Cercare di distinguere tra il mark-up di valuta reale e quello illusorio e riconoscere la simultaneità dei movimenti delle coppie. - pagina 6
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dicendo dopo ogni azione - non sono pazzo ..... non sono pazzo....)))
Non volevo mettere in crisi nessuno con i miei post. Il punto che ho scritto prima: introduciamo un'ipotesi di lavoro: se c'è una tendenza per una valuta (per un insieme di coppie), continuerà. Lo controlliamo sui dati, formalizzando la nozione di tendenza in un numero, e questo numero caratterizza il vettore di movimento delle coppie di valute. Poi verifichiamo se la nostra ipotesi è valida aprendo i deal un passo avanti (per esempio, tutti i calcoli su barre di un'ora e un deal si apre un'ora) su tutte le coppie.
Scriverò sotto in piccolo, perché il topicstarter non ha capito questa assurdità. Se non gli dispiace, continuiamo a farneticare.
Anche qui abbiamo TC, che pochi vogliono ascoltare :( Ma ora tutto è ancora più contorto: ci sono già due diverse entropie - termodinamica e informativa.
A proposito della formalizzazione: io stesso non lo so ancora. Se definiamo una macrosignatura come una somma muta di codici (per esempio, per <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1> è 1), allora è logico considerare come tendenza un microstato che è rappresentativo di un macrostato con una macrosignatura che è significativamente diversa da zero.
Ancora sui termini:
Un microstato è un vettore in cui sono ordinati tutti i codici di valuta in tutte le coppie. È per esempio <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>. La firma di questo microstato è {-2,4,+3}, cioè due -1, quattro 0 e tre +1.
Un microstato corrisponde sempre alla situazione reale del mercato e viceversa. La probabilità di qualsiasi microstato è una costante, dovuta al modo stesso in cui i codici sono calcolati (per quantili), ed è uguale a 3^(-9) per nove coppie. Ma sappiamo tutti molto bene che una tendenza forte e una piatta ordinaria non sono affatto stati ugualmente probabili. Quindi dobbiamo passare ai macro stati per contare le probabilità.
Un macrostato è l'insieme di tutti i microstati con firme identiche (=equivalenti). Ce ne sono molti qui, ma posso citarne alcuni per renderlo chiaro:
<+1,0,+1,0,+1,-1,-1,0,0,-1>
<0,0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0>, ecc.
Il macrostato è interamente determinato dalla firma, a differenza del microstato. Il macrostato è necessario per stimare le probabilità (così mi sembra).
Le transizioni tra microstati equivalenti (cioè all'interno dello stesso macrostato, con la firma intatta) sono libere e imprevedibili.
Anche le transizioni tra macrostati sono imprevedibili, anche se non così libere.
C'è l'ipotesi che l'entropia termodinamica del macrostato sia una caratteristica tendente all'inerzia, cioè può avere senso parlarne nel senso della previsione.
Ecco uno dei più strani esempi di inerzia dell'entropia (termodinamica): a volte prima di notizie molto forti come i trailer c'è un flat estremamente duro (calma piatta), quando quasi tutte le coppie fluttuano entro alcuni pip. Supponiamo che in qualche momento questo sia un microstato <0,0,0,0,0,+1,0,0> a cui corrisponde un macrostato con macrosignature {-0,8,+1}. Questo è un macrostato molto improbabile con una probabilità 130 volte inferiore alla probabilità di un tipico piatto {-3,3,+3}. La sua entropia t/d (logaritmo del numero di microstati equivalenti) è ln( 9!/(0!*8!*1!) ) = ln(9) ~ 2,20.
Il mercato esplode sul quid (supponiamo che il quid salga) dopo l'annuncio della notizia. Questo è, diciamo, il microstato <+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1>. Corrisponde a un macrostato {-0,1,+8} la cui entropia t/d è ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2,20, cioè lo stesso!
L'entropia T/d non è cambiata affatto, anche se la natura del mercato è cambiata radicalmente. Ma qualcosa è cambiato: è la macrosignature. Era vicino allo zero (calma piatta), e ora sono le 8.
Penso che sarebbe molto interessante vedere come il microstato del sistema cambia nel tempo. Forse ci sono degli schemi.
È già dopo il login?
Di seguito scriverò in piccolo, perché in queste sciocchezze topikstarter non ha capito. Se non gli dispiace - continueremo a sproloquiare.
Qui abbiamo di nuovo un TI, di cui poche persone vogliono sentire parlare :( Ma ora è ancora più contorto: ci sono già due diverse entropie - termodinamica e informativa.
A proposito della formalizzazione: io stesso non lo so ancora. Se definiamo una macrosignatura come una somma muta di codici (per esempio, per <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1> è 1), allora è logico considerare come tendenza un microstato che è rappresentativo di una macrosignatura con macrosignatura significativamente diversa da zero.
Ancora sui termini:
Microstato è un vettore in cui tutti i codici di valuta in tutte le coppie sono scritti in modo ordinato. È per esempio <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>. La firma di questo microstato è {-2,4,+3}, cioè due -1, quattro 0 e tre +1.
Microstato corrisponde sempre alla situazione reale del mercato e viceversa. La probabilità di qualsiasi microstato è una costante, a causa del modo stesso in cui i codici sono calcolati (per quantili), ed è 3^(-9) per nove coppie. Ma sappiamo tutti molto bene che una tendenza forte e una piatta ordinaria non sono affatto stati ugualmente probabili. Quindi dobbiamo passare ai macrostati per calcolare le probabilità.
Imacrostati sono l'insieme di tutti i microstati con firme identiche (=equivalenti). Ce ne sono molti qui, ma posso citarne alcuni per renderlo chiaro:
<+1,0,+1,0,+1,-1,-1,0,0,-1>
<0,0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,-1,-1,0,0,0>, ecc.
Il macrostato è interamente guidato dalla firma, diversamente dal microstato. Il macrostato è necessario per stimare le probabilità (mi sembra così).
Le transizioni tra microstati equivalenti (cioè all'interno di un macrostato, con firma conservata) sono libere e imprevedibili.
Anche le transizioni tra macrostati sono imprevedibili, anche se non più così libere.
C'è un'ipotesi che l'entropia termodinamica del macrostato sia una caratteristica incline all'inerzia, cioècioè può essere utile parlarne nel senso di previsione.
Ecco uno dei più strani esempi di inerzia dell'entropia (termodinamica): a volte prima di notizie molto forti come i trailer c'è un flat estremamente duro (calma piatta), quando quasi tutte le coppie fluttuano entro qualche pip. Supponiamo che in qualche momento questo sia un microstato <0,0,0,0,0,+1,0,0> a cui corrisponde un macrostato con macrosignature {-0,8,+1}. Questo è un macrostato molto improbabile con una probabilità 130 volte inferiore alla probabilità di un tipico piatto {-3,3,+3}. La sua entropia t/d (logaritmo del numero di microstati equivalenti) è ln( 9!/(0!*8!*1!) ) = ln(9) ~ 2,20.
Il mercato esplode sul quid (supponiamo che il quid salga) dopo l'annuncio della notizia. Questo è, diciamo, il microstato <+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1>. Corrisponde al macrostato {-0,1,+8} la cui entropia t/d è uguale a ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2,20, cioè lo stesso!
L'entropia t/d non è cambiata completamente, anche se il carattere del mercato è cambiato drasticamente. Ma qualcosa è cambiato: la macrosignature. Era vicino allo zero (calma piatta), e ora sono le 8.
Penso che sarebbe molto interessante vedere come il microstato del sistema cambia nel tempo. Forse ci sono degli schemi.
Alexei come sei piccolo.... Cos'è tutto questo schema di ponzi con il restringimento del carattere... Apprezzo molto le tue rare affermazioni sui miei pensieri e non sento alcuna aggressione o mancanza di rispetto nei tuoi confronti..... È solo che se una persona sa che 2+2=4 e l'altra no - non dovresti giudicarla per questo sono alla ricerca....
Mi dispiace di non essere dotato di spirito matematico.....
Per l'amor di Dio, smettila di farneticare (in senso buono).
A proposito, più foto sarebbero fantastiche.
Corretto il carattere nel post originale.
Problema con le immagini: l'entropia (qualsiasi) non è facile da visualizzare:)
Ma da te, Valera, le immagini sarebbero estremamente utili: l'argomento è tuo.
Corretto il carattere nel post originale.
Problema con le immagini: l'entropia (qualsiasi) non è facile da visualizzare:)
Ma da te, Valera, le immagini sarebbero estremamente utili: l'argomento è tuo.
Di seguito scriverò in piccolo, perché il topicstarter non ha capito questa assurdità. Se non gli dispiace - continuiamo a farneticare.
Ecco di nuovo - TI, di cui poche persone vogliono sentir parlare :( Ma ora è ancora più contorto: ci sono già due entropie diverse - termodinamica e informazionale.
Per la questione della formalizzazione: non mi conosco ancora. Se definiamo una macrosignatura come una somma muta di codici (per esempio, per <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1> è 1), allora è logico considerare come tendenza tale microstato, che è un rappresentante di una macrosignatura che è significativamente diverso da zero.
Un'altra volta sui termini:
Un microstato è un vettore in cui sono ordinati tutti i codici di valuta in tutte le coppie. È per esempio <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>. La firma di questo microstato è {-2,4,+3}, cioè due -1, quattro 0 e tre +1.
Un microstato corrisponde sempre alla situazione reale del mercato e viceversa. La probabilità di qualsiasi microstato è una costante, dovuta al modo stesso in cui i codici sono calcolati (per quantili), ed è uguale a 3^(-9) per nove coppie. Ma sappiamo tutti molto bene che una tendenza forte e una piatta ordinaria non sono affatto stati ugualmente probabili. Quindi dobbiamo passare ai macro stati per contare le probabilità.
Un macrostato è l'insieme di tutti i microstati con firme identiche (=equivalenti). Ce ne sono molti, ma posso citarne alcuni per renderlo chiaro:
<+1,0,+1,0,+1,-1,0,0,-1>
<0,0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,-1,-1,0,0,0,0,0> etc.
Il macrostato è interamente determinato dalla firma, a differenza del microstato. Il macrostato è necessario per stimare le probabilità (così mi sembra).
Le transizioni tra microstati equivalenti (cioè all'interno dello stesso macrostato, con la firma intatta) sono libere e imprevedibili.
Anche le transizioni tra macrostati sono imprevedibili, anche se non così libere.
C'è l'ipotesi che l'entropia termodinamica del macrostato sia una caratteristica tendente all'inerzia, cioè può avere senso parlarne nel senso della previsione.
Ecco uno dei più strani esempi di inerzia dell'entropia (termodinamica): a volte prima di notizie molto forti come i trailer c'è un flat estremamente duro (calma piatta), quando quasi tutte le coppie fluttuano entro alcuni pip. Supponiamo che in qualche momento questo sia un microstato <0,0,0,0,0,+1,0,0> a cui corrisponde un macrostato con macrosignature {-0,8,+1}. Questo è un macrostato molto improbabile con una probabilità 130 volte inferiore alla probabilità di un tipico piatto {-3,3,+3}. La sua entropia t/d (il logaritmo del numero di microstati equivalenti) è ln( 9!/(0!*8!*1!) ) = ln(9) ~ 2,20.
Dopo l'annuncio della notizia, il mercato esplode sul quid (diciamo che il quid sale). Questo è, diciamo, il microstato <+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1>. Corrisponde a un macrostato {-0,1,+8} la cui entropia t/d è ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2,20, cioè lo stesso!
L'entropia T/d non è cambiata affatto, anche se la natura del mercato è cambiata radicalmente. Ma qualcosa è cambiato: è la macrosignature. Era vicino allo zero (calma piatta) e ora è 8.
Penso che sarebbe molto interessante seguire come il microstato del sistema cambia nel tempo. Forse ci sono degli schemi.