Per coloro che hanno (sono) seriamente impegnati nell'analisi di co-movimento degli strumenti finanziari (> 2) - pagina 6

[Yury Reshetov]

hrenfx:
Con questo metodo?

Sì, è il suo

[richie]

more: il movimento congiunto di strumenti finanziari è una stronzata.....

Suggerisco che coloro che non sono d'accordo con questa espressione dimostrino matematicamente il contrario e presentino le prove al pubblico.

[Vladimir Gomonov]

Richie:
Suggerisco che coloro che non sono d'accordo con questa espressione dimostrino matematicamente il contrario e presentino le prove al pubblico.

Meglio lasciare che chi è d'accordo lo dimostri. Colui che ha vomitato è responsabile del vomito. :)

[hrenfx]

Reshetov:

Vi ho scritto di persona.

[[Eliminato]]

In effetti, potete averne fino a dieci:

[hrenfx]

new-rena:

Qualsiasi bravo bambino di 3a elementare della scuola secondaria è in grado di calcolare la correlazione se gli viene spiegato come e cosa aggiungere e moltiplicare.

L'argomento dei coefficienti di correlazione di Pearson e Spearman è stato trattato il più possibile in questa risorsa.

Si prega di attenersi all'argomento del thread, che ha disuguaglianze rigorose (> 2) nel titolo.

[Sceptic Philozoff]

Il tema (in particolare a >2) è senza limiti.

Le correlazioni vanno bene. Il punto qui è trattare teoricamente la cointegrazione (per tre coppie legate in un anello, il vettore cointegrante è elementare).

La cosa principale è cercare di "allentare correttamente" il vettore cointegrante. Dove allentare, con quali criteri, è la questione.

[genro]

Teoria della forma di equilibrio di mais_

( vero per 2 )

[Alexandr Bryzgalov]

lea:

I fatti sono lì. Hai bisogno di uno strumento sintetico per avere un qualche senso economico (la somma di tutte le coppie cos'è? e se sommo i prezzi di 40.000 strumenti?)

E i fatti sono nei posti più importanti. Invece di pensare che è meglio prenderlo sul mento, eh, sanyooooook?

Nessuno ti dà per scontato, e posso dire che è anche possibile. Perché affermare qualcosa se non si vuole provare nulla. E perché, se una persona chiede, pensate che non sappia cosa sta chiedendo.

[Alexandr Bryzgalov]

Reshetov:

Ad essere onesti, non riesco nemmeno ad immaginare una tale tecnica. Soprattutto perché tutte le posizioni del portafoglio dovranno essere invertite durante il rimbalzo, e quindi la perdita di spread per ogni coppia. Almeno i livelli del canale dovrebbero essere abbastanza ampi da evitare una significativa perdita di spread sull'inversione. Senza contare che l'inversione delle posizioni per l'intero portafoglio non è un compito facile. Anche i commercianti di pips che commerciano una coppia al rimbalzo possono avere problemi con l'inversione delle posizioni. E quando ci sono molte coppie, avremo molti problemi con l'occupazione dei canali commerciali.

Il portafoglio di coppie comprate e tenute e vendute e tenute è un'altra cosa. Una volta aperto una volta, e se le tendenze sono stabili, non c'è bisogno di reshake. In alcuni casi è solo parzialmente scosso.

Portfolio rollover per due coppie con una risposta media del server (il server può essere preso dalla parte superiore del motore di ricerca sulla richiesta forex) per circa 3-5 secondi (si noti che ci sono diverse posizioni sintetiche aperte fino a 6, questo è 12 ordini), per i server più veloce il tempo è inferiore.