Ottenere una BP stazionaria da una BP di prezzo - pagina 18
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È molto più semplice, perché non importa come la giri, non puoi ottenere la perfetta stazionarietà. Per definizione, una BP stazionaria è una serie, sulla quale se applichiamo le Bolinger Bands otteniamo tre linee strettamente orizzontali. Cioè, né una semplice media mobile (aspettativa) non deve piegarsi, né i canali (RMS) non devono restringersi - via.
Non è così né in teoria né in pratica. Ma non vi torturerò con la nerditudine)))) Basta non confondere la stima di Mo e varianza sulla finestra scorrevole (che è ciò che BB effettivamente fa) e Mo e varianza stessa come è intesa nella teoria della probabilità dei nerd. Ma tutte le linee BB su una serie stazionaria fluttueranno all'interno di un intervallo abbastanza ampio, a seconda del periodo del calcolo BB e della grandezza della varianza. E nel limite dell'infinito))) il periodo BB convergerà al suo mo e varianza.
A colpo d'occhio, quali sono i principali parametri in base ai quali si può dire se questo è il caso, la tendenza?
Senza dubbio. - Coefficiente di correlazione positivo tra campioni vicini in una serie di differenze di primo prezzo.
Questa stima può essere fatta su tutti i tipi di TF e vedremo che il coefficiente è negativo (di regola), il che indica la natura "rolling" del mercato. A proposito, l'ultima proprietà è la più naturale e indica non il carattere gregario dei prezzi, ma piuttosto una politica mirata delle banche centrali, che stabilizzano così i prezzi, permettendo all'economia nazionale di svilupparsi più efficacemente.
Lo stesso risultato può essere ottenuto esaminando la distribuzione delle lunghezze di PZ. Per un CB integrato (che MO è uguale a 0), la lunghezza media di un lato di PP è uguale a 2H, dove H è un parametro per la costruzione di PP. Per un mercato rolling questo valore è <2H, per un mercato trending >2H, e per un mercato reale è <2H su tutti gli orizzonti di trading (quasi sempre).
Voglio sottolineare ancora una volta, ALLORA, se facesse prezzo nel forex, causerebbe un effetto gregge o, in altre parole, definirebbe il mercato come trending. Il che non è il caso, e grazie al cielo. Il prezzo sul mercato non è plasmato dagli speculatori e nemmeno dai grandi speculatori, ma dalla politica economica dello Stato, volta principalmente a stabilizzare il tasso di cambio della moneta nazionale.
Senza dubbio. - Coefficiente di correlazione positivo tra campioni vicini in una serie di differenze di primo prezzo.
Questa stima può essere fatta su tutti i tipi di TF e vedremo che il coefficiente è negativo (di regola), il che indica la natura "rolling" del mercato. A proposito, l'ultima proprietà è la più naturale e indica non il carattere gregario dei prezzi, ma piuttosto una politica mirata delle banche centrali, che così stabilizzano i prezzi, permettendo all'economia nazionale di svilupparsi più efficacemente.
Capisco. Non c'è niente da prendere con questa definizione - sono d'accordo. Il problema, come ho suggerito, è il vostro modo di definire la tendenza. Cioè tecnicamente hai ragione, se prendi la BP nel suo insieme. Ma il trucco è che non tutte le trame possono essere considerate per la definizione del trend. Qui torno di nuovo alla definizione di trame con stazionarietà locale per processi quasi-stazionari.
Lo stesso risultato può essere ottenuto esaminando la distribuzione delle lunghezze di PZ. Per un CB integrato (che MO, è uguale a 0), la lunghezza media di un lato di PP è uguale a 2H, dove H è un parametro per la costruzione di PP. Per un mercato rolling questo valore è <2H, per un mercato trending >2H, e per un mercato reale è <2H per tutti gli orizzonti di trading (quasi sempre).
Non posso dire nulla.
Voglio sottolineare ancora una volta, TOLPA, se ha fatto prezzo nel forex, causerebbe un effetto gregge o in altre parole definire il mercato come trending. Il che non è il caso, e grazie al cielo. Il prezzo sul mercato non è plasmato dagli speculatori e nemmeno dai grandi speculatori, ma dalla politica economica dello Stato, volta principalmente a stabilizzare il tasso di cambio della moneta nazionale.
Non sono sicuro della "folla" - intendo le conclusioni. Tuttavia, non ha importanza in questo contesto.
Ma il punto è che non tutte le trame possono essere considerate per il rilevamento della tendenza. Qui torno a definire le trame con stazionarietà locale per processi quasi-stazionari.
E sono d'accordo con te.
Qui, come ovunque in questo mondo, funziona il principio d'incertezza: più cerchiamo di definire qualcosa con un parametro, più errore dobbiamo accettare con un altro. Cercando una localizzazione temporale più piccola del processo di interesse, diminuiremo invariabilmente l'affidabilità del risultato ottenuto (a causa di statistiche insufficienti), e viceversa - aumentando la dimensione della finestra scorrevole, cominciamo ad integrare involontariamente fenomeni di natura diversa, riducendo così il valore del risultato ottenuto. Ci deve essere una media aurea e dubito che possa essere determinata analiticamente da considerazioni generali. Questo è precisamente il caso che ci obbliga a condurre un'analisi in avanti e ad analizzare ogni particolare risultato, costruendo così un quadro coerente del fenomeno.
Capisco, non c'è niente da prendere con questa definizione - sono d'accordo. Il problema, come ho suggerito, è nel vostro modo di definire la tendenza. Cioè tecnicamente hai ragione, se prendi la BP nel suo insieme. Ma il trucco è che non tutte le trame possono essere considerate per la definizione del trend.
>> Sì, è esattamente così.
Neutron, tu stai parlando della serie nel suo complesso, e io sto parlando solo di alcuni dei punti salienti. Ho anche visto un ritorno (antipersistenza) nei miei recenti esperimenti con i dummies (il percentile del ritorno del dummy e del prezzo è molto maggiore di quello per la continuazione del trend - specialmente sui dummies con piccoli periodi). Ma è proprio l'inversione globale che non serve a nulla: dovrebbe essere osservata anche su un normale processo di Wiener.
Il mio angelo acerbo sotto forma di The Oak Theorem non rimane mai indietro.
Una serie temporale stazionaria ha un massimo e un minimo nei suoi valori, quindi il grafico di una BP stazionaria si trova in un corridoio strettamente orizzontale. Può essere diviso in due tipi:
Siete confusi. Il termine stazionarietà significa la stazionarietà dei momenti della serie della prima differenza di prezzo. E il prezzo stesso si ottiene integrando (sommando) i conteggi di questo SV. In questo caso non si troverà in un corridoio strettamente orizzontale.
A sinistra è il SP con MO=0 (analogo della prima serie di differenza di prezzo sul timeframe selezionato), a destra - l'integrale di questo SP (analogo della serie di prezzo). Come vedete, non si trova nel corridoio, anche se il processo che lo genera è stazionario in senso stretto.
Sì, esattamente.
Ma è proprio la persistenza globale che non serve a nulla: dovrebbe essere osservata anche su un processo Wiener ordinario.
Sì, aspetta un attimo.
Nella figura a destra ho esattamente il solito processo di Wiener (vagabondaggio browniano unidimensionale senza deriva) e non è né globalmente persistente né antipersistente - è neutrale a 1/SQRT (dal numero di conteggi).
Cosa volevi dire, Alexei, con questo?
Siete confusi. Per stazionarietà, intendiamo la stazionarietà dei momenti della serie della prima differenza di prezzo. E il prezzo stesso si ottiene integrando (sommando) i conteggi di questo SV. In questo caso non si troverà in un corridoio strettamente orizzontale.
A sinistra è il SP con MO=0 (analogo della prima serie di differenza di prezzo sul timeframe selezionato), a destra - l'integrale di questo SP (analogo della serie di prezzo). Come vedete, non si trova all'interno del corridoio, anche se il processo che lo genera è stazionario in senso stretto.
Su cosa sono confuso? Come ho detto, la serie dei prezzi non è stazionaria, ma le sue prime differenze lo sono. E queste differenze appartengono al secondo tipo di processo stazionario, secondo le mie definizioni inventate, perché contengono la dipendenza dai valori precedenti. :)