Martin è così cattivo? O bisogna sapere come cucinarlo? - pagina 34
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Penso che stiamo tutti guardando le probabilità qui:))) Il "comportamento del mercato" e la probabilità di movimento in una particolare direzione sono entità così diverse?
Il "comportamento del mercato" è una struttura, cioè un insieme di movimenti individuali, su e giù, con certe caratteristiche, dinamiche MO, varianza, ecc. Ma sempre un ordine di trading si basa su una specifica previsione di movimento del prezzo in una delle due direzioni. Il trading su un canale laterale si basa sul presupposto di IR zero e varianza costante o almeno continua, i rimbalzi limite sui confini del canale non sono posti di punto in bianco, ma perché c'è una previsione che il prezzo girerà e andrà nella direzione del limite.
Non vedo nessuna particolare differenza nel prevedere la dinamica del MO e della volatilità o la direzione specifica dei prezzi su nessuno dei timeframe. Ciò che il MO è su un timeframe è il prezzo su un altro, ciò che la volatilità è su una candela H-L su un'altra, quindi grosso modo non c'è differenza. Quindi c'è ancora bisogno di un po' di genio e di previsioni corrette. Non c'è modo di farlo senza, MM è un post-effetto e non una fonte, non si può fare una previsione casuale con MM, così come non si possono ricostruire i dettagli in un'immagine a bassa risoluzione.
E la martingala è una MM completamente assurda. È come se un trader cercasse di lottare contro il mercato e di recuperare spingendo i rischi al massimo. Si tratta di mantenere la tendenza all'equità? E le fluttuazioni esplosive del rischio? Posso ancora capire quelli che limitano il numero di raddoppi a 3-5, ma allora non influisce veramente sulla curva. Ma fino al mergencol, è una completa assurdità.
ZS Non chiedevo del rischio medio, parlavo di "posti a rischio". Il problema del martin classico è che essendo andato a più della metà della distanza tra l'inizio del drawdown e il margine, il rischio diventa del 100%, cosa che solo Jesus o Pythia permetterebbero.
Questo è il test sulla coppia Eur-Usd -2009-2012 (non i migliori parametri di input). Il risultato in tre anni è di $5K a $21m. Dal 2000-2009 i parametri di input sono diversi perché il modello di mercato è cambiato significativamente. Il problema principale è il transitorio al momento del cambiamento dei parametri.
Questo è un test sulla coppia Aud-Usd 2009-2012. I parametri di input sono gli stessi di Euro, ma ce ne sono di migliori, non li ho testati per il confronto. Il risultato sul profitto è lo stesso. Novembre-dicembre 2008 cambiamento dei parametri dovuto a tutta la storia conosciuta. Il prelievo relativo in entrambi i casi non supera il 70%.
Le statistiche del test sono nell'allegato.
Questo è un test sulla coppia Eur-Usd -2009-2012 (non i migliori parametri di input). Il risultato in tre anni è di $5K a $21m. Dal 2000-2009 i parametri di input sono diversi perché il modello di mercato è cambiato significativamente. Il problema principale è il momento di transizione al momento del cambiamento dei parametri.
Questo è un test sulla coppia Aud-Usd 2009-2012. I parametri di input sono gli stessi di Euro, ma ce ne sono di migliori, non li ho testati per il confronto. Il risultato sul profitto è lo stesso. Novembre-dicembre 2008 cambiamento dei parametri dovuto a tutta la storia conosciuta. Il prelievo relativo in entrambi i casi non supera il 70%.
Statistiche sui test nell'allegato.
A giudicare dalla distribuzione dei volumi difficilmente può essere chiamata una martingala, quindi non c'è nulla da commentare in questo contesto. Naturalmente possiamo fare delle ipotesi approssimative sulla logica della previsione e della gestione del denaro in base allo stato, supponiamo che se ci fosse almeno una tabella dei prezzi quantificati per tempo invece degli ordini, gli ordini stessi e i loro valori, Se avessi avuto una tabella di prezzi quantizzati nel tempo invece di ordini, gli ordini stessi e i loro volumi, avrei caricato le serie in qualche software intelligente e le avrei riscalate per mostrare che i rischi non dovrebbero essere ridistribuiti a causa delle perdite, ma non ho tali dati e non è un classico martin che tutti discutono. Se non conoscete la differenza tra i due, potreste essere sorpresi dal fatto che il profitto può essere superiore alla perdita.
Molto presto il moltiplicatore adattivo, compreso sotto 1 e qualsiasi MM con un lotto non costante, sarà chiamato Martin)) Naturalmente, i professionisti con 3 anni di esperienza sanno già come fare una previsione arbitraria sul mercato scalando il lotto tenendo conto solo della distribuzione dei profitti degli ordini precedenti. Se non conoscete la differenza tra l'ordine e l'ordine corrente, non dovete preoccuparvi.
Se avessi visto questo argomento un anno fa, l'avrei preso sul serio. Avrei pensato che c'è una profondità insondabile e qualcosa di inafferrabile in Martin che solo gli esperti conoscono.
È come promuovere una droga pesante, sono sicuro che ci sono persone che possono gestirla (anestesisti per esempio) ma per un profano è un male. È lo stesso con il marchio "Martingale" e le strategie più sicure.
A giudicare dalla distribuzione del volume è difficile definirla una martingala, quindi non c'è nulla da commentare in questo contesto. Naturalmente, possiamo solo fare congetture approssimative sulla logica di previsione e sulla gestione del denaro in base allo stato, e supporre che se ci fosse almeno una tabella dei prezzi quantizzati per tempo invece di ordini, gli ordini stessi e i loro valori, Se avessi avuto una tabella di prezzi quantizzati nel tempo invece di ordini, gli ordini stessi e i loro volumi, avrei caricato le serie in qualche software intelligente e le avrei riscalate per mostrare che i rischi non dovrebbero essere ridistribuiti a causa delle perdite, ma non ho tali dati e non è un classico martin che tutti discutono. Se non conoscete la differenza tra i due, allora potreste sbagliarvi.
Presto il moltiplicatore adattivo, compreso meno di 1 e qualsiasi MM con un lotto non costante, sarà chiamato anche Martin)) Naturalmente i professionisti con 3 anni di esperienza sanno già come fare una previsione arbitraria scalando il lotto tenendo conto solo della distribuzione dei profitti degli ordini precedenti. Se non sai cosa fare con l'ordine, non puoi farlo affatto.
Se avessi visto questo argomento un anno fa, l'avrei preso sul serio. Avrei pensato che c'è una profondità insondabile e qualcosa di inafferrabile che solo le autorità sono in grado di capire.
È come promuovere una droga pesante, sono sicuro che ci sono persone che la sanno usare (anestesisti per esempio) ma per un profano è il male. È lo stesso con il marchio "Martingale" e le strategie più sicure.
Avrei pensato che ci fosse una profondità inspiegabile e qualcosa di inafferrabile a cui solo i commercianti autorevoli avrebbero avuto accesso. Lo stato che ho postato tre settimane fa. Quindi insisto sul fatto che elementi di martingala o di mediazione di posizione sono presenti in questo sistema.
Riguardo al moltiplicatore 2-non ho mai sostenuto che sia efficace per intervalli lunghi, ma se hai un'alta probabilità di certezza statistica sul pullback, puoi usare moltiplicatori vicini a 2.
I grafici sono ovviamente superbi. Se questa non è ottimizzazione. È un martin? O questo sistema mostra un tale risultato da solo.
No, certo che no) perché ne ho bisogno? Vi ho mostrato quello che potete ottenere da Martin e questo è tutto, chi è interessato capirà, chi non è interessato può saltarlo.
Perché ho chiesto della professione? Sono tre anni che faccio trading. Quindi sono un trader di professione. Ed è interessante discutere con i commercianti professionisti. È come un ingegnere che discute con un chirurgo su come fare un trapianto di cuore). A proposito, anch'io ero un ingegnere.
Questo è un test sulla coppia Eur-Usd -2009-2012 (non i migliori parametri di input). Il risultato in tre anni è di $5K a $21m. Dal 2000-2009 i parametri di input sono diversi perché il modello di mercato è cambiato significativamente. Il problema principale è il momento di transizione al momento del cambiamento dei parametri.
Questo è un test sulla coppia Aud-Usd 2009-2012. I parametri di input sono gli stessi di Euro, ma ce ne sono di migliori, non li ho testati per il confronto. Il risultato sul profitto è lo stesso. Novembre-dicembre 2008 cambiamento dei parametri dovuto a tutta la storia conosciuta. Il prelievo relativo in entrambi i casi non supera il 70%.
Statistiche sui test nell'allegato.
Non voglio essere visto come un uomo le cui parole e azioni non si mescolano. Come ingegnere rimani dopo aver iniziato a fare trading e nulla ti impedisce di essere un ingegnere, un uomo d'affari e un trader in una sola persona. Non dovresti considerarti un trader se fissi il monitor per 24 ore e guadagni abbastanza soldi per comprare qualcosa da mangiare. Metti le tue dichiarazioni di 3 anni, trader professionista).
Chi sei tu per provarti qualcosa? Perché non aggiungi qualche informazione in più sui tuoi conti bancari? Nessuno sa quanto guadagno e non lo sapranno, non c'è motivo di farlo. Non risponderò più a post come questo.
A pagina 18 c'è un test video di questo bot, se siete interessati a vederlo.