Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 111
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Per come la vedo io, il punto di inversione è previsto, poi le inversioni su e giù sono strettamente alternate. Quindi, possiamo tenere una posizione aperta dal pivot al pivot, e poi aprire nell'altra direzione. Se simuliamo questo e calcoliamo il profitto in pip, funzionerà?
Tu hai la stessa cosa. NS nei pacchetti (EViews non ce l'ha, ma altri sì) prende il posto dello smoothing, e questa è solo una piccola parte del problema e non la più importante da risolvere. Nel caso di NS, è un'arte. Se si prendono spline e wavelets, è matematica
questo è il mio punto... leggono ogni tipo di stronzata...che il ns è lisciante e poi fanno il lavaggio del cervello alla gente con questo)))) faa1947 non ti rendi conto che stai solo facendo il cretino... non importa quale modello usi .... se non ci sono informazioni per una previsione non la otterrete... ci vuole tempo e test... molti test... ma non hai tempo... scrivi articoli e post...))
Per come la vedo io, il punto di inversione è previsto, poi le inversioni su e giù sono strettamente alternate. Quindi, possiamo tenere una posizione aperta dal pivot al pivot, e poi aprire nell'altra direzione. Se simuliamo questo e calcoliamo il profitto in pip, funzionerà?
È quello che sto dicendo... leggono ogni tipo di stronzata...che è levigante e poi ci fanno il lavaggio del cervello))) faa1947 non ti rendi conto che sei solo strano ... non importa quale modello usi .... se non ci sono informazioni per una previsione non la otterrete... ci vuole tempo e test... molti test... ma non hai tempo... scrivi articoli e post...))
Questo è il mio punto... Leggono tutte queste stronzate... che NS è levigante e poi ci fanno il lavaggio del cervello.
Non so se qualcuno te l'ha detto, ma lo zigzag è una versione dei frattali. Cioè, l'essenza è la stessa solo le linee.
L'essenza dei frattali è che non se ne disegna uno nuovo finché non si raggiunge il numero necessario di "su"... 5-6-7 e così via. Il concetto di rialzo è relativo. Per avere un punto di partenza, il range (nello zigzag) è impostato in frattali e questo è un timeframe.
Ecco un consiglio della direzione della ricerca: guardate la mediana, non la scala. Questo è il valore più comune nella gamma.
http://www.automated-trading-system.com/moving-median-better-indicator-than-moving-average/
Più specificamente. Parole. L'intero argomento è una domanda: la prevedibilità per modello, e la risposta è di nuovo parole.
Pensi di aver scritto un articolo, aperto un thread e la gente verrà in massa a dirti cosa hai fatto... ma perché questo o quello non funzionerà è stato detto prima sul thread ... e non pochi lo hanno detto ... questo è già un grande vantaggio...
Se sei un po' più specifico ... per il futuro, posso dirti ... se ottieni un modello che non capisci al primo passo o giù di lì ... basta prendere la formula e applicarla ad altri dati (campione) ... fa risparmiare tempo e toglie l'euforia... buona fortuna...
Ecco un consiglio della direzione della ricerca: guardate la mediana, non la scala. Questo è il valore più comune nella gamma.
Non ho visto niente di interessante nel link. La robustezza è una specie di antipodo di un mercato instabile. Bisogna confrontarlo con un mercato, non con due esposizioni di quel mercato. Si potrebbe probabilmente confrontare il dummy con la mediana confrontando i residui tra il cotier e queste due medie. Quello è più robusto il cui residuo è stazionario. Credo di sì.
C'è un'altra obiezione alla mediana. Può essere considerato corretto se il tuo sistema di trading è a valuta unica. Ma in mediana, a differenza dell'ondulazione, il punto temporale a cui è attaccato è sempre diverso. In multivaluta, confronteremo i valori dei prezzi riferiti a diversi punti temporali. Inizialmente, mettiamo un elemento di non comparabilità in un tale TS.
non sarai specifico... non capisci... pensi di scrivere un articolo e iniziare un thread e la gente verrà in massa a dirti cosa hai fatto... ma perché questo o quello non funzionerà è stato detto prima sul ramo e non sono pochi quelli che l'hanno detto... questo è già un grande vantaggio...
se un po' più specifico...per il futuro, posso darti un consiglio...se ti imbatti in un modello che non capisci al primo stadio o giù di lì...allora prendi la formula e applicala ad altri dati (campione)... fa risparmiare tempo e toglie l'euforia... buona fortuna...