmente solo i dati EURUSD sono sufficienti per l'analisi EURUSD. E se fai trading solo su EURUSD, perché hai bisogno di qualcos'altro?
4-EURUSD=Ieur/Iusd. Conoscendo lo Iusd, si possono calcolare tutti gli altri indici.
1 - Dici che l'anticipazione si verifica con i dati di una coppia e bisogna sforzarsi di usarla, e tutte le coppie con il dollaro sono solo per la comodità dell'analisi delle valute e per alcune altre cose,
cioè tutti questi preemptions saranno diversi, cioè l'effetto di preempting sarà diverso per alcune coppie, e accadrà in modo diverso per ogni coppia del cluster e a volte il momento di preempting per alcune di esse sarà più presto, quindi il momento di preempting per la valuta sarà più grande (più presto) che per altre coppie ... perché usate solo coppie con il dollaro per ottenere indici di altre valute, e non costruite indici di altri giganti usando tutte le coppie nel loro cluster anche per queste valute, l'anticipazione sarà migliore?
A proposito, grazie mille a te il fatto che l'analisi multivalutaria è la seconda che deve essere fatta per ulteriori calcoli .... anche se ancora adesso il mio cervello lotta con l'idea che l'anticipazione è possibile solo per l'analisi di tutte le coppie e che l'anticipazione di una coppia usando i propri dati è impossibile - solo un effetto pop-up è possibile che dovrebbe essere usato nell'analisi multicurrency... ho pensato che tutte le coppie in un cluster e non solo dovrebbero avere qualcosa in comune, sembrano muoversi in modo diverso ma ho sempre cercato di trovare un sistema comune di coordinate dove tutte le coppie si muovono vicino all'asse della normalità con la stessa frequenza per tutti (non anche i movimenti delle coppie ma i movimenti degli effetti di coppia)
3- e mi piacerebbe molto sentire la tua risposta al mio post precedente
Era interessante sapere, se ho una serie normale di bacchette, diciamo da MA1 a MA64 periodo, è possibile ottenere lo stesso risultato nel prolungare le linee nel futuro come avete fatto per 64m, per 32m, ....? o non c'è possibilità di ottenere la stessa anticipazione della tua con una maschera e non ha senso provare?
Per cominciare, dobbiamo notare che tutti i metodi di estrapolazione conosciuti permettono di estrapolare una curva non oltre un quarto del periodo dell'armonica a più alta frequenza della curva. Più avanti, con l'estrapolazione polinomiale, il risultato di solito vola via a + o - infinito. Il mio raggio d'azione è più o meno lo stesso. La differenza è che il risultato va dolcemente nella linea orizzontale(per quanto riguarda l'LPF). Questo significa che l'influenza del passato è finita. I FILTRI DIGITALI NON HANNO BISOGNO DI ESSERE ESTRAPOLATI DA FUNZIONI DI TERZE PARTI. Sono eccellenti estrapolatori a loro volta, se ci pensate un po'.
Ora guardiamo di nuovo l'immagine.
Il rosso cerchiato sono 2 problemi di MA5. Rispettivamente MA89 avrà 44 problemi. Le frequenze che non dovrebbero passare attraverso il filtro, passano con un fattore fino a 0,25. Questo è molto. Inoltre, la fase in questa zona salta e non può essere compensata da nulla. Si può cercare di estrapolare. In certe condizioni (indovinate quali) si possono ottenere risultati soddisfacenti.
1 - Tu dici che l'anticipazione si ottiene usando i dati di una coppia e su di essa bisogna cercare di perdere, e tutte le coppie con il dollaro servono solo per una facile analisi valutaria e per alcune altre cose,
cioè tutti questi preemptions saranno diversi, cioè l'effetto di preempting sarà diverso per alcune coppie, e avverrà in modo diverso per ogni coppia del cluster e a volte il momento di preempting per alcune di esse sarà precedente, quindi il momento di preempting per la valuta sarà maggiore (precedente) che per altre coppie ... perché usate solo coppie con il dollaro per ottenere indici di altre valute, e non usate tutte le coppie nel loro cluster anche per queste valute, l'anticipazione sarà migliore?
Io uso solo operazioni LINEARI. Se decompongo qualcosa e poi lo rimetto insieme, ottengo la stessa cosa. Quindi, in linea di principio, non ci può essere nulla di precedente o più grande di questo, a parte gli errori di campionamento e di quantizzazione, gli spread, le situazioni di arbitraggio e ogni sorta di altre stronzate.
Se calcolo una crescita dello 0,1% per la EURUSD, e questa scende dello 0,7%, perché allo stesso tempo la EURJPY era prevista in calo dell'1,5%, questo potrebbe accadere. Non posso essere più preciso, succede ad altri. Devi stare attento a quello che scambi. Molte previsioni apparentemente perfette valgono 2 copechi perché sono fatte sulla base dell'analisi di dati sbagliati.
Per cominciare, bisogna notare che tutti i metodi di estrapolazione conosciuti permettono di estrapolare la curva non oltre un quarto del periodo dell'armonica a più alta frequenza della curva. L'estrapolazione polinomiale di solito porta il risultato a + o - infinito. Il mio raggio d'azione è più o meno lo stesso. La differenza è che il risultato va dolcemente nella linea orizzontale (per quanto riguarda l'LPF). Questo significa che l'influenza del passato è finita. I FILTRI DIGITALI NON HANNO BISOGNO DI ESSERE ESTRAPOLATI DA FUNZIONI DI TERZE PARTI. Sono eccellenti estrapolatori a loro volta, se ci pensate un po'.
Ora guardiamo di nuovo l'immagine.
Il MA5 ha 2 problemi cerchiati in rosso. Il MA89 avrà 44 problemi di conseguenza. Le frequenze che non dovrebbero passare attraverso il filtro passano con un fattore fino a 0,25. Questo è molto. Inoltre, la fase in questa zona salta e non può essere compensata da nulla. Si può cercare di estrapolare. In certe condizioni (potete indovinare quali) possiamo ottenere risultati soddisfacenti.