Sistema di non montaggio - caratteristiche principali - pagina 15

 
grasn >> :

Ho cercato di spiegarlo come lo capisco io, ma ho fallito un po' :o). Immaginate di aver fatto un aereo, ma di non aver reso i controlli parte del sistema (una parte dell'aereo), ma di aver "tolto" i controlli da esso e di averli dati a un ottimizzatore esterno. Un ingegnere a terra ha ottimizzato tutto per te e tu voli, in qualche modo imposti i controlli e il tutto vola con te. Vi viene anche detto che i "controlli" non cambieranno in nessun caso. Saliresti su un tale aereo? Oppure diciamo che avete fatto il controllo, ma le letture degli strumenti sono le stesse, ci sono molti esempi.


L'ottimizzazione consiste nell'ottenere i valori dei parametri che massimizzano/minimizzano la funzione obiettivo (nel nostro caso il profitto), o più spazialmente - trovare i valori estremi. Ha senso solo nell'ambito dei vincoli che sono stati imposti. Estendere i parametri ottimali a un'area più ampia è molto presuntuoso (e nella mia comprensione solo stupido), date le specificità delle citazioni (intendo la non stazionarietà e l'alto ordine del sistema). A meno che non ci siano parametri che cambiano lentamente nel tempo, e non ce ne sono. E poi cominciamo a ballare con i tamburelli - e se regoliamo 128 parametri, funzionerà sicuramente...

Ho capito il punto.

Non sono d'accordo che sia presuntuoso o stupido estenderlo ad un'area più grande.

>> così non puoi uscire di casa, e ci sono nuovi input e i tuoi neuroni non possono gestirli.

 
Mischek >> :

Capisco il punto.

Non sono d'accordo che sia presuntuoso o stupido espandersi in un'area più grande.

Non ti farà uscire di casa, e ci sono nuovi input e i tuoi neuroni non possono gestirli.

Fate attenzione. Un gran numero di trader, anche molto esperti, a volte, e statisticamente quasi sempre, non vanno oltre il proprio cortile.

 
Svinozavr писал(а) >> L'ottimizzazione è un montaggio.

L'ottimizzazione non riguarda il montaggio. L'ottimizzazione è una ricerca dei parametri ottimali con i quali il TS lavorerà con profitto in futuro. Se avete trovato dei parametri durante l'ottimizzazione, ai quali il vostro TS guadagna solo nel periodo di ottimizzazione, e in futuro si svuota, allora è un adattamento. Fitting per il periodo di ottimizzazione. Questo è il significato della parola adattamento. Se non riesci a trovare i parametri di TS, ai quali guadagnerà in futuro, allora o non sai come farlo, o qualcosa deve cambiare in TS, o qualcosa deve cambiare nei parametri ottimizzati (per esempio, alcuni di loro da fissare), o è necessario cambiare il periodo di ottimizzazione, o qualcos'altro....))))

 
LeoV >> :

L'ottimizzazione non riguarda il montaggio. L'ottimizzazione è una ricerca dei parametri ottimali con i quali il TS lavorerà con profitto in futuro. Se avete trovato dei parametri durante l'ottimizzazione, ai quali il vostro TS guadagna solo nel periodo di ottimizzazione, e in futuro, è un adattamento. Fitting per il periodo di ottimizzazione. Questo è il significato della parola adattamento. Se non riesci a trovare i parametri di TS, in cui guadagnerà in futuro, allora o non sai come farlo, o qualcosa deve cambiare in TS, o qualcosa deve cambiare nei parametri ottimizzati (per esempio, alcuni di loro da fissare), o è necessario cambiare il periodo di ottimizzazione o qualcos'altro....))))

L'ottimizzazione di Martin è adatta? Se sì, perché l'ottimizzazione non è adatta?

 
LeoV >> :

L'ottimizzazione è la ricerca dei parametri ottimali con i quali il TS lavorerà con profitto in futuro. Se avete trovato dei parametri durante l'ottimizzazione, ai quali il vostro TS guadagna solo nel periodo di ottimizzazione, e nel futuro si svuota, allora questo è il montaggio. Fitting per il periodo di ottimizzazione. Questo è il significato della parola adattamento. Se non riesce a trovare i parametri di TS, in cui guadagnerà in futuro, significa che o non può farlo, o deve cambiare qualcosa in TS, o deve cambiare qualcosa nei parametri ottimizzati (per esempio, alcuni di essi sono fissi), o deve cambiare il periodo di ottimizzazione o qualcos'altro....))))

Scusa, ma stai sfondando una porta aperta che non sono nemmeno dietro. La frase è estrapolata dal contesto. E il post riguardava qualcos'altro. Per favore, rispondete alla sostanza.

Per sicurezza, lo dirò di nuovo:

L'ottimizzazione è adatta. Semplicemente per il significato di quelle parole. Sono sinonimi. Non c'è nessun motivo negativo dietro. Solo un fatto.
Per esempio, cosa c'è di sbagliato nell'adattabilità - ottimizzazione online, adattamento al volo? Ci sarebbe un algoritmo sano su un'idea fondamentalmente ragionevole.
Quindi, sì - l'attributo principale è la necessità di ottimizzazione. Ma il sabbath riguarda ancora qualcos'altro, per come lo intendo io.
Come capire che TS (l'hanno rubato a qualcuno, o cosa) mostra ciò che è logico in esso, e non è stato raggiunto da un autore sconosciuto attraverso l'ottimizzazione. È una cosa strana da fare.
No. La sottopagina riguarda sicuramente qualcos'altro.
Probabilmente su come capire che il TC che hai creato è stato fatto nella tua mente, su una riflessione sobria, ed è la realizzazione di qualche idea, non un laboratorio di "Giovane Alchimista".
No Anche in qualche modo...
Sono confuso. Controllerò il top post di sabj-maker.
Sì, si tratta di questo. Come capire che la tua idea è corretta, e la sua implementazione ha il diritto di essere chiamata un TS stabile e redditizio.
Allora sì - l'ottimizzazione dovrebbe essere usata solo come strumento per studiare il TS per l'idoneità professionale. Propongo quindi di tornare ai metodi di ricerca di cs attraverso l'ottimizzazione, descritti dal topic starter.

 

Scusate ragazzi...

Ma vi dirò il mio pensiero ... Usare solo indicatori in un sistema di trading meccanico è come un aneddoto in seconda persona...E usare solo un indicatore in un EA e costruire qualsiasi principio solo sull'indicatore e anche usare un indicatore per l'ottimizzazione è come lo stesso aneddoto ma dalla terza persona...))))))))))))))

 

Una strategia di trading è una funzione dell'equità del mercato. Per questo motivo, una strategia di trading è un'ottimizzazione del mercato.

Valutare l'ulteriore comportamento della funzione sulla base del suo grafico non può fornire una risposta univoca. Non c'è quindi alcuna indicazione di un sistema inadatto (e adatto) basato sull'analisi della storia dei prezzi.

 
Svinozavr >> :
...

Poi si scopre che l'AT per un compagno è solo ciò che è scritto nel libro del tal dei tali. >> Mossa normale!

Rileggi la tua fiction, compagno, cerca di leggerla fino alla fine. E questo sito ha un link a TA, leggetelo anche voi, e non dimenticate il libro (posso mandarvene altri, ho 3 giga di questa carta straccia TA in giro).

Voglio scusarmi con te per essere un "idiota".

Dimmi, perché pensi che non ti abbia chiamato "xxxxxxxx", "minorenne xxxxxxxx", o "xxxxxxxxxx", ecc. L'unica scusa che posso accettare da te sono i tuoi 3 o 4 anni di statistiche in tempo reale che dimostrano come funziona l'AT.


alla matematica

L'AT non funziona, non nel senso tradizionale o perverso della parola. Basta guardare i campionati DC. Perché alla gente piace essere così auto-ingannata, non c'è nemmeno bisogno di sforzarsi!

 
grasn >> :

L'AT consiste nel prendere decisioni di trading basate sull'analisi della storia del mercato. Il principio di base dell'AT è che la storia del mercato contiene tutte le informazioni sul futuro comportamento del mercato. Ovviamente, questo postulato non è vero. Altrimenti le informazioni di mercato (prezzi e volumi) conterrebbero informazioni su tutto il mondo.

Se una strategia usa una qualsiasi complessità di analisi della storia del mercato per prendere decisioni di trading - quella strategia è basata sull'AT.

Ci sono solo due strategie che non sono basate sull'AT:

1. le decisioni di trading sono casuali (questo vale per tutte le decisioni di analisi fondamentale).

2. arbitraggio.

 
getch писал(а) >>

L'ottimizzazione di Martin è adatta? Se è così, perché l'ottimizzazione non è adatta?

Non capisco, cosa c'entra Martin?

Svinozavr ha scritto >>.

Mi dispiace, ma stai sbattendo su una porta aperta che non sono nemmeno dietro. La frase è stata presa fuori dal contesto. E il post riguardava qualcos'altro. Apprezzerei una risposta concreta.

Per sicurezza lo ripeterò:

Mi dispiace, ma non ho visto nel tuo post che l'ottimizzazione è la ricerca dei parametri ottimali per il funzionamento del TS nel futuro.

azfaraon ha scritto(a) >>.

Ma vi dirò il mio pensiero ... Voglio usare solo indicatori in un sistema di trading meccanico, è come un aneddoto in seconda persona ... E usando solo l'indicatore nell'Expert Advisor e costruendo qualsiasi principio basato solo sull'indicatore e anche usare per l'ottimizzazione dell'indicatore, è come lo stesso aneddoto in terza persona ... ))))))))))))))

Guardare una situazione in modo diverso, cioè come se la vedeste da un lato, da un'altra persona - questo è un trucco comune e diffuso, che si usa ovunque, dalla scienza all'arte .....)))

grasn ha scritto(a) >> L'AT non funziona né nell'interpretazione tradizionale né in quella contorta. Basta guardare i campionati di DT.

Perché? Da dove viene questa informazione? Per esempio, il mio EA sul campione ha usato esclusivamente la TA, ma in un'interpretazione un po' non convenzionale....))))

Motivazione: