Una domanda su come fare soldi nel mercato FOREX - pagina 11
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Giusto. In particolare i requisiti di normalità. Come si può contare sullo stesso errore se si tratta solo della temperatura media su tutto il pavimento?
Secondo me, la prima cosa da fare è non ottimizzare affatto gli EA.
In secondo luogo, dovremmo essere scettici nei confronti dei tester di strategia (come detto prima).
In terzo luogo, il trading in DC è solo allenamento o test di strategia in condizioni vicine alla realtà, ma non è reale.
In quarto luogo, è meglio trattare con i broker, che hanno accesso allo scambio (qui non ho rivelato l'America).
Nessun problema. Prova e basta. Niente ACF, niente previsioni. Se c'è l'ACF, può esserci un SB con la deriva, possiamo giocarci. E se è solo ACF, allora il mercato è prevedibile e se fallisce, allora non sappiamo come.
Quello che mi piace qui è che abbiamo un modello le cui proprietà ci sono note solo teoricamente e un mercato sconosciuto, una piccola frazione delle cui proprietà questo modello dovrebbe sfruttare. Non si sa se queste proprietà esistano o meno. Anche la natura dei prezzi di mercato non è del tutto chiara. Ci sono troppe incertezze. Sostituiamo il mercato SB - ora tutte le sue caratteristiche ci sono note in anticipo. Testiamo il modello su di esso - sì, il modello non si comporta come richiesto dal SB - e c'è solo una spiegazione, è il modello stesso, l'imprecisione o l'errore può essere solo lì e da nessun'altra parte. Noi lo correggiamo. Vediamo il risultato. Corrisponde alle esigenze del SB - bene, il modello corrisponde almeno a se stesso. Eseguire il modello su file reali. Confrontare i risultati: c'è una differenza che deve essere corretta. Analizzare la differenza, vedere come si può guadagnare su di essa, migliorare il modello nella direzione di aumentare la differenza tra il SB e le file reali.
Non sto negando l'AT e non mi sto impegnando in chiacchiere. Stavo solo parlando dell'applicabilità della TA specifica e, ancora più in generale, di qualsiasi
E tenete presente che il concetto stesso di "previsione" ha diverse interpretazioni ;)
Non nego l'AT e non mi impegno in chiacchiere inutili. Ho dichiarato solo l'applicabilità di particolari TA e anche in una gamma più ampia, qualsiasi modello che tenta di prevedere il mercato. Se un modello fa previsioni dove sono impossibili in linea di principio, perché dovremmo credere al modello dove le previsioni sono possibili ma non garantite?
sono esattamente chiacchiere. Flusso di coscienza:
1. dove e perché la previsione è fondamentalmente impossibile? Qual è la base di questa conclusione?
2. In tutti i sistemi stocastici, la previsione è possibile, ma non garantita. Non sono sistemi deterministici!
Non giocare con le minuzie e non entrare nella scienza generale - non è tua. Concentrarsi su ciò che è importante - quindi alcuni metodi TA sono applicabili e altri sono inutili? Quali?
Tutti i modelli predittivi sul mercato sono inutili? Allora cosa si dovrebbe fare se non prevedere?
Una domanda specifica - cosa dovrebbe fare un modello sul mercato per ottenere un profitto se non fa previsioni?
Il requisito della normalità è il tuo requisito, e non c'è nessun requisito.
Vi sbagliate. Ponetevi la domanda: come ne consegue che una predizione è "fondamentalmente impossibile"? La risposta è che deriva solo dal pregiudizio. "Non può essere, perché non può mai essere" ;)
E tenete presente che la nozione stessa di "previsione" ha diverse interpretazioni ;)
Ne consegue che prepariamo volutamente dei dati in cui una previsione è fondamentalmente impossibile. Andiamo in un casinò, registriamo 1.000 lanci di palline - abbiamo preparato i dati. Se uno zero o qualsiasi altra cosa cade più spesso di quanto non possa, allora c'è solo una ragione: la ruota della roulette. O è disonesto, o è una frode dei fondatori. Cerchiamo la nostra ruota ideale - la troviamo, cerchiamo di fare una previsione su di essa - non funziona. Abbiamo impostato il nostro sistema su questa ruota, se si siede a giocare, significa che vede modelli dove non ce ne sono, il che significa che ciò che vede non è unico e caratteristico non solo per qualche processo non casuale, ma per tutto ciò che può essere rappresentato come un grafico, e quindi non può essere qualcosa che possiamo identificare e utilizzare e quindi fare soldi.
Ne consegue che prepariamo volutamente dei dati in cui la previsione è fondamentalmente impossibile. Andiamo al casinò, registriamo 1.000 lanci di palline - abbiamo preparato i dati. Se lo zero o qualsiasi altra cosa cade più spesso di quanto potrebbe essere, allora c'è solo una ragione per questo: la ruota della roulette. O è disonesto, o è una frode dei fondatori. Cerchiamo la nostra ruota ideale - la troviamo, cerchiamo di fare una previsione su di essa - non funziona. Abbiamo impostato il nostro sistema su questa ruota, se si siede a giocare, significa che vede un modello dove non c'è, il che significa che ciò che vede non è unico e caratteristico non solo per un processo non casuale, ma per tutto ciò che può essere rappresentato come un grafico, e quindi non può essere qualcosa che possiamo identificare e utilizzare, e quindi fare soldi.
Cosa c'entra un casinò con...? Un tale paragone è sbagliato.
Non sto paragonando i mercati ai casinò. Non sto dicendo che i mercati = casinò, infatti so che non è così. Ma se non è vero, allora abbiamo bisogno di metodi in grado di dimostrarlo, identificando la differenza tra i due e costruendo un modello di trading che generi profitto sulla base di questa differenza. Se il presunto metodo di guadagno non riesce nemmeno a distinguere i casinò dai non-casinò, come farà a guadagnare? Dov'è la garanzia che non si siederà per sbaglio al tavolo della roulette invece che alla macchina da stampa?
A proposito, hai detto che mi avresti aiutato ad aggiornare Hearst. È passato un po' di tempo. Ho solo paura di dover andare da alcuni econometrici, ma non voglio - trovo difficile comunicare con loro e pochissime persone sono interessate all'argomento.