Ricerca di modelli di mercato - pagina 105
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Предлагаю поиск закономерностей также вести несколько в другом формате, а именно попытаться создать, придумать, вывести, угадать, ..... такую функцию, которая могла-бы удовлетворительно описывать заранее известную закономерность, пока заданной известными функциями или их сочетанием. Если предполагаемая функция рынка (услоно ее так назовем) справится с поставленной задачей, только тогда проверить ее на фактических рыночных данных. Остановимся пока на монотонно изменяющихся функциях без изломов. Любой может мне задать череду из 20 цифр, связанных между собой, известной только автору, закономерностью по предлагаемой методике. Попробую 10 из них использовать для определения параметров модели, а следующие 10 - для форвард теста. Функция рынка, если таковой вообще удастся получить, должна справиться со всеми функциями в любом их сочетании, поскольку рынок еще сложнее.
Congratulazioni! Avete scoperto la Rete Neurale - la formula è la stessa e funziona con qualsiasi tipo di dati! :)
"Restiamo per ora con funzioni monotonicamente variabili senza pieghe".
Spiega le ragioni di questa scelta, forse è solo forza dell'abitudine (lavorare con funzioni lisce)?
Penso che senza usare interruttori solo "stirare" e prevedere con successo il salto delle quotazioni non è certo un sogno che si avvera...
IMHO......
L'assenza di una "funzione di mercato" non significa affatto "perfezione eccezionale del mercato".
Il compito è quello di tentare di creare una "funzione di mercato", che convenzionalmente denoteremo con R(t) o semplicemente R. Questa funzione dovrà descrivere in modo soddisfacente tutte le regolarità sulla base delle funzioni conosciute e delle loro combinazioni. Chiunque può proporre la propria versione della funzione R, che sarà ampiamente testata per robustezza e affidabilità. Immaginiamo, per esempio, che io abbia una mia versione di questa funzione di cui non voglio ancora divulgare la forma per evitare attacchi prematuri. Vorrei rivelare quello che so in questa fase: descrive adeguatamente le funzioni esponente, potenza ed esponenziale, i rami dell'iperbole e della parabola, si trasforma facilmente in una linea retta, descrive qualsiasi combinazione delle funzioni di cui sopra combinate in una funzione mediante la loro addizione (sottrazione) o moltiplicazione (divisione), compresa la sinusoide. Per esempio, se i dati grezzi sono dati da uno schema y=a+sint, allora R si "trasforma" in questa funzione. Continueremo la discussione su questo argomento se i partecipanti mostreranno interesse in questa direzione di ricerca, o indicheranno un altro modo per trovare i modelli di mercato.
... Ma ci possono essere alcune incongruenze percettive qui ;)
Per esempio, come continuazione e sviluppo del pensiero che ho presentato qui https://www.mql5.com/ru/forum/133625 (e, noto, quasi nessuno l'ha accettato), faccio il prossimo passo nella direzione dell'uso di modelli predittivi - Model Predictive Control (MPC)
Questo approccio ha cominciato a svilupparsi nei primi anni 60 per controllare i processi e le attrezzature nella produzione petrolchimica e di energia, per i quali l'uso dei metodi di sintesi tradizionali era estremamente difficile a causa dell'estrema complessità dei loro modelli matematici.
Quindi, l'idea non è nuova... O lo è? ;)
Il compito è quello di tentare di creare una "funzione di mercato", che denoteremo convenzionalmente con R(t) o semplicemente R. Questa funzione dovrà descrivere in modo soddisfacente tutte le regolarità sulla base delle funzioni conosciute e delle loro combinazioni. Chiunque può proporre la propria versione della funzione R, che sarà ampiamente testata per la sua forza e affidabilità. Immaginiamo, per esempio, che io abbia una mia versione di questa funzione di cui non voglio ancora divulgare la forma per evitare attacchi prematuri. Vorrei rivelare quello che so in questa fase: descrive adeguatamente le funzioni esponente, potenza ed esponenziale, i rami dell'iperbole e della parabola, si trasforma facilmente in una linea retta, descrive qualsiasi combinazione delle funzioni di cui sopra combinate in una funzione mediante la loro addizione (sottrazione) o moltiplicazione (divisione), compresa la sinusoide. Per esempio, se i dati di input sono dati da uno schema y=a+sint, allora R si "trasforma" in questa funzione. Continueremo la discussione su questo argomento se i partecipanti mostreranno interesse in questa direzione di ricerca, o indicheranno un altro modo per trovare i modelli di mercato.
Facciamo un tentativo, Yusuf. Useremo come input un pezzo di qualche grafico di quotazione. Senza rivelare l'interno della vostra funzione R(t), potete dimostrare il suo output. E le sottigliezze appariranno man mano che andiamo avanti.
Caro avtomat, suggerisco di verificare la tua idea nella fase finale delle ricerche, perché è il nostro obiettivo finale, e ora è necessario assicurarsi che la funzione R proposta da qualcuno, in particolare da me, descriva correttamente serie numeriche create artificialmente, basate su regolarità piuttosto complicate, ma note, simili alla serie delle citazioni.