Cosa rende un grafico instabile instabile o perché l'olio è olio? - pagina 27

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a gpwr.

Тоже рад с Вами здесь встретиться. По прежнему на работе пытаюсь создать "мыслящую сеть" близкую к мозгу используя спайки и время. Но пока кроме простого распознования обьектов ничего не получается. Многие сомневаются что спайковые сети обладают каким то преимуществами по сравнению с обычными нейронными сетями. Но это тема отдельного разговора.

Sì, questo è un discorso a parte.

a timbo

La prima differenza di prezzo non è stazionaria.

Dipende da cosa si intende. :о) In senso lato è piuttosto stazionario (almeno per i principali parametri della distribuzione - media e forse varianza), dato che supera alcuni test importanti. Ma la stabilità di ACF rispetto agli spostamenti è un vero problema, cioè in senso stretto non è affatto stazionaria. Anche se non esiste un criterio assolutamente chiaro, univoco e oggettivo, quindi si può interpretare la "precisione" come si vuole.

 
faa1947 >>:


На 16 стр. я приводил спектры для М1 и Н1 для одинакового временного интервала - 480 часов. Спектры принципиально разные. Вид спектра хорошо соответствует физике процесса. За 1 час началось и закончилось много трендов на М1, что соответствует инвесторам с разным временным горизонтом. Это пожалуй основная причина нестационарности ВР. Ваше утверждение совершенно должно бвыть справедливо для стационаных рядов, разлагаемых по Фурье.

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Ниже этой частоты спектры одинаковые. Нужны ли эти ВЧ детали? Если энергия того что отбрасывается довольно значительна?

Существуют методы усреднения СПМ. При этом, если существующие пики мало отличаются от среднего, то это флэт. В трендах основная мощность должна быть сосредоточена в пиках.

Non ti dovrebbero piacere i gatti...

Per prima cosa bisogna preparare adeguatamente il taimfraim senior.
Poi bisogna calcolare correttamente lo spettro.
 
timbo >>:
Первая разница случайного блуждания - это неторгуемый процесс, торгуемый процесс само блуждание. Именно поэтому знание того, что первая разница стационарна, никак не поможет в торговле.
Ho una sensazione simile. Non sono così categorico, è solo che non è ovvio per me che la prima differenza possa essere usata.
 
timbo писал(а) >>
Stavo chiedendo un processo commerciabile che sarebbe rumore bianco. La prima differenza di una passeggiata casuale è un processo non negoziabile, il processo negoziabile è la passeggiata stessa. Ecco perché sapere che la prima differenza è stazionaria non aiuterà in alcun modo nel trading.

Per mettere fine all'affermazione che la prima differenza di prezzo è stazionaria, ho scritto l'allegato indicatore del test di stazionarietà in senso lato. Funziona così

  1. Le differenze di tutti i prezzi sono calcolate
  2. I dati sono divisi in due settori uguali
  3. Nella prima sezione, viene calcolato il primo momento (la media di tutti i prezzi in questa sezione)
  4. Da tutti i prezzi di entrambe le sezioni, sottrarre il primo momento calcolato nella sezione 3. È chiaro che i dati della prima sezione avranno una media zero.
  5. Di nuovo il secondo momento (dispersione) è calcolato sul primo grafico.
  6. I prezzi di entrambi i lotti sono divisi per sqrt della varianza calcolata al punto 5. È chiaro che i dati del primo lotto avranno una varianza unitaria.
  7. Calcoliamo il primo e il secondo momento dei prezzi nella seconda sezione e li tracciamo come indicatore. Se i dati sono stazionari in senso lato, allora ci aspettiamo che questi momenti oscillino intorno a 0 e 1 rispettivamente.

I calcoli su EURUSD H1 mostrano che il primo momentum (media) oscilla intorno a 0, ma il secondo momentum (varianza) aumenta da 1 a 3,4. Quindi qui è difficile chiamare la differenza di prezzo una serie stazionaria anche in senso lato.

È anche interessante verificare quanto la differenza di prezzo sia vicina al rumore bianco. Per definizione, il rumore bianco ha uno spettro piatto. La definizione non dice nulla sul fatto che questo rumore abbia una distribuzione normale, anche se nella maggior parte dei casi è implicito. Il mio post precedente ha mostrato l'ACF per la differenza di prezzo EURUSD H1. Ha la forma di una funzione delta. Se prendiamo una trasformata di Fourier dell'ACF, otteniamo la densità spettrale di potenza della differenza di prezzo, che è quasi piatta, cioè la differenza di prezzo è effettivamente vicina al rumore bianco in senso spettrale. Ma in termini di distribuzione di probabilità, questo è diverso. Se calcoliamo i momenti della differenza di prezzo otterremo la seguente tabella

Momentum Diffusione della norma EURUSD USDJPY EURGBP USDCAD EURJPY
m4=E{x^4} 3 14.73 18.85 18.53 14.94 19.33
m6=E{x^6} 15 1090 2129 1320 962 1839

In tutti i casi, i dati sono normalizzati in modo che la loro media sia zero e la varianza sia 1. Come possiamo vedere dalla tabella, la prima varianza dei prezzi delle valute ha momenti 4 e 6 molto più grandi del rumore gaussiano (il 2° momento è uguale a 1 e tutti i momenti dispari sono uguali a 0). In altre parole, la probabilità di rilevare picchi superiori alla varianza è molto più alta per la differenza di prezzo che per il rumore gaussiano.

Cosa ci dà tutto questo per il commercio?

  1. L'ACF della prima differenza di prezzo è una funzione delta, cioè la correlazione della differenza attuale alla differenza passata è vicina allo zero. Non vedo come un tale processo possa essere previsto.
  2. La prima differenza di prezzo non è stazionaria nemmeno in senso lato. Pertanto, penso che il trading basato sul fatto che il comportamento statistico della differenza di prezzo sia costante nel tempo non sia redditizio.
  3. La prima differenza di prezzo ha grandi outlier oltre la varianza che porteranno a rapide inversioni se le posizioni vengono aperte nella direzione della differenza di prezzo che ritorna a zero.

Tutti i codici utilizzati nei miei calcoli sono allegati.

Quali proprietà statistiche dovrebbero avere i prezzi per poter essere previsti o scambiati con profitto?

File:
indicators.zip  2 kb
 
TOV >>:

Не выйдет. Я раньше тоже страдал ересью, писал заметки как представленная ниже.

Qual è il punto?
 
begemot61 писал(а) >>
Dove vuoi arrivare?

Non si può prevedere più di mezzo periodo.

 
gpwr >>:

У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?

Il primo e più ovvio è la costanza della media + la mancanza di "code grasse" nella distribuzione. In questo caso, non c'è niente da prevedere.
 
TOV >>:

Вы не предскажите больше чем пол периода.

Quindi non ha mostrato da nessuna parte ciò che può essere predetto.
In generale non capisco perché molti ritengono che sia possibile prevedere la BP.
 
begemot61 писал(а) >>
Primo e più ovvio, costanza della media + nessuna "coda grassa" nella distribuzione. In questo caso non c'è nulla da prevedere.


Stai parlando di prezzo o di incrementi?

 
begemot61 >>:
Первое и самое очевидное, постоянство среднего + отсутствие "толстых хвостов" у распределения. В этом случае не требуется ничего предсказывать.

Il primo momento è già una costante e zero. La varianza non dovrebbe dipendere dal tempo, e dimenticate le "code grasse".
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