Ottenere una BP stazionaria da una BP di prezzo - pagina 17
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Non sto parlando di te. Lo intendevo in senso generale. Stavo semplicemente esprimendo la mia opinione sul tema della stazionarietà del mercato, basata sulla mia umile esperienza di vita, per così dire). Stavo cercando, per così dire, di portare un po' di buon senso, secondo me, in tutta la discussione.
Beh, questo è un approccio improduttivo. Ci deve essere un lavoro di correzione degli errori - errori nel metodo, non nel codice. Possiamo almeno sapere l'arco di tempo, la dimensione del campione e le griglie? ;-)
Cosa vuoi dire? Che tipo di errori?
È molto più semplice, perché non importa come la giri e la giri, non puoi spremere la perfetta stazionarietà. Dopo tutto, la BP stazionaria per definizione è una tale serie, sulla quale se imponiamo le Bolinger Bands, otteniamo tre linee strettamente orizzontali. Cioè, né una semplice media mobile (aspettativa) non deve piegarsi, né i canali (RMS) non devono restringersi - via.
Ogni volta che vedo o intendo applicare una trasformazione a un prezzo, sono perseguitato dallo spettro del teorema di arresto della martingala di Dub (non ne conosco la formulazione esatta, giudicandola solo da una nota parafrasi da profano). Il fantasma chiede: "Perché cazzo dovresti preoccuparti di una martingala se è lo stesso bastardo che avrai comunque?".
La mia ultima smorfia da musone si è rivelata un falso, a quanto pare. Cercare di rendere la previsione sostenibile alla fine ha portato a una previsione banale (prezzo di previsione m.o. uguale all'ultimo prezzo).
Prima di prendere in giro i prezzi, dovremmo chiederci: quale proprietà dei prezzi stiamo torturando - approssimativamente, martingala o non-martingala? Dovrebbe essere quella non martiniana, cioè quella che ci dà la principale opportunità di andare oltre la disperazione martiniana.
Conosco almeno una proprietà non marziana del prezzo. È la vacca sacra "se una tendenza è iniziata, continuerà". Questa proprietà non esiste in un processo di Wiener, ma il prezzo reale sì, visto che si è rivelato così robusto. Questa proprietà ci dice direttamente che le letture dei prezzi futuri almeno a volte sembrano essere dipendenti dalla storia (la dipendenza delle letture è una violazione della martingness).
L'unica cosa che resta da fare è cogliere il momento in cui "la tendenza è iniziata". Questo è un altro problema globale che molti qui stanno cercando di risolvere.
La seconda probabile proprietà non-marting del prezzo è la coda grassa della distribuzione del rendimento. Secondo Peters anche questo indica una correlazione.
Il terzo candidato per la martingalità dei prezzi è la presenza di catastrofi particolari in qualsiasi processo di previsione, che spesso rompono completamente l'equità della previsione. Queste catastrofi di solito coincidono con code troppo grasse. Dopo tali catastrofi dobbiamo cambiare, se non tutta la logica, almeno alcuni parametri dell'analisi dei prezzi.
Comunque, possiamo continuare a parlare di tutto questo, ma il fantasma del teorema della quercia continuerà ad aleggiare su di me :)
Beh, ho giurato un po' - e ora è più facile...
Ogni volta che vedo o intendo applicare una trasformazione a un prezzo, sono perseguitato dallo spettro del teorema di arresto della martingala di Dub (non ne conosco la formulazione esatta, giudicandola solo da una nota parafrasi da profano). Il fantasma chiede: "Perché cazzo dovresti preoccuparti di una martingala se è lo stesso bastardo che avrai comunque?".
La mia ultima smorfia da musone si è rivelata un falso, a quanto pare. Cercare di rendere la previsione sostenibile alla fine ha portato a una previsione banale (prezzo di previsione m.o. uguale all'ultimo prezzo).
+1 :)
Questa è l'essenza del montaggio.
Sono contento del vostro successo. Ma non capisco alcuni dettagli, cioè come DT definisce la dimensione minima del movimento di prezzo, ma sono sicuro che tu capisci cosa stai dicendo a riguardo :o(
Mi riferivo all'orizzonte di trading minimo (MT), in cui la commissione DC non supera il TOE positivo. Tuttavia, non è razionale aumentare troppo il TF a causa del costante aumento dell'efficienza del mercato (la stessa martingala di cui Alexey ha parlato per tanto tempo). Così, abbiamo un optimum sull'unico parametro di TC.
Lo fanno tutti, non siate imbarazzati e non mettetevi in testa tutte queste sciocchezze.
>> OK. Non lo farò.
Non si ha la minima idea di quando si verificherà il mismatch.
Hai ragione - non c'è un'idea - non sono un predittore! Ma ci sono statistiche e mostrano che in media il tempo caratteristico di esistenza di un processo quasi-stazionario (QSP) identificato è tale e tale, e questo può e deve essere sfruttato
Una volta al mese? Può simulare il mercato per un mese?
Posso stimare con una certa sicurezza la durata del modello rilevato su cui è possibile fare soldi. In questo momento quell'orizzonte è in media da 10 a 20 giorni lavorativi, in cui faccio una media di 1 transazione al giorno.
Ancora una volta. Non sto parlando di prevedere il prezzo (che è l'unica cosa su cui si può guadagnare), ma di identificare il PSC e stimare la sua capacità. E ho sempre previsto il prezzo solo un passo avanti (nel conto alla rovescia degli eventi di TC). Sembra essere ragionevole, perché la fiducia della previsione BP del tipo di prezzo è molto bassa (al livello 1-5%), e la previsione n-step-ahead ha un valore (%)^n, cioè già al secondo passo tende a zero (P=0.01^2=0.0001->0), il che rende la procedura di disegno di diverse curve al bordo destro della serie dei prezzi (in futuro) assolutamente senza senso! A meno che, ovviamente, non lo si consideri dal punto di vista del valore artistico. Ma questa è una questione di gusto e giocosità dell'"artista".
Mathemat ha scritto (a) >>.
Sono a conoscenza di almeno una proprietà non marziana del prezzo. È la vacca sacra del "se una tendenza è iniziata, continuerà".
Non è così.
Qualsiasi metodo di analisi statistica mostra in modo affidabile che la serie della prima differenza di prezzo tracciata su diversi TF o per diversi orizzonti commerciali è caratterizzata dalla proprietà di antipersistenza (ci sono alcune rare eccezioni) o, in altre parole, da "inversione".
Alexey, non c'è bisogno di dirti che la BP ottenuta dall'integrazione di un tale SV (analogo di quello dei prezzi) molto probabilmente non continuerà la tendenza che l'ha iniziata, ma si invertirà e andrà nella direzione opposta!
La mucca sacra è piuttosto di un altro colore - "se una tendenza è iniziata, si invertirà".
Alexey, non c'è bisogno che ti dica che la BP ottenuta integrando un tale NE (analogo di quello dei prezzi) molto probabilmente non continuerà la tendenza iniziata, ma si girerà e andrà nella direzione opposta!
Ha trovato un'analogia, uno schema?
La vacca sacra è piuttosto di un altro colore - "se la tendenza è iniziata, si invertirà".
Dipende da come si chiama una tendenza. Il problema qui è la vostra definizione di tendenza.
Dammi solo i parametri principali che puoi usare per dire - questo è il modo in cui è, una tendenza.
È molto più semplice, perché non importa come la giri e la giri, non puoi spremere la perfetta stazionarietà. Dopo tutto, la BP stazionaria per definizione è una tale serie, sulla quale se imponiamo le Bolinger Bands, otteniamo tre linee strettamente orizzontali. Cioè, né una media mobile semplice (aspettativa) non deve piegarsi, né i canali (RMS) non devono restringersi - divergere.
..................................................
ecc.
Sono state espresse molte nozioni di stazionarietà/non stazionarietà. Ma non importa come si chiama un qualsiasi fenomeno nella natura animata o inanimata, non diventa diverso e non cambia la sua essenza. Quindi, è probabilmente importante come comprendiamo queste caratteristiche del fenomeno (serie temporale dei prezzi) per essere in grado di utilizzare queste caratteristiche per i nostri scopi.
Cercherò di dare le mie definizioni della stazionarietà del processo, IMHO.
Una serie temporale stazionaria ha un massimo e un minimo nei suoi valori, quindi il grafico di una BP stazionaria si trova in un corridoio strettamente orizzontale. Può essere diviso in due tipi:
1) BP stazionario indipendente . Ogni valore successivo è indipendente dal precedente. Non può essere approssimato (esempio: il rumore bianco, e il grassetto nella citazione di Reshetov).
2) BP stazionario dipendente. C'è una dipendenza tra valori variabili nel tempo, non necessariamente tra valori consecutivi. Può essere approssimato.
Ovviamente, se la serie dei prezzi appartenesse alla prima o alla seconda definizione di stazionarietà, sarebbe molto facile e poco impegnativo fare trading piazzando gli ordini pendenti sul confine del canale nel primo caso o approssimando la serie nel secondo caso. La serie dei prezzi non appartiene né all'una né alla seconda definizione di stazionarietà (la mia definizione)
Quindi, è necessario utilizzare le proprietà delle serie dei prezzi, che si riferiscono a una delle definizioni di stazionarietà. Per esempio l'incremento. Come ha detto Matemat "Non resta che cogliere il momento in cui "la tendenza è iniziata". E nessuno ci proibisce di tagliare le code spesse.
Ecco come funziona la mia idea.
Mentre scrivevo questo, Neutron ha avuto il tempo di dire qualcosa delle mie considerazioni
Hai visto il mio post a pagina 15 del sub?
Hai visto il mio post a pagina 15?
Sì, il tuo punto è chiaro per me e sono d'accordo. Stavo solo cercando di formulare in qualche modo una definizione di stazionarietà per me, una che possiamo usare.