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Dopo tutto, aggiungete i grafici di FI dopo OOS - vedrete che potete prendere un profitto maggiore lì...
Questo è l'aspetto del FI originale nell'esempio di cui sopra:
Dopo aver applicato i fattori di ponderazione:
Sommando tutti questi grafici, otteniamo un sintetico con la minima dispersione possibile:
In questo caso tra i pesi sembra che AUDUSD (0,3945) e EURUSD (-0,2231) si distinguano con grandi valori assoluti. Cioè in questo caso questi due FI hanno il contributo maggiore. Confrontiamo questo sintetico con il cross EURAUD:
Lo fa. Si può vedere che il sintetico in base ha usato un flat (sull'intervallo di costruzione) sul cross EURAUD (solo le major sono state analizzate nella costruzione del sintetico). In questo caso sarebbe possibile guadagnare di più su Out of Sample solo utilizzando la strategia di ripartizione del canale.
Pomeriggio,
Recentemente mi sono imbattuto nelle condizioni di trading di rbcforex, fanno pagare fantastici swap POSITIVI che permettono di guadagnare soldi senza giocare, quindi posso concludere che non vale la pena portare i soldi lì, perché difficilmente è una compagnia seria, ma non è questo il punto. Ciò che mi ha colpito - cito dal contratto con il cliente: "7.1 L'azienda ha il diritto di cancellare gli ordini eseguiti dei clienti nei seguenti casi: .... ... ... - Un ordine opposto a quello aperto (copertura) è stato creato meno di un minuto dopo la sua apertura. Incluso, se sono stati creati 2 ordini in un "triangolo" che si sovrappongono a un ordine aperto".
Un esempio di triangolo, come lo capisco, è euro-ud sell, aud sell, euro buy (lo swap totale non è negativo su forexclub, tutte e tre le valute sono vendute una volta, comprate una volta), o sullo stesso rbcforex - fuy buy, pound sell, yen sell (lì lo swap totale sarà positivo a tutti). Ho capito bene? Quindi la mia domanda è questa. Se loro (i Dets) sono così coperti da accordi con i clienti, allora un triangolo potrebbe essere una strategia davvero potente? Qual è il modo migliore per usarlo allora? Basta finanziare tutti e tre quando il loro saldo totale è negativo, e chiudere tutti e tre quando il loro saldo totale è positivo?
Pomeriggio,
Ho recentemente incontrato condizioni di trading rbcforex, fanno pagare semplicemente fantastici swap POSITIVI che non giocano, è possibile ottenere il denaro, che può concludere che il denaro non vale la pena portare lì, perché è improbabile una società seria, ma non è questo il punto. Ciò che mi ha colpito - cito dal contratto con il cliente: "7.1 L'azienda ha il diritto di cancellare gli ordini eseguiti dei clienti nei seguenti casi: .... ... ... - Un ordine opposto a quello aperto (copertura) è stato creato meno di un minuto dopo la sua apertura. Incluso, se sono stati creati 2 ordini in un "triangolo" che si sovrappongono a un ordine aperto".
Un esempio di triangolo, come lo capisco, è euro-ud sell, aud sell, euro buy (lo swap totale non è negativo su forexclub, tutte e tre le valute sono vendute una volta, comprate una volta), o sullo stesso rbcforex - fuy buy, pound sell, yen sell (lì lo swap totale sarà positivo a tutti). Ho capito bene? Quindi la mia domanda è questa. Se loro (i Dets) sono così coperti da accordi con i clienti, allora un triangolo potrebbe essere una strategia davvero potente? Qual è il modo migliore per usarlo allora? Basta finanziare tutti e tre quando il loro saldo totale è negativo, e chiudere tutti e tre quando il loro saldo totale è positivo?
Se gli spread sono positivi, allora un blocco o un triangolo in loop è una vittoria sicura - una forchetta. Ho aperto e ho subito ricevuto un profitto sul capitale, cioè il capitale sarà superiore al saldo. L'ho chiuso e sistemato a saldo.
Con gli spreads negativi, è esattamente il contrario.
hrenfx:
Синтетик перестраивается с приходом новых цен.
Supponiamo che ad un certo valore il sintetico abbia aperto una posizione di statarbitraggio. Col tempo il sintetico e il canale vengono ricostruiti. Dobbiamo chiudere le posizioni in base al nuovo valore del sintetico e del canale o non dobbiamo cambiare nulla prima di chiudere le posizioni?
È a causa del secondo punto che l'equilibrio di questa strategia non è dritto come un martin. Cioè non sta facendo una media. Le posizioni possono essere chiuse sia in profitto che in perdita.
Va anche notato che il sintetico può essere costruito per intervalli di diversa lunghezza. Cioè, si potrebbe costruire un sintetico per un intervallo di un mese e un sintetico per un intervallo di un giorno. E scambiarli sui punti 1-2. Il sintetico mensile cambierebbe più lentamente del sintetico giornaliero. Pertanto, secondo il punto 2 di cui sopra, il trading su un sintetico mensile sarebbe più lento che su un sintetico giornaliero. Ma tutti secondo le stesse regole.
Il video mostra chiaramente i momenti in cui il sintetico inizia ad andare nella direzione sbagliata sull'OOS, e come le ricostruzioni del sintetico forzano le tendenze del vecchio sintetico in un piatto.
Ancora una volta, si prega di notare che tutte le regole di cui sopra sono vere per qualsiasi metodo di costruzione sintetica. Ma non funzioneranno per tutti.
La base di un sintetico è utilizzare ciò che distingue un mercato reale da un mercato casuale. In un mercato aleatorio in generale, qualsiasi costruzione sintetica non avrà un profitto.
In un mercato reale, solo un sintetico che fa uso delle correlazioni di mercato avrà un profitto. Si possono costruire belle sintesi, ma saranno solo una stiracchiatura del mercato in formule e non rifletteranno in alcun modo il mercato stesso.
Pertanto, i sintetici come questo, con tutto il rispetto per l'autore, non lavoreranno con profitto.
Non funzionerà. Perché è puro empirismo senza alcuna giustificazione teorica.
Non esce nessun fiore di pietra. Non c'è nessuna garanzia che il "sintetico ottimale attuale" rimanga nel canale che voi supponete. E così, anche le ricariche all'"optimum attuale" possono prima o poi trasformarsi in banali diluizioni, che sono irte di pericoli.