Valanga - pagina 303
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Il profitto e il drawdown nella variante netting sono superiori alle varianti precedenti.
E avete gli stessi lotti nelle varianti "a rete" e "a chiusura"? Per cercare di confrontare le due varianti, esse devono essere diverse (nella variante "netting" - la differenza dei due lotti precedenti della variante "locking").
E con una chiusura leggermente diversa della catena, rispetto alla variante del lotto, il quadro cambia - è possibile entrare/non entrare nell'altalena.
Non ha senso adattare una variante all'altra, ma per interesse ho ottenuto risultati molto vicini.... Anche se non sono così sicuro che l'importo delle perdite all'ultimo ordine sia inferiore al margine dell'intera catena :)
А лоты у Вас в "неттинговом" варианте и в "локирующем" одинаковые? Для того, чтобы попытаться сопоставить два варианта, они должны быть разными (в "неттинговом" - разница двух предыдущих лотов "локового" варианта).
Да и при чуть другом закрытии цепочки, чем в локовом варианте, картина меняется - можно попасть/непопасть в раскачку.
Смысла подгонять один вариант к другому не видел, но ради интереса добился очень близких результатов.... Хотя в то, что сумма убытков до последнего ордера меньше маржи всей цепочки, пока не убедился :)
Non capisco bene cosa intendi. Con l'esempio dell'assegnazione dei lotti.
Su "solo la differenza" mi sono sbagliato (il mio esempio da un altro thread qui sotto è anche "dietro le orecchie")
La mia umile richiesta :)
Per favore, scrivete quale "ordine congiunto" dovrei aprire al posto di . qualsiasi, a partire dal secondo
2010.03.22 00:38 comprare 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 vendere 0,02 1,35026
2010.03.23 00:06 comprare 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 vendere 0,09 1,35026
Dopo la vostra risposta, mi assicurerò di seguire la 'storia in diretta' di tutte le posizioni.
'
Lo scopo dell'holivar non è mai stato la verità! Voglio solo capire ... "pro netting" per queste posizioni. ;)
Cosa c'è da capire?
2010.03.22 00:38 comprare 0.01
2010.03.22 08:01 vendere 0.02 = Chiudere 0.01 comprare, Aprire 0.01 vendere
2010.03.23 00:06 comprare 0,03 = Chiudere 0,01 vendere, Aprire 0,02 comprare
2010.03.23 08:37 vendere 0,09 = Chiudere 0,02 comprare, Aprire 0,07 vendere
---
totale dopo 2010.03.23 08:37 0.07 vendere
Anch'io non ho provato a riprodurre l'esperimento - l'ultima volta che l'ho fatto mi sono limitato a lotti (condizionali) di 0,06, ma ho notato una tendenza - i set sono diventati più vicini.
Se trovo vecchie versioni di EA e, soprattutto, "set aggiustati" (devo colpire gli stessi punti di partenza della catena), allora darò un esempio di "lotti identici" delle versioni "netting" e "locking".
Ripeto - l'interesse era sportivo, cioè senza scopo ;)
Il punto del mio post era che la semplice sostituzione della posizione di apertura con uno stop con un flip non produce sistemi identici. E il fatto che il fattore di moltiplicazione deve essere gestito ... È un fatto.
ZS. Credo di aver trovato un frammento di come funzionano gli EA
Loki
128 2008.03.07 06:58 comprare stop 50 0.01 1.54414 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000 10082.83
129 2008.03.07 06:58 vendere stop 51 0.01 1.53591 0.00000 0.00000 0.00000 10082.83
130 2008.03.07 14:30 comprare 50 0.01 1.54414 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000 10082.83
131 2008.03.07 14:30 cancellare 51 0.01 1.53591 0.00000 0.00000 0.0000 10082.83
132 2008.03.07 14:30 vendere stop 52 0.02 1.53591 0.00000 0.00000 0.00000 10082.83
133 2008.03.07 15:37 vendere 52 0.02 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
134 2008.03.07 15:37 buy stop 53 0.03 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
135 2008.03.11 11:07 comprare 53 0.03 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
136 2008.03.11 11:07 vendere stop 54 0.05 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
137 2008.03.11 13:51 vendere 54 0.05 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
138 2008.03.11 13:51 buy stop 55 0.08 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
139 2008.03.12 11:05 comprare 55 0.08 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
140 2008.03.12 11:05 vendere stop 56 0.12 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
141 2008.03.12 21:05 chiudere 55 0.08 1.55689 0.00000 0.00000 102.00 10184.83
142 2008.03.12 21:05 chiudere 54 0.05 1.55702 0.00000 0.00000 -105.60 10079.24
143 2008.03.12 21:05 chiudere 53 0.03 1.55689 0.00000 0.00000 38.21 10117.44
144 2008.03.12 21:05 chiudere 52 0.02 1.55702 0.00000 0.00000 -42.27 10075.17
145 2008.03.12 21:05 chiudere 50 0.01 1.55689 0.00000 0.00000 12.71 10087.88
Reti
76 2008.03.07 07:51 buy stop 33 0.01 1.54522 1.53699 0.00000 0.00 1131.38
77 2008.03.07 07:51 vendere stop 34 0.01 1.53699 1.54522 0.00000 0.00 1131.38
78 2008.03.07 09:21 vendere 34 0.01 1.53699 1.54522 0.00000 0.00 1131.38
79 2008.03.07 09:21 cancellare 33 0.01 1.54522 1.53699 0.00000 0.00 1131.38
80 2008.03.07 14:30 s/l 34 0.01 1.54522 1.54522 0.00000 -8.23 1123.15
81 2008.03.07 14:30 comprare 35 0.01 1.54561 1.53699 0.00000 0.00 1123.15
82 2008.03.07 15:19 s/l 35 0.01 1.53699 1.53699 0.00000 -8.62 1114.53
83 2008.03.07 15:19 vendere 36 0.01 1.53697 1.54522 0.00000 0.00 1114.53
84 2008.03.11 11:11 s/l 36 0.01 1.54522 1.54522 0.00000 -8.27 1106.27
85 2008.03.11 11:11 comprare 37 0.02 1.54523 1.54105 0.00000 0.00 1106.27
86 2008.03.11 13:39 s/l 37 0.02 1.54105 1.54105 0.00000 -8.36 1097.91
87 2008.03.11 13:39 vendere 38 0.03 1.54095 1.54513 0.00000 0.00 1097.91
88 2008.03.12 11:14 s/l 38 0.03 1.54513 1.54513 0.00000 -12.57 1085.34
89 2008.03.12 11:14 comprare 39 0.04 1.54516 1.54098 0.00000 0.00 1085.34
90 2008.03.13 04:26 chiudere 39 0.04 1.55800 1.54098 0.00000 51.19 1136.53
Non pubblicherò i "cappelli" perché lo scopo di questo campione era di illustrare il "rosso".
SZY. I miei grafici sono meno belli dei tuoi, quindi quanto sopra è solo un'illustrazione per la tesi dell'"identità dei sistemi", niente di più.
Ho un modello di accumulo di 0,02 0,06 0,18 in entrambe le varianti ...
In questo esempio il coefficiente è 3, ma potrebbe essere diverso. Non mi attengo a nessuna raccomandazione rigorosa dello schema di accumulo dato nel 1° post sulle valanghe.
Non ha un ruolo speciale.
Ho un modello di accumulo di 0,02 0,06 0,18 in entrambe le varianti ...
Gli stessi lotti per la versione a rete daranno un risultato completamente (o leggermente :) ) ma diverso.
In questo esempio il coefficiente è 3
Ho una delle "varianti demo" che gira con i seguenti parametri
il coefficiente di partenza 2 alla quinta iterazione è il coefficiente 4, e dopo la settima iterazione è 1
Stavo cercando lunghi periodi storici in cui il prezzo "saltava" per un tempo così lungo.
Lo stesso vale per la larghezza del canale, ma non è così ovvio.
Non mi attengo a nessuna raccomandazione rigorosa dello schema di costruzione dato nel 1° post sulle valanghe.
E non ho letto affatto "requisiti del lotto" nel primo post, solo "esempi". :)
Inoltre, nel report cap che hai postato qualche pagina fa, c'è un'opzione che non è troppo di estrazione:
Una variante senza troppo drawdown.
Mi scuso per non aver risposto ad alcune delle domande dei visitatori del forum, non ho tempo per teorizzare, sono occupato con il lavoro pratico.
Pensi che la questione dell'aspettativa di mate in punti sia una questione puramente teorica?
Siamo d'accordo allora, che tutte le domande svantaggiose per voi, si riferiranno alla teoria e non risponderanno.
E voi sarete impegnati nella pura pratica, pubblicando di tanto in tanto delle foto dal tester.
Smetterò di fare domande scomode, e ci sarà solo silenzio e grafici costantemente in salita.
Ma si scopre - "Teatro di un attore".
Те же лоты для неттинговой версии дадут совершенно (или немного :) ), но другой результат.
Один из "демо-вариантов" у меня крутится с такими параметрами
старртовый коэффициент 2 на пятой итерации - коэффициент 4, а после 7ой - 1
Я долго искал участки на истории, когда цена "скакала" так долго.
Аналогично и с шириной канала, но не так наглядно.
А я вообще не прочитал в первом посте никаких "требований на лоты", только "примеры". :)
Puoi spiegare perché, non mi è chiaro.
E questo è nel 1° post
Primo turno - 0,01 / 0,02Secondo turno - (0,01 +0,03) / 0,02
Terzo turno - (0,01 +0,03) / (0,02 +0,06)
Quarta inversione a U - (0,01+0,03+0,12) / (0,02+0,06)
Giro cinque - (0,01+0,03+0,12) / (0,02+0,06+0,24)
Non è uno schema di accumulo molto?
Mi dispiace, ma non sto postando i risultati per la ricerca teorica, ma per quei programmatori che stanno sviluppando EA simili per avere un punto di riferimento.
Per esempio, se vedo che il drawdown di qualcun altro è minore, significa che sono sicuro di poterlo diminuire anch'io. Allo stesso modo, possiamo confrontare e trarre conclusioni in base ad altri parametri. Devi ammettere che quando non hai le informazioni sui risultati dei tuoi concorrenti, puoi pensare che la tua variante sia la migliore e non ha senso seguirla. E cosa può darmi l'informazione sul payoff atteso, o in effetti, il profitto medio di un affare? Per esempio, abbiamo 2 varianti estreme, 1. 1. IR è piccolo, ma ci sono molti scambi 2. IR è grande, ma ci sono pochi scambi. Conclusione con IR molto diversi, il profitto netto può essere lo stesso. Quindi, non è necessario sforzarsi perché sia grande.
Scusa, ma non sto postando i risultati per la ricerca teorica, ma per quei programmatori che stanno sviluppando un EA simile, per avere un punto di riferimento.
Per esempio, vedo che il drawdown di qualcuno è più piccolo, quindi sono sicuro di poterlo ridurre anch'io. Allo stesso modo possiamo confrontare e trarre conclusioni su altri parametri. Se non hai informazioni dai tuoi concorrenti sui loro risultati, potresti pensare che la tua variante è la migliore e non ha senso continuare il tuo lavoro. E cosa può darmi l'informazione sul payoff atteso, o in effetti, il profitto medio di un affare? Per esempio, abbiamo 2 varianti estreme, 1. 1. IR è piccolo, ma ci sono molti scambi 2. IR è grande, ma ci sono pochi scambi. Conclusione con IR molto diversi, il profitto netto può essere lo stesso. Quindi, non è necessario sforzarsi di essere grandi.
1) Non hai bisogno di niente, e questo è un bene. Datelo a noi, ne abbiamo più bisogno. ))
2) Vorrei chiedervi di postare due test con modelli diversi
È una questione di due minuti.....
1) Вам ничего, и хорошо. Вы нам дайте, нам оно нужнее. ))
2) И очень просил Вас выложить два теста с разными моделями
Это дело двух минут.....
Spiega quali informazioni puoi ottenere dal valore dell'aspettativa.
Scusatemi, ma passerò il mio tempo libero facendo cose più utili.