Probabilità, come si fa a trasformarla in un modello...? - pagina 60

 
moskitman >>:


стр. 57 ответ был, но в тумане


A proposito, qui è probabilmente una supposizione sciocca, ma forse l'ipotesi di base del Nevetarian è che se una coppia di valute, anche se un valore, naturalmente, è casuale, ma incline a rendimenti "in periodo" (c) :) - e non può essere un puro esempio di libera circolazione; allora più coppie di questo tipo prendiamo (non necessariamente totalmente indipendenti, ma soprattutto non correlate al 100%) e più piccolo sarà in media il periodo di ritorno di questa quantità sintetica.

E in questo senso, molto semplicemente e senza mezzi termini, si scopre che la strategia è in overhyped, coperto con ponderata multicurrency.
 
Un altro paio di pensieri e un'idea:
1. Apparentemente il "secondo ciclo" non è affatto discreto, ma seriale (una serie di azioni con coppie diverse in tempi diversi).
2. Dal punto di vista dell'aumento della nostra aggressività sul successo del secondo ciclo, sembra ragionevole chiudere i plus per aumentare la base per nuove posizioni.
L'idea: avendo il tempo (impiegato per raggiungere il dato saldo meno) e il contributo di ogni coppia a questo risultato, possiamo notare il cambiamento del ruolo di una particolare coppia nel paniere totale, e più grande è questo cambiamento, più questa coppia è "decisiva" per noi.

Eh, continuerò a studiare le statistiche...
 
È uno strano ramo.
Un flusso di coscienza non formalizzato.
Solo quelli legati all'Egregore capiscono!
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Buona fortuna!
;)
 
moskitman >>:


на рисунке мое вИдение, сильно не бить...
оси: горизонтальная - время, вертикальная прибыль/убыток
зеленым - профитные ордера
красным - убыточные
красные (пунктирные) равнобедренные треугольники - диапазоны возможного нахождения цены инструмента
серый треугольник - место наиболее благоприятного нахождения цен инструментов во втором временном интервале

Finché il diritto dell'affittuario è violato. Scaricare.

 
moskitman >>:


на рисунке мое вИдение, сильно не бить...
оси: горизонтальная - время, вертикальная прибыль/убыток
зеленым - профитные ордера
красным - убыточные
красные (пунктирные) равнобедренные треугольники - диапазоны возможного нахождения цены инструмента
серый треугольник - место наиболее благоприятного нахождения цен инструментов во втором временном интервале


Sì, questa è anche la mia opinione. Cioè, in teoria non si può escludere la situazione di una grande perdita. Si scopre che se si pensa attraverso la logica della selezione delle coppie e del money management, allora si può lavorare. Sembra che Nevetran scambi una parte della sua fortuna per una parte del suo mega-sistema :)
 
Stai ancora bollendo? :)
 
Turka писал(а) >>
Stai ancora bollendo? :)


.. ... ... ........? :)

 
No, siamo già Kodim
 
dal ramo ........... Trading probability...........

SProgrammer 31.03.2010 18:12
Per capire cosa significa probabilità - bisogna immaginare - ecco come la neve spazza tali "scivoli" da - il vento, ecco la "distribuzione" e la non uniformità - la teoria della probabilità è "intrinsecamente" - "statistica nel tempo".


Parole d'oro, ma il punto principale della mia logica è il rapporto di curvatura dell'intervallo di tempo. Come derivata calcolata, la durata del secondo ciclo, dai risultati (statistiche) del primo ciclo. Spostate l'asse del secondo ciclo, in direzione delle posizioni negative, e lo incroceranno di nuovo in un rapporto 50/50. E una parte delle posizioni del primo ciclo tiene già (+), il che porta il totale al profitto di equilibrio.
 
E a proposito, l'opportunità di testare l'EA multicurrency sulla storia - si scopre che non esiste una cosa del genere!
Se ci fosse, sperimenterei la selezione del limite ottimale del primo ciclo...

No Veterano, non pensi che sia possibile che tutto il tuo deposito si esaurisca durante il secondo ciclo?
Motivazione: