Ottenere una BP stazionaria da una BP di prezzo - pagina 20
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Io intendo Vasya, tu intendi Petya. Io intendo rumore bianco, che può essere praticamente corretto per la volatilità. I segni dei valori del rumore bianco sono imprevedibili. Dammi la definizione di una serie ideale. cioè se arriviamo all'idioma e mettiamo una bollinger su un processo stazionario con periodo 2, allora la serie sarà già non stazionaria e non ideale, giusto?
di quale serie stiamo parlando nel caso evidenziato, cioè, quale serie abbiamo nel vostro caso, o sono solo i prezzi delle transazioni recenti di strumenti finanziari?
quello vero))) Se si determina con una certa certezza che si tratta di un rumore bianco, per esempio, in base alla valutazione di alcuni parametri, non significa che non sia localmente prevedibile e che non si possa trarne profitto. Non si possono fare soldi su una serie ideale in cui i risultati delle osservazioni sono indipendenti per definizione. Cioè si presume che non ci siano dipendenze e basta. Queste sono definizioni teoriche della teoria della probabilità. Questo non è vero per le serie reali e la forma e i parametri della distribuzione non danno una risposta univoca che non ci sono dipendenze.
sulla cosa reale)))
>> quale?
Specificare quale?
Uno qualsiasi di quelli veri. Per esempio, i prezzi di transazione di uno strumento finanziario.
E infatti, la stima dell'autocorrelazione è la seguente (e anche in questo caso, molto imprecisa, senza calcolare intervalli di confidenza e altro)
La differenza è impressionante...
su qualsiasi cosa reale. Per esempio, i prezzi di transazione di uno strumento finanziario.
Gli strumenti finanziari hanno un nome, o stai solo supponendo che ci siano tali modelli locali su qualsiasi?
Gli strumenti finanziari hanno un nome, o state solo supponendo che tali modelli locali esistano su qualsiasi?
>> sì, non escluso su nessuno.
>> sì, non impossibile su qualsiasi
Può provare le sue supposizioni?
Sulla serie reale ... la forma e i parametri della distribuzione non danno una risposta univoca che non ci sono dipendenze.
Penso che l'affermazione sia molto precisa e abbastanza corretta. Non suggerisce alcuna prova dell'esistenza di tali modelli.
Può provare le sue supposizioni?
1)Penso che l'affermazione sia molto precisa e abbastanza corretta. Non implica alcuna prova dell'esistenza di un tale modello.
2) Puoi dimostrare che non ci sono queste regolarità?1)Non dimeniamoci da una parte all'altra e facciamo serie come "Suppone che non supponga nulla". Bene, se hai deciso di prendere fuoco su di te (non solo per fluffare, davvero), allora la questione della prova delle regolarità locali sui cammini casuali viene anche a te.
2)E per chi è nella vasca, è già stato detto per me 500 volte, la risposta è sì, posso.
Può provare le sue ipotesi?
Genera una serie secondo le tue esigenze - rumore bianco o qualsiasi altro rumore. Per esempio, i minuti. Cambiamo questo ogni giovedì a X ore con una relazione deterministica - qualsiasi, per esempio, che se la candela del minuto precedente è nera, allora l'ora successiva sarà spostata in basso di Z punti. Analizziamo gli incrementi modificati - tutto lo stesso rumore. Ma non è solo reale, è un vero graal)))