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Ricordando i veterani: Box e Jenkins - pagina 5

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faa1947: (2) Creare un TS. Calcolare il residuo e controllare la radice unitaria. Se il residuo non è stazionario, abbiamo bisogno di un nuovo TS, usando quello attuale che abbiamo - è senza speranza e nessun test positivo, compresi quelli in avanti, non ha importanza. È destinato a fallire.


Quindi vuoi dire che anche il TS che usa formule matematiche deve essere non stazionario? Non stazionario come il mercato? Cioè, la non stazionarietà del mercato deve essere compensata dalla non stazionarietà di TS? Nel residuo otteniamo una funzione stazionaria per scambiare? Come te lo immagini? Una sorta di "sincronizzazione" con il mercato?

E quale formula matematica può dare una non stazionarietà simile alla non stazionarietà del mercato?

faa1947: Quello di cui stai parlando è la tattica di ogni TC, una questione di gusto forse.


Ma allora come si fa a calcolare la differenza tra un TS e un cotier, a meno che non si preveda su ogni barra?
LeoV:


Quindi stai dicendo che un TS che usa formule matematiche deve anche essere non stazionario? Non stazionario come il mercato? Cioè, la non stazionarietà del mercato deve essere compensata dalla non stazionarietà del TS? Nel residuo otteniamo una funzione stazionaria per scambiare? Come te lo immagini? Una sorta di "sincronizzazione" con il mercato?

E quale formula matematica può dare una non stazionarietà simile alla non stazionarietà del mercato?


La formula non ha alcuna non stazionarietà - è una proprietà di una variabile casuale.

faa1947: Формула нестационарностью не обладает - это свойство случайной величины.



Sono d'accordo. Ma allora, quello che suggerisci non è possibile )))
LeoV:

Ma allora come si fa a calcolare la differenza tra un TS e un quoziente se non si prevede su ogni barra?
Stiamo parlando di storia. Prendiamo il TS - l'intersezione di due barre. Ricordate, nei buffer degli indicatori questi sono insiemi di numeri. Sul grafico sono curve lisce. Sottraiamo i buffer indicatori dal cotier e otteniamo il residuo. Questo è ciò di cui stiamo parlando. Le borre sono curve regolari, la casualità è fuori questione. Quindi la casualità è lasciata nel residuo, poiché la somma dei due tamponi e il residuo dovrebbero dare il quoziente. Questa casualità lasciata nel residuo può essere stazionaria o non stazionaria.
LeoV:

Sono d'accordo. Ma allora, quello che lei propone di fare non è possibile ))))
E parlare?
faa1947: Questa casualità che rimane nel residuo può essere stazionaria o non stazionaria.

D'accordo. Ma come possiamo usare questo nel trading se facciamo trading nel futuro e non nel passato. In passato può essere tutto buono. Come facciamo a determinare che anche il futuro andrà bene se il mercato non è stazionario?

paukas: А поговорить?

Le chiacchiere sono sacre ))))
LeoV:

Sono d'accordo. Ma allora, quello che lei propone di fare non è possibile ))))

È una questione di opinione.

Nel ramo Econometria ho dato delle tabelle con i risultati delle simulazioni. C'è una colonna "ARCH" lì. A volte è zero, a volte no. Ma il residuo è sempre stazionario rispetto ai test disponibili. Rivelano solo certi tipi di non stazionarietà. È ragionevole supporre che ce ne siano alcuni che non conosciamo.

In ogni caso. Due alternative. Non impegnarsi con la non stazionarietà e credere al test in avanti. Impegnarsi e rendersi conto che un certo numero di problemi in questo settore sono stati risolti.

LeoV:
Sono d'accordo. Ma come possiamo usare questo nel trading se facciamo trading nel futuro e non nel passato. In passato, le cose possono essere buone. Come facciamo a determinare che anche il futuro andrà bene se il mercato non è stazionario?

Già risposto. Il TS elabora la non stazionarietà, ecco quanto è sorprendente il TS.
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