Ottenere una BP stazionaria da una BP di prezzo - pagina 16
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>> A chi posso venderlo?
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Allora qual è stato l'errore? >>Lo stato non è interessante, è interessante sentire l'analisi della perdita ;-).
>>A chi può essere venduto?
Lo darò via per niente. >>Il tuo, è un problema tuo.
Allora qual è stato l'errore? Stato - non interessato, interessato a sentire l'analisi della prugna ;-).
Chi cazzo lo sa? È sceso e questo è tutto. Al mercato non importava che non ci fossero errori nel codice e che le formule fossero tutte corrette.
... Non c'è più, e questo è tutto. Al mercato non importava che non ci fossero errori nel codice e che le formule fossero tutte corrette.
Anche un risultato negativo è un risultato.
E un'altra conferma che anche un attaccante di successo (e nemmeno uno) non garantisce il successo.
Tuttavia, chi cerca trova, o almeno ha più possibilità di trovare.
a LeoV
Проблема адаптивных ТС заключается в том, что они тоже переучиваются по некоему алгоритму, который в них заложен, но он может не совпадать с алгоритмом изменения рынка. То есть, на некотором промежутке времени алгоритм изменения рынка может совпадать с алгоритмом переобучения ТС, а потом может "разъехаться". Рынок меняется не по заданному алгоритму - в этом вся и проблема.....
Forse la mia allegoria sull'aereo era più carina :o)
a Svinozavr
Esattamente! Niente da aggiungere! :о)al neutrone
Per tutto questo tempo ho studiato con grande sforzo il problema della ricerca della lunghezza ottimale del campione di allenamento e la sua relazione con il tempo caratteristico di quasi-stazionarietà dei processi sul mercato. Si scopre che il valore richiesto è al livello del 5-10%. Allora deve essere riqualificato. La commissione della società di intermediazione definisce a sua volta la dimensione minima del movimento di prezzo, e un graduale ma sicuro aumento dell'efficienza del mercato con la crescita dell'orizzonte commerciale definisce l'area operativa in modo inequivocabile. E in un certo senso ho deciso di farlo.
Sono contento del tuo successo. Per esempio come DC definisce la dimensione minima del movimento di prezzo, ma sono sicuro che hai capito quello che hai scritto :o(
Per quanto riguarda la risposta alle tue domande sulle conversioni BP, non sono affatto consapevole della fattibilità di una tale conversione. Il tuo "... ti permetterà di usare metodi standard di elaborazione delle statistiche..." non significa nulla.
Sono un po' confuso. All'inizio hai suggerito ogni sorta di modi per ridurre l'influenza della non stazionarietà, ma al mio semplice suggerimento - per portare la serie ad una stazionaria sei svenuto. L'unico modo per ridurre l'influenza della non stazionarietà è portare la serie ad una stazionaria. Non ci sono altre opzioni, non inventare. Lo fanno tutti, non siate timidi e non agitatevi per delle sciocchezze. (Non dimenticare la stazionarietà dei C di Fourier, per esempio) Ed ecco la tua idea:
Mi sembra che un modo (forse l'unico modo) per affrontare la non stazionarietà della BP generatrice, sia quello di usare metodi adattivi nella ST. Per fare questo, il sistema deve riqualificarsi non più tardi del tempo caratteristico di esistenza della stazionarietà (se non c'è alcuna stazionarietà, allora il tentativo di superare il mercato è inutile in linea di principio).
Semplicemente non funziona. Non si ha la minima idea di quando il disallineamento si verificherà, e il disallineamento non deve nemmeno essere catastrofico! Una volta al mese? Potete simulare il mercato con un mese di anticipo? Seryoga! Sto andando a comprare la plastilina e a creare il tuo monumento!!! Ho al massimo una settimana davanti (mi sono messo in mostra più volte sulle pagine del meraviglioso https://forum.mql4.com/ru/20423/page73 :o)
Si prega di indicare il concetto stesso.
Il concetto è semplice: usare le tecniche dove funzionano (AR, Ss, ARIMA, FARIMA, ecc.). :o), e inoltre utilizzare metodi di identificazione del modello. Nel vostro caso - l'identificazione è impossibile in linea di principio. Non c'è motivo di definirlo.
Il mercato è un modello davvero difficile da identificare. Questo è comprensibile. Ci sono così tanti scrocconi sul mercato che vogliono fare soldi. Prendete il grafico attuale di eurjpy. Una caratteristica è che i grandi zii non hanno diviso qualcosa, a giudicare dal grafico. E quando iniziano una discussione, lo fanno togliendo tutte le soste ragionevoli di quelle meschine. E non si preoccupano di quello che pensa Papkin sulla stazionarietà del mercato. Questa è la realtà. Tutto il resto è un mito. La stupidità della situazione con la ricerca di un metodo grigio deve essere semplicemente intesa come futile. E lavorare in una direzione diversa. Per esempio, ho deciso per me stesso molto tempo fa che la mia esperienza personale nel trading è molto meglio. Ho incontrato una persona non molto tempo fa, una ragazza commerciante. Usa il suo intuito. Spesso dà buoni punti nel mercato in cui si può entrare e prendere profitto senza alcuno strumento statistico avanzato usando i normali indulatori MetaTrader.
Il mercato è un modello davvero difficile da identificare. Questo è comprensibile. Ci sono così tanti scrocconi sul mercato che vogliono fare soldi. Prendete il grafico attuale di eurjpy. Una caratteristica è che i grandi zii non hanno diviso qualcosa, a giudicare dal grafico. E quando iniziano una discussione, lo fanno togliendo tutte le soste ragionevoli di quelle meschine. E non si preoccupano di quello che pensa Papkin sulla stazionarietà del mercato. Questa è la realtà. Tutto il resto è un mito. Tutta la stupidità della situazione con la ricerca di un metodo grafico deve essere semplicemente riconosciuta come inutile, e si deve lavorare in un'altra direzione. Per esempio, ho deciso per me stesso molto tempo fa che la mia esperienza personale nel trading è molto meglio. Ho incontrato una persona non molto tempo fa, una ragazza commerciante. Usa il suo intuito. Inoltre usa spesso la sua intuizione e spesso permette di entrare nel mercato e prendere profitto senza mezzi statistici avanzati usando semplici indukes di Metatrader.
Per esempio, non ho detto che è così facile. Questo metodo è difficile, ma faciliterà molto. Per qualche ragione, la stazionarietà è identificata con il profitto, ma non lo è; può essere una condizione necessaria, ma è insufficiente. E per quanto riguarda l'intuizione, non si può imbrogliare la natura, ed essa non è stazionaria). Questo è esattamente il motivo per cui ho iniziato a trattare il forex come un business molto tempo fa.
Chi cazzo lo sa? Non c'è più e questo è tutto. Non me ne frega niente che non ci siano errori nel codice e che le formule siano tutte corrette.
Beh, questo è un approccio improduttivo. Si dovrebbe lavorare sugli errori - errori nel metodo, non nel codice. Possiamo almeno sapere l'arco di tempo, la dimensione del campione e le griglie? ;-)