Per coloro che hanno (sono) seriamente impegnati nell'analisi di co-movimento degli strumenti finanziari (> 2) - pagina 23
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
di più, facciamo qualcosa di concreto in studio. Diamo un'occhiata insieme.
Sì, per esempio, cosa c'è di sbagliato in un simile sintetico:
Beh, diciamo che la gente costruisce qualche supersintetico, la domanda è ancora quanto durerà questo canale sintetico...
Sì, per esempio, cosa c'è di sbagliato in questo tipo di sintetico:
Fuori tema. Canali come questo sono discussi qui, per esempio.
Proprio in tema, perché si vuole ottenere un comportamento relativamente prevedibile da un sintetico.
Non importa quanto sia sofisticato questo sintetico, alla fine si costruirà comunque sulle major,
e le major si comportano come fanno, quindi non credo che la complessità del sintetico lo renderà più prevedibile.
Il nome del thread è ancora rilevante.
Discute l'analisi del co-movimento degli strumenti finanziari (> 2). I sintetici sono un caso speciale di questa analisi, che è il motivo per cui viene discussa qui.
Il tuo esempio non si adatta, purtroppo, all'argomento. Il nome dell'argomento è dato di proposito in modo da schermare le varianti simili (monoFI) e leggermente diverse (biFI).
Vi chiedo di essere solidali con questo fatto.
MetaDriver:
Cioè c'è un tentativo di "guidare" il sintetico in un "trend puro" o in un "flat puro" quando si compila il portafoglio,
E poi basarsi su una delle due ipotesi da favola 1) "Se c'è una tendenza, continuerà" 2) "Il prezzo torna sempre indietro".
Il mio punto è che trovo l'intera faccenda un po' assurda (beh, per essere onesti, solo non redditizia). Perché? Le citazioni stesse.
non tendono a rimanere in una sola favola per molto tempo, gli piace la varietà.
Ciò che è più interessante è la capacità di permettere la probabilità di bluff del mercato e quasi ogni tipo di crisi nel portafoglio. In altre parole, invece di sperare in un miracolo, dovremmo aggiungere la situazione in cui il mercato va fuori strada alla matrice dei pagamenti e ricalcolarla. Otteniamo un altro portafoglio, ma con una contingenza già prevista. E funziona stranamente.
La questione è che quando formiamo il portafoglio per storia, lo otteniamo in una forma che sarebbe stata redditizia N barre fa. Se fossimo entrati nel mercato, avremmo ottenuto l'intero profitto senza alcun drawdown. Ma il treno è partito molto tempo fa, e se cerchiamo di saltare dentro proprio ora, c'è un'alta probabilità di incontrare qualcosa: una correzione, un'inversione o un intervento della Banca Centrale. Pertanto, ha senso aggiungere una situazione così imprevista al proprio portafoglio piuttosto che affidarsi a un miracolo, secondo il quale il mercato "continuerà" a muoversi nella stessa vena. L'ingenua speranza di miracoli di "stabilità" del mercato tende a fallire - gli strumenti finanziari non sono stazionari.
La cosa più interessante è la capacità di prevedere la probabilità di bluff del mercato e quasi ogni crisi del portafoglio. Cioè, in parole povere, non sperare in un miracolo, ma aggiungere alla matrice di pagamento usata per calcolare il portafoglio la situazione in cui il mercato va fuori strada e ricalcolarla. Otteniamo un altro portafoglio, ma con una contingenza già prevista. E funziona, stranamente.
Se possibile, specificate come fare un portafoglio così diverso, che includerà già la probabilità di bluff del mercato.
Elementare, Watson. Invertire una delle trame (barre) di 180 gradi nei dati storici. E ricalcolare. Per esempio, se facciamo una matrice di pagamento value[][] per il portafoglio, in ogni cella della quale mettiamo, value[i][j] = iClose(s[j], 0, i) - iClose(s[j], 0, i + 1], dove i è il numero della barra, j è l'indice FI, s[j] è il j-esimo simbolo FI, allora per una delle barre - i, ricalcoliamo tutte le celle come: valore[i][j] = iClose(s[j], 0, i + 1) - iClose(s[j], 0, i], per tutti i j.
Cioè, se il portafoglio è generato su N barre, sarà completamente coerente con i dati storici su N-1 barre e completamente incoerente con esso su una delle barre. Un tale portafoglio ha una performance molto peggiore del fit, ma non è più un fit al 100%.
MetaDriver:
Cioè c'è un tentativo di "guidare" il sintetico in una "pura tendenza" o "puramente piatta". Perché? Le citazioni stesseLa strategia di trading non tende a rimanere in una sola favola per molto tempo, le piace la varietà.
Alcuni stanno chiaramente guidando il sintetico in un piatto o in una tendenza. Questo, ovviamente, non dovrebbe essere fatto. Perché guidare un sintetico in qualsiasi curva è un adattamento.
È diverso se si cercano delle correlazioni. Per esempio, hai un FI - EURUSD, e un altro - sempre EURUSD. Ma tu non conosci i loro nomi. Avete solo la loro storia.
Ci deve essere un metodo per trovare le correlazioni. Un tale metodo è stato suggerito.
Si noti che è stato proposto un metodo per trovare le correlazioni, non i sintetici per il trading.
Le correlazioni sono definite come fattori di ponderazione. Per esempio, se si prende il FI con il coefficiente più grande e un altro con il più piccolo, il loro incrocio sulla storia avrà il grafico più "largo". Un esempio elementare di spread FI è GBPJPY.
Immaginate che GBPJPY non sia quotata ma che ci siano delle major. Chi ti impedisce di trovare correlazioni tra le major e di creare legittimamente un sintetico GBPJPY basato sul principio suggerito sopra?
Allo stesso modo, si può creare qualsiasi tipo di sintetico sulla base delle correlazioni trovate.
È possibile valutare le correlazioni statisticamente. Guarda come cambiano i coefficienti sulla storia e trai le conclusioni appropriate.
Basta non dire che è una misura. Altrimenti, allora tutto è una misura, perché si ha sempre BackTest sotto forma di storia, e OOS sotto forma di futuro.
Per qualche motivo c'è fiducia in GBPJPY da parte di molti. Perché allora non fidarsi allo stesso modo della storia del loro sintetico, che potrebbe essere lo stesso GBPJPY, o qualcos'altro?
La base è la relazione. E un sintetico (progettato per il commercio) deve usarli. Non dovrebbe essere piatto o in tendenza. Deve solo usare le correlazioni esistenti in modo ragionevole (statistico).
>