Valanga - pagina 437
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Se intendete questo (extern int MaxLoss = 90; // Massimo prelievo consentito come percentuale del saldo) - allora sì. :-)))
No. ))
L'ho scritto, e sono seduto qui a deprimermi da solo.... Amichevole )))) Margin Call )))
..........................
Questo è ciò che hanno scritto John Katana e Yuri Khorosh.
Ha spazzato via il depo, quindi che diavolo. Si esce, si beve qualcosa.
Il giorno dopo, arrivi "completamente rinfrescato" con esattamente la stessa depo.
E se hai raddoppiato il deposito, ritiri la prima parte. E di nuovo, vai a ubriacarti.
.....................
In breve. Il numero di abbuffate di gioia dovrebbe davvero essere maggiore del numero di abbuffate di dolore.
Il tuo amichevole sistema di Margin Call.
Andare a prendere un brevetto domani....
Smettila di regalare idee....
Per esempio, l'anti-martin :-) L'equità è buona, ma il lotto è molto sopravvalutato. Supponiamo che io abbia aperto una posizione con un grosso lotto il venerdì prima della chiusura del mercato, e il lunedì ho un gap e un enorme drawdown. Il rischio è presente anche con un solo sistema (più sistemi, maggiore è il rischio di perdita totale), martingala, questo dice tutto... Non ho intenzione di farvi cambiare idea in nessun modo, è solo la mia umile opinione.
Sono totalmente d'accordo con te, ma "la gru, stronza, è "bella")) (с)" :-)))
P.S. Nessuno si sta concentrando su Martin... Sciame anche in altre direzioni...
PPS. Anti-Martin - per esempio :-))
Giri - diversi sistemi nel portafoglio - diverso numero... (da 3 in su - il massimo era 5 nel 2010)... (Nell'ultimo anno 5 inversioni erano nel test - con intervallo di circa 1 volta in 4,5 mesi, questi profitti sono più alti, la pendenza della curva di equilibrio è più ripida)...
Dimensione dei lotti: Aggressivo - decrescente con ogni successivo moltiplicatore di rollover - (5 - 4 - 3 - 2 - 2 - 2...) e lotti - rispettivamente - 0.1 - start; (0.5; 2; 6; 12; 24...)
Attualmente, dal 10.01.2011 faccio trading con uno dei sistemi su un vero conto di micro trading - i coefficienti sono gli stessi, i lotti - 10 volte meno ...
1) Erano 5? O c'è un limite rigido di non più di 5 lanci nel CU? Queste sono cose leggermente diverse....
2) Ho provato diversi modi, e sono arrivato all'ottimale 0.1 - inizio; (0.3; 0.6; 1.2; )
4 lanci e basta. Poi la latta e un forte deterioramento dei risultati finanziari della lavorazione del TC.
1) Erano 5? O c'è un limite rigido di non più di 5 lanci nel CU? Queste sono cose leggermente diverse....
2) Ho provato diverse cose, e sono arrivato alla conclusione che l'ottimale è 0,1 - inizio; (0,3; 0,6;1,2; )
4 lanci e basta. Poi la latta e un forte deterioramento dei risultati finanziari del lavoro del TC
1. Questo è comprensibile. Naturalmente, c'erano varianti con 6 e 7 lanci... Come risultato dell'ottimizzazione e in avanti, sono stati scelti quelli appropriati... con parametri appropriati e per alcuni di essi il numero di lanci era lo stesso dell'ottimizzazione o anche meno... Forse un limite rigoroso sul numero di giri, cioè, dopo 5 lanci, se il prezzo ha raggiunto il bordo del canale opposto - accettare questo drawdown ed entrare nel mercato con il lotto iniziale.
2) Dipende da ciò per cui avete affilato il vostro TS. Infatti - "La verità è da qualche parte nelle vicinanze..." e come dici tu "Tutte le strade (per chi le segue) portano a Roma " :-))).
Per quanto riguarda il portafoglio di Lavin - diciamo che uno ha un canale - 483p - profitto attuale (dinamico (secondo APP)) di 220p, l'altro ha un canale di 660p, profitto di 640p. Si scopre che se il secondo sistema entra in un rollover, il primo esce dal mercato con un profitto... al loro inizio simultaneo. Cioè si scopre che si compensano a vicenda. Naturalmente, se ce ne sono molti, possiamo analizzare il loro lavoro insieme e il drawdown e le inversioni sulla storia usando portfolio trade analyzer sul sito di I. Kim, ma come funzionerà in tempo reale...? Per cominciare, è una demo... Poi si scopre che alcuni di loro sono in acquisto, e alcuni sono in vendita, e l'operazione congiunta è più difficile da valutare e analizzare, quindi tutto ciò che rimane è "osservare" ...:-)))
Aiuto trovare un consulente sul sistema Avalanche, mezza giornata cercando. tutto intorno solo parlare di esso, e il consigliere stesso non può scaricare da nessuna parte
Ecco un sistema che si avvicina in linea di principio.
Ma è nel tester. Ma nella vita reale, il tick scompare, non ci sono abbastanza barre nella finestra, non c'è connessione.
Anche se quando tutto funziona, retrospettivamente gli scambi nel tester vengono ripetuti uno a uno.
Funziona molto bene anche senza martingala, ma è più bello.
Ecco un sistema che si avvicina in linea di principio.
Ma è nel tester. Ma nella vita reale, il tick scompare, non ci sono abbastanza barre nella finestra, non c'è connessione.
Anche se quando tutto funziona, retrospettivamente gli scambi nel tester vengono ripetuti uno a uno.
Funziona molto bene anche senza martingala, ma è più bello.
Aiuto trovare un consulente sul sistema Avalanche, mezza giornata cercando. tutto intorno solo parlare di esso, e il consigliere stesso non può scaricare da nessuna parte
Non l'ho ancora trovato - quando lo trovi, sei senza soldi.
Buona sera!
Posta se qualcuno può una valanga di rete più o meno funzionante...
Grazie in anticipo).