Cosa rende un grafico instabile instabile o perché l'olio è olio? - pagina 28
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Вы о цене или о приращениях?
Non c'è differenza: in entrambi, la prima coppia è zero.
In entrambi i casi il primo momento è zero.
Per il caso del prezzo, per favore elaborate e date un esempio numerico.
Вы о цене или о приращениях?
>>Sì, sul prezzo.
Primo e più ovvio, costanza della media + nessuna "coda grassa" nella distribuzione. In questo caso, non c'è niente da prevedere.
Questo non è possibile.
p.s. Quando si parla di distribuzione delle code (nel nostro contesto) - di solito si intende la distribuzione degli incrementi.
Чтобы положить конец утверждениям что первая разница цен стационарна, написал прилагаемаый индикатор теста стационарности в широком смысле. Он работает таким образом
- Расчитываются разницы всех цен
- Данные разбиваются на два равных участка
- На первом участке рассчитывается первый момент (средняя всех цен на этом участке)
- От всех цен обоих участков отнимаем первый момент рассчитанный в п.3. Понятно что данные на первом участке будут иметь нулевую среднею.
- Опять же на первом участке рассчитывается второй момент (дисперсия).
- Цены обоих участков делются на sqrt дисперсии расчитанной в п. 5. Понятно что данные на первом участке приобретут единичную дисперсию.
- Расчитываем первый и второй моменты цен на втором участке и строим их как индикатор. Если данные стационарны в широком смысле, то будем ожидать что эти моменты будут колебаться около 0 и 1 соответственно.
...Che cos'è questo metodo, non riesco a scoprirlo. Sembra essere "statisticamente irragionevole" () :o) Molti metodi si basano sulla suddivisione di una serie in un mucchio di segmenti e sullo studio del comportamento dei parametri delle distribuzioni dei segmenti l'uno rispetto all'altro. In parole povere, essi studiano semplicemente se c'è una tendenza (secondo altri criteri) tra un certo numero di parametri. E il punto è che questi segmenti dovrebbero essere molti, è proprio impossibile capire se c'è una tendenza tra due campioni o no.
A proposito, sono sicuro che se si prende una serie casuale stazionaria generata, in alcune circostanze si può ottenere la sua non stazionarietà.
Qual è il metodo, non riesco a scoprirlo.
Wikipedia - "stazionarietà". Fine del terzo paragrafo. Molto simile.
Для случая цены - пожалуйста, поподробнее и с численным примером.
Secondo te, il primo momento del prezzo è diverso da zero? Esempi numerici? Sì, è una perdita del tuo deposito allo stesso prezzo, perché il tuo profitto atteso è uguale a un bagel meno la commissione - puoi controllare se vuoi.
Pensi che il primo momento del prezzo sia diverso da zero?
OK. Vedi la pagina di wikipedia su "momenti campione". Si scopre che il primo momento è la media di tutto il campione. Facciamo un esperimento numerico. Prendiamo le quotazioni eurusd m15 per il periodo 01.01.1999 - 16.11.2009 e calcoliamo la media. Ho ottenuto 1,18.
Può spiegare questo risultato?
Это невозможно.
p.s. Когда говорят о хвостах распределения (в нашем контексте) - обычно имеют ввиду распределение приращений.
Ок. Смотрим в википедии страничку "выборочные моменты". Получается, что первый момент - это среднее всей выборки. Проводим численный эксперимент. Берем котировки eurusd m15 за период 01.01.1999 - 16.11.2009 и считаем среднее. У меня получилось 1.18.
Объясните полученный результат?
Perché il rapporto delle valute (e non solo loro) non andrà mai in territorio negativo. Cosa c'entra la scala assoluta dei prezzi? Aggiungi/scendi a/da 1,18 anche un miliardo - il primo momento SB sarà zero. Il tuo profitto previsto è 11800 pips? - Bene, è quello che sto dicendo: "è il momento di tagliare".