Per coloro che hanno (sono) seriamente impegnati nell'analisi di co-movimento degli strumenti finanziari (> 2) - pagina 19
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Immaginiamo che l'intero mercato sia composto da 100 FI. Poiché si tratta dell'intero mercato, gli IF sono interconnessi tra loro nel modo seguente: se un IF è diminuito, questo è stato ridistribuito agli altri. Questo è analogo alla legge di conservazione dell'energia. Cioè, il nostro mercato è un sistema chiuso. E 100 FI rappresentano un "anello". Questo significa che qualsiasi FI può essere assolutamente calcolato attraverso 99 altri.
Ora immaginiamo di non conoscere alcuna informazione su uno degli IF. Come cercherete le correlazioni tra i restanti 99?
I soldi di una FI possono andare in un mercato completamente diverso che non è nel vostro "anello".
E assolutamente tutti i mercati e tutto il denaro, imho, non possono essere chiusi in un "anello", almeno è un compito molto, molto difficile.
La legge della conservazione della massa monetaria non è del tutto corretta, perché l'emissione di monete cambia costantemente e il più delle volte verso l'alto a causa dell'inflazione.
Questo è quello che voglio dire.
È solo che i cambiamenti nel tasso di cambio di una coppia di valute possono essere influenzati non necessariamente da altri IF in quel mercato, ma da afflussi di denaro da altri mercati.
Qui è dove Dick ha ragione. Il prezzo di un singolo FI per le coppie di valute è calcolato banalmente attraverso due coppie di valute. Cioè, se conosciamo i prezzi di due dei tre FI che formano l'anello, allora il terzo FI è banale.
In poche parole, per calcolare l'intero mercato valutario: major e cross, solo il major è necessario e sufficiente, poiché il cross è banale.
La legge della conservazione della massa monetaria non è del tutto corretta, perché l'emissione di moneta cambia costantemente e il più delle volte verso l'alto a causa dell'inflazione. Ma può essere usato come approssimazione.
))))) Lei confonde i concetti di inflazione e di emissione. L'emissione è la causa dell'inflazione? Forse una delle cause dell'inflazione è l'emissione di moneta?
La chiusura del mercato è una realtà. Il capitale non sparisce o scompare, cambia solo forma. L'unico problema è che per visualizzare un sistema a circuito chiuso bisogna tenere conto del forex, di tutti i mercati azionari nazionali dei paesi sviluppati, dei mercati obbligazionari e delle obbligazioni, dei mercati delle materie prime, dei mercati delle materie prime, dei mercati delle obbligazioni, ecc. Questo è praticamente irrealistico.
Creare un blocco di tre coppie di valute per tre valute
Sia ( x, y, z) diverse coppie di valute di tre valute, armadietto ( a, b, c) i volumi delle posizioni aperte che creano un blocco.
Se ( a, b, c) crea un blocco, allora, per qualsiasi k<>0, anche ( k*a, k*b, k*c) è un blocco. Il k è usato per scegliere la direzione del blocco e normalizzare la posizione totale.
Modelli
Le coppie di valute di tre valute possono formare due modelli.
Definiamo i ranghi delle valute che compongono le coppie, calcolando con il seguente algoritmo.
2.1 Seleziona la coppia di valute
2.2 Il grado della valuta nel numeratore è aumentato di 1, il grado della valuta nel denominatore è diminuito di 1
3. Fine del ciclo
Ovviamente:
La somma dei ranghi di tutte e tre le valute è zero;
I gradi delle valute possono avere i valori: 2, 0, -2
Corollario:
Esiste una moneta che ha un grado 0.
Lasciamo che x, y siano coppie di valute formate usando una valuta che ha rango 0 (cioè, una valuta nel numeratore e una valuta nel denominatore).
Allora sono possibili solo due modelli:
z = x * y, questo è il modello principale;
z = 1 /(x * y), un modello senza nome (molto raro).
Per il modello principale ( x, y, x*y) l'armadietto è ( -y, -x, 1).
Per un modello senza nome ( x, y, 1/(x*y) ) l'armadietto è ( y, x,(x*y)^2 )
Creare una loco di abbinamento per tre valute
Come sei complicato.
Ecco il modo più semplice per mettere insieme l'UE e la sterlina.
I soldi di una FI possono andare in un mercato completamente diverso che non è nel vostro "anello".
E assolutamente tutti i mercati e tutti i soldi imho è impossibile chiudere in un "anello", almeno è un compito molto, molto difficile
Cito me stesso:
Immaginiamo che l'intero mercato sia composto da 100 FI. Poiché è tutto il mercato, allora...
Tutto il mercato non è FOREX, non il fondo. È il mondo intero. Non possiamo analizzare tutto il mercato. Ma, come nelle teorie matematiche, prima immaginiamo il tutto, e poi lo "mettiamo giù".
Quindi tutto il mercato è chiuso. E non è la legge della conservazione della massa monetaria.
Quindi tutto il mercato è chiuso.
Cosa ci darà in senso pratico?
Così abbiamo visto il denaro fluire da una FI all'altra (altre), e poi? Può fluire in qualsiasi momento e ovunque. Come si possono fare soldi con questo?
Può riversarsi ovunque e in qualsiasi momento. Come si possono fare soldi con questo?
"Anytime-anywhere" non può. Se potesse, la distribuzione delle differenze di prima quotazione in tutti i mercati sarebbe normale. E non lo è.
Questo è il motivo per cui i trader normali (statisticamente istruiti) perdono. ;)
Per citare me stesso:
Tutto il mercato non è FOREX, non il fondo. È il mondo intero. Non possiamo analizzare tutto il mercato. Ma, come nelle teorie matematiche, prima immaginiamo il tutto, e poi lo "portiamo a terra".
Quindi tutto il mercato è chiuso. E non è la legge della conservazione della massa monetaria.
Dite di no(?), ci sono risultati nella pratica (dove qualcosa funziona davvero (conto)), o continuerete a navigare in rete?
SZS: Se l'intero mercato è il mondo intero, allora dovrebbe esserci una tendenza globale al rialzo. Il desiderio della gente di essere in attivo e questo significa una mentalità al rialzo.
"Any-when-anywhere" non può.
Non intendevo qui la casualità del denaro che scorre da un'IF all'altra.
È chiaro che ci sono ragioni per gli spillover di asset (acquisto/vendita) e non sono casuali, cioè ci sono persone reali con obiettivi reali dietro questi movimenti.