Probabilità, come si fa a trasformarla in un modello...? - pagina 54
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Definizione di coppie di specchi? Grazie in anticipo.
Post sopra...(qualcosa che internet sta cominciando a rallentare e solo il forum!)
Да я тут новенький книжки не читал по форексу (специально) статистика проигравших напугала.... ТСистемы себе сам придумываю.. и торгую. Про эллиотчиков где то в форуме читал. Разные части своих ТС попадались в форумах.. у NEVETERANA скорее всего ничего нет кроме некоторых моментов я уже писал...Зеркальные пары (локи) нужны!
i libri sono il male!
>> i libri sono malvagi!
Perché il male che sto per leggere... (tutte le somiglianze all'interno e dopo...)
Почему зло сейчас буду читать... (все подобности внутри и после..)tutte le somiglianze all'interno, continua a leggere - entra
>>tutte le somiglianze sono all'interno, leggetelo ed entrate.
Tutte le domande sono finite? ..... grazie per aver ascoltato! ( Levitazione - lasciarsi diventare senza peso - Osho).Долго рассматривал стэйты и пришол к такому выводу
1. Автор немного лукавит когда говорит что одна и таже пара не может быть открыта одновременно
Теперь почему я так считаю. логика следующая откраваем 9 пар, через промежуток времени расчитываем процент плюса к минусу и также учитываем количество положительных к отрицательным. Если есть баланс т.е. к примеру +3 и -6 и процентное соотношение 45% к 100% (примерный баланс) то добавляем еще позиции а вот на продажу или на покупку это считаем по формуле бернулли. Через определенное время опять проводим тоже самое и так до тех пор пока не достигнем порога для первого цикла. если достигли положительный баланс то финита, если отрицательный то локируем положительные позы и второй цикл
Продолжение следует.......
к стате провел первый эксперимент за 3 часа вывел в плюс, конечно это не показатель но.....
Puoi spiegare quello evidenziato?
E in generale, se si comincia a capire, si può chiarire perché le serrature e non la chiusura? (Se non mi sbaglio, bloccando diamo uno spread extra - e qual è il valore aggiuntivo di questa azione? Per fissare un punto di riferimento di drawdown, come dice Neveretern, può essere virtualmente fissato, perché dovrei tenere una posizione per questo?)
Grazie.
А вот про выделенное можно с пояснениями?
И в целом, если Вы начинаете понимать, можете прояснить - почему всё-таки локи, а не закрытие? (Ведь, если я не ошибаюсь, локируя мы отдаем лишний спред - а в чём доп. ценность этого действия? В том чтобы фиксануть ориентир для просадки, как говорит Неветеран, - ну так его можно и виртуально фиксануть, зачем позу для этого держать?!)
Спасибо.
Да что вы привязались к этим локам, можете ими не пользоваться это не принципиально, просто они уменьшают программу и делают принцип ТС более наглядным.
Что касаеться формулы бернулли. посчитать ее не составляет труда https://ru.wikipedia.org/wiki/Формула_Бернулли. в ней только вероятность наступления события малонькое р=0.5, n= количеству пар, k=количество положительных с примерами сдесь http://www.nuru.ru/teorver/007.htm
если построить зависимость Р(k) то будет видно, что необходимо добавлять позиции до еще большего большего дисбаланса по количеству между положительными и отрицательными
Во втором цикле все делаеться с точностью до наоборот, т.е. позиции открываем что бы достичь баланса, соответственно увеличивая лотность для уменьшения времени достижения баланса
Это мое понимание, поправте если есть косяки.....
Долго рассматривал стэйты и пришол к такому выводу
1. Автор немного лукавит когда говорит что одна и таже пара не может быть открыта одновременно
Теперь почему я так считаю. логика следующая откраваем 9 пар, через промежуток времени расчитываем процент плюса к минусу и также учитываем количество положительных к отрицательным. Если есть баланс т.е. к примеру +3 и -6 и процентное соотношение 45% к 100% (примерный баланс) то добавляем еще позиции а вот на продажу или на покупку это считаем по формуле бернулли. Через определенное время опять проводим тоже самое и так до тех пор пока не достигнем порога для первого цикла. если достигли положительный баланс то финита, если отрицательный то локируем положительные позы и второй цикл
Продолжение следует.......
к стате провел первый эксперимент за 3 часа вывел в плюс, конечно это не показатель но.....
quale consideriamo la soglia di squilibrio?
что считаем порогом дисбаланса?
о чем вы?
fino a quando propone di aggiungere posizioni nel primo ciclo? dov'è questa "soglia"?