Cosa rende un grafico instabile instabile o perché l'olio è olio? - pagina 31
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Нет,не так - тогда бы это был бы идеальный тренд.Например сумма 16-ти пятнадцатиминутных приращений СБ будет давать приращение одного часа.
No, esattamente. La somma di 16 incrementi di 15 minuti per qualsiasi serie è un incremento di 4 ore. Ciò che si intende è che una variabile casuale è trattata come la somma di diverse altre, che sono ottenute dalle serie temporali del timeframe inferiore mediante spostamento temporale. se l'operatore di miscelazione dà variabili indipendenti, la condizione di convoluzione deve essere soddisfatta, e di fatto non lo è.
illustrazione:
Rileggere cosa, le tue domande a me?
Sono stanco di provare qualsiasi cosa. Lascia che sia la tua strada.
Se p = q, allora c'è un teorema provato sul ritorno di un punto al valore iniziale (qualsiasi storico) con probabilità 1. Quindi qualsiasi canale può essere disegnato, attraverso i livelli già presenti sullo storico e seguendo senza mezzi termini la controtendenza all'interno del canale. Bisogna anche tener conto del teorema del seno dell'arco, vale a dire che i prezzi possono impiegare molto tempo per tornare ai livelli iniziali. E gli intervalli di tempo tra i ritorni aumenteranno sistematicamente.
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нет, именно так. сумма 16 15-минутных приращений для любого конкретного ряда - это приращение 4-х часов. Имеется ввиду, что одна случайная величина рассматривается как сумма нескольких других, которые получаются из временного ряда младшего таймфрейма смещением по времени. если оператор смешения дает независимые величины, должно выполняться условие свертки, а оно де-факто не выполняется.
Per quale serie? In questo caso consideriamo l'euro/dollaro - SB. Non sarà de facto soddisfatto, perché sqrt(2minuti) = 1,41, non 2 minuti.
In altre parole, secondo voi risulta che 16 incrementi di 15 minuti sono diretti in una direzione - grande!
Да для какого любого ряда?В данном случае рассматриваем евро/долл - СБ.Оно и небудет де-факто выполняться,потому что sqrt(2минут) = 1,41,а не 2 минутам.
Т.е. по твоему получается что 16-ть пятнадцатиминутных приращений направлены в одну сторону - замечательно!
еще раз - алгебраическая сумма учитывает знак приращений. Если в первые полчаса курс вырос на 100 пунктов, а во вторые упал на 50 результирующее приращение за час 100-50=50 пунктов. Чего еще непонятно? Отрицательные числа в школе вроде еще изучают?
Я уверен что производил вычисления правильно, коллега.
Non ne dubitavo, la domanda è cosa hai calcolato esattamente, sto cercando di capirlo (solo per me stesso).
Invece di un mucchio di segmenti, ne ho scelti due.
Il fatto è che i metodi di verifica chiari (per me) e provati, per qualche motivo, richiedono un numero maggiore di segmenti, richiedono semplicemente un numero. La serie ottenuta di parametri per segmenti viene analizzata per la corrispondenza a una certa (a seconda del metodo o della sua variante) distribuzione e solo dopo si possono applicare i criteri di tendenza. È difficile trarre tali conclusioni per due punti.
Naturalmente, se vuoi, puoi farlo. Ecco un semplice esempio: serie EURUSD, M15, con una storia di 200.000 campioni. Divido la serie in due parti di 100 000 e traccio le frequenze delle prime differenze (la seconda immagine è un logaritmo):
Penso che sorriderete, ma l'analisi visiva per la stima della stazionarietà si applica anche come prima informazione. Vediamo come sono correlati gli RMS dei due pezzi:
Non so come lo guardi - ma è abbastanza ovvio che i processi sono stazionari, e l'RMS è lo stesso fino alla sesta cifra. In generale, è un processo stazionario, e i metodi statistici lo confermano con molta precisione (e funziona su scale più piccole). Un'altra cosa è che questo di per sé non rende il processo prevedibile.
Il numero di bar in entrambi i segmenti è di circa 22 mila, i dati sono di ottobre 2006. Certo, posso approfondire la storia, ma non ho una storia così lunga. Il risultato non è del tutto inaspettato. Il primo momento della differenza di prezzo si aggira intorno allo zero, il che indica che non c'è una tendenza. Il secondo slancio sale da 1 a 3,4 man mano che ci spostiamo dal primo segmento alla fine del secondo segmento. Anche questo è comprensibile. Il primo segmento comprende i prezzi per il 2006-2008 e il secondo segmento comprende i prezzi per il 2008-2010.
La storia è una cosa importante, e la mia comprensione della storia è che è qualcosa che fornisce conoscenza. Ma la citazione è un processo molto "lento", se posso dirlo, e non potremo mai "aspettare" tutta la conoscenza del processo, per quanto tempo lo osserviamo. Ma questa è solo una parola di riflessione.
La volatilità del mercato è aumentata sostanzialmente in questo periodo. Assumere che il secondo momento della differenza di prezzo sia costante nel tempo significa assumere che non ci siano periodi di calma economica (crescita) e crisi nel mondo, che stiamo attraversando ora. Questo è su tempi più ampi. Sui timeframe più brevi, la volatilità (o varianza) non è anche costante a causa delle notizie che causano picchi e vuoti nei prezzi in certe ore del giorno e giorni della settimana. Quindi posso capire perché non c'è stazionarietà nel mercato anche senza matematica, anche se si prende la prima differenza di prezzo. Anche se sono disposto a cambiare idea se qualcuno presenta i suoi calcoli che indicano che la differenza di prezzo è stazionaria almeno in senso lato.
Non mi piace questo tipo di ragionamento - non riguarda nulla. È una filosofia vuota e si può stendere la teoria opposta, solo per il gusto di fare sport. Per quanto riguarda le deviazioni di traiettoria dovute a code pesanti con tutti quei vuoti, salti e così via, questa è un'altra storia.
A proposito, non sto sostenendo che non ci siano brevi periodi di stazionarietà dei prezzi. Per esempio EURGBP si comporta abbastanza tranquillamente durante la notte europea, senza tendenze significative e scoppi di volatilità a causa della mancanza di notizie riguardanti entrambe le valute in quel momento. Questa coppia è un paradiso per i commercianti di pip. Basta chiedere a YuraZ :-)
Ho dato sopra alcuni argomenti che ho avuto abbastanza tempo per spiegare. Tutto il resto è stato divorato da un virus qualche anno fa. Vedete, non ho intenzione di discutere, ma ho fatto le mie conclusioni e, come vedo, sono ben fondate con tutta la dovuta precisione. Ma il trucco è molto semplice ed è abbastanza diverso.
lea писал(а) >>
...........................Una strategia redditizia per giocare a beagle?
В моём случае речь идёт о размере приращения,ты же ведь это оцениваешь.Тоесть ср. приращение за 4 часа будет больше ср. приращения за 15 мин. не в 16 раз,а в 4 раза - это я и хотел тебе сказать.
Ok, evidentemente non l'hai capito.
Non sto stimando gli incrementi medi, e nemmeno la loro dimensione. Sto stimando la funzione di densità di probabilità degli incrementi di prezzo - c'è un apparato corrispondente per questo.
Volevo solo dire che il metodo di controllo delle serie per l'indipendenza degli incrementi dato da me dà un risultato praticamente inequivocabile e teoricamente corretto al 99,99% - la serie dei prezzi non è la serie con incrementi indipendenti (anche se non correlano molto o per niente). Questo, a sua volta, suggerisce che tutti i modelli di prezzo che implicano l'indipendenza dei conteggi vicini sono inadeguati.
Inoltre, la dipendenza statistica tra letture adiacenti sembra essere la stessa nella forma sui grafici di serie di almeno diversi timeframe inferiori (l'ho controllato con sufficiente precisione fino a H4) (anche se deve essere dimostrato - e non ci sono abbastanza dati storici per questo). Cioè, sembra che la dipendenza specificata non sia un fenomeno casuale, almeno parzialmente - e quindi può essere prevista.
Ancora una volta, questa conclusione è teorica e basata unicamente sulla matematica, nessuna speculazione dal campo dell'"analisi fondamentale":)
ОК, видно не разобрались.
Я оцениваю не средние приращения и даже не их размер. Я оцениваю вид плотности распределения вероятностей приращения цены - для этого имеется соответствующий матаппарат.
Я только хотел сказать, что приведенная мной методика проверки ряда на независимость приращений дает практически однозначный и теоретически на 99,99% обоснованный результат - ценовой ряд не является рядом с независимыми приращениями (даже если они мало или вообще не коррелируют). А это, в свою очередь, говорит о том, что все модели работы с ценой, подразумевающие независимость соседних отсчетов - неадекватны.
Более того, по-видимому (хотя это еще и надо доказать - а для этого просто не хватает исторических данных), статистическая зависимость между соседними отсчетами одинакова по форме на графиках ряда, по крайней мере, младших таймфреймов (вплоть до Н4 я это проверял с достаточной точностью). Т.Е. похоже на то, что указанная зависимость - явление неслучайное, как минимум, отчасти - а значит может быть спрогнозировано.
Еще раз повторюсь - этот вывод теоретический и основан исключительно на математике, никаких домыслов из области "фундаментального анализа":)