Sistema di non montaggio - caratteristiche principali - pagina 3
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OK. Allora per favore (tutti) rispondete a una domanda stupida: qual è lo scopo dell'ottimizzazione?
Sono d'accordo. Ne parlavo all'inizio.
L'ottimizzazione non è necessaria e i primi test possono essere fatti sul tester. (tautologico ma vero)
E il manifesto parla di questo.
>> Chi lo legge?
OK. Allora per favore (tutti) rispondete alla domanda ritardata: qual è lo scopo dell'ottimizzazione?
Se stiamo cercando dei parametri ottimali, allora cos'è, se non l'adattamento? O stiamo usando l'ottimizzatore per studiare il TS stesso? Un giro di prova come questo.
Allora forse dovremmo concentrarci sui criteri stessi della ricerca della ST attraverso l'ottimizzazione?
Sono d'accordo che l'ottimizzazione è più una raccolta statistica - uno studio di robustezza di un'idea commerciale.
Ci butto dentro anche qualche pezzettino:
1 Asserzione. Qualsiasi sistema è di per sé un'ottimizzazione del mercato. Scegliamo punti di entrata e di uscita favorevoli e ci proteggiamo con le regole del mm. In questo momento sto scrivendo un sistema che non ha un solo parametro da ottimizzare nel tester. Ma anche questo ha almeno quattro parametri: entrata, uscita, mantenimento della posizione, gestione dei mm. Tutti questi parametri sono l'ottimizzazione del mercato.
2 Asserzione. Segue dalla prima. Non esiste un sistema di trading non ottimizzato (manuale o meccanico). L'unica eccezione è un sistema completamente casuale, in cui si seleziona casualmente il volume di una posizione, il tempo di apertura e di chiusura.
3 Asserzione. Poiché l'ottimizzazione è invisibilmente presente in qualsiasi sistema di trading, allora i discorsi che qualsiasi ottimizzazione è cattiva non hanno senso.
4 Asserzione. Ho pensato molte volte che il mercato funziona in questo modo, ma l'ottimizzazione dimostra che il mercato funziona in modo diverso. Pertanto, le affermazioni che i parametri del sistema devono essere selezionati solo sulla base della logica e della ragione sono sbagliate.
Asserzione 5. Segue il precedente. Il compito principale dell'ottimizzazione (per me, almeno) è quello di trovare uno stato stabile di sviluppo del sistema, indipendentemente dal mercato (con alcune riserve) e dai tempi (anche con alcune riserve).
Le "affermazioni" presentate sono puramente il mio IMHO, non affermando nulla, quindi per favore non beccate troppo forte.
Ok. Allora per favore (tutti) rispondetemi a una domanda stupida: qual è lo scopo dell'ottimizzazione?
Se stiamo cercando dei parametri ottimali, allora cos'è questo se non un fitting? O stiamo usando l'ottimizzatore per esplorare la ST stessa? Un giro di prova come questo.
Naturalmente si tratta di un giro di prova. Almeno con me. E senza la genetica inclusa, l'enumerazione completa dei parametri, il campo dei risultati, la selezione di una zona stabile e liscia, l'errore di calcolo separato su logn\shorts\ insieme, lo spostamento della finestra, tutto di nuovo. E quello che l'ottimizzatore trova è la prima esecuzione, solo per vedere come sta andando in generale.
Non esiste un criterio unico. Più precisamente, è pericoloso limitarsi a un solo criterio. Soprattutto quando si tratta di scommettere sul reale.
Ci butto dentro anche qualche pezzo:
1 Asserzione. Qualsiasi sistema è di per sé un'ottimizzazione del mercato. Scegliamo punti di entrata e di uscita favorevoli e ci proteggiamo con le regole del mm. In questo momento sto scrivendo un sistema che non ha un solo parametro da ottimizzare nel tester. Ma anche questo ha almeno quattro parametri: entrata, uscita, mantenimento della posizione, gestione dei mm. Tutti questi parametri sono l'ottimizzazione del mercato.
2 Asserzione. Segue dalla prima. Non esiste un sistema di trading non ottimizzato (manuale o meccanico). L'unica eccezione è un sistema completamente casuale, in cui si seleziona casualmente il volume di una posizione, il tempo di apertura e di chiusura.
3 Asserzione. Poiché l'ottimizzazione è invisibilmente presente in qualsiasi sistema di trading, allora i discorsi che qualsiasi ottimizzazione è cattiva non hanno senso.
4 Asserzione. Ho pensato molte volte che il mercato funziona in questo modo, ma l'ottimizzazione dimostra che il mercato funziona in modo diverso. Pertanto, le affermazioni che i parametri del sistema devono essere selezionati solo sulla base della logica e della ragione sono sbagliate.
Asserzione 5. Segue il precedente. Il compito principale dell'ottimizzazione (almeno per me) è quello di trovare lo sviluppo stabile del sistema, indipendentemente dal mercato (con alcune riserve) e dai tempi (anche con alcune riserve).
Le "affermazioni" di cui sopra sono puramente la mia opinione personale e non pretendono di essere nulla, quindi per favore non fatene troppo.
Appoggio la separazione del termine ottimizzazione dello stato del sistema in un particolare momento (questo include la posizione attuale della valuta stessa, lo stato del mercato, la sua tendenza, ecc.)
- il sistema stesso deve farlo!
e la cosiddetta ottimizzazione dei parametri di input in MT.
Queste sono diverse ottimizzazioni (aggiunte)
Cielo e terra! (o piuttosto una palude zoppa vicino all'impianto chimico)
Ci butto dentro anche qualche pezzo:
1 Asserzione. Qualsiasi sistema è di per sé un'ottimizzazione del mercato. Scegliamo punti di entrata e di uscita favorevoli e ci proteggiamo con le regole del mm. In questo momento sto scrivendo un sistema che non ha un solo parametro da ottimizzare nel tester. Ma anche questo ha almeno quattro parametri: entrata, uscita, mantenimento della posizione, gestione dei mm. Tutti questi parametri sono l'ottimizzazione del mercato.
Il mercato non può essere ottimizzato - è un dato di fatto datoci dai nostri sensi. Il nostro rapporto con il mercato - sì - può essere ottimizzato.
2 Asserzione. Segue dalla prima. Non esiste un sistema di trading non ottimizzato (manuale o meccanico). L'unica eccezione è un sistema completamente casuale, in cui si seleziona casualmente il volume di una posizione, il tempo di apertura e di chiusura.
È difficile discutere su questo. A meno che, ovviamente, non ci si concentri sull'"ottimizzazione del mercato".
3 Asserzione. Poiché l'ottimizzazione è invisibilmente presente in qualsiasi sistema di trading, allora parlare che qualsiasi ottimizzazione è cattiva non ha senso.
Sai cos'è un sillogismo? È un'affermazione in cui tutte le conclusioni logiche seguono da una premessa errata.
4 Asserzione. Molte volte ho pensato che il mercato funziona in questo modo, ma l'ottimizzazione dimostra che il mercato funziona in modo diverso. Di conseguenza, le affermazioni che i parametri del sistema devono essere selezionati esclusivamente dall'esterno, sulla base della logica e della ragione, sono sbagliate.
Già... E ho fatto l'esempio della scimmia per scherzo. Ma è così...
5 L'affermazione. Segue il precedente. Il compito principale dell'ottimizzazione (almeno per me) - è quello di trovare uno stato stabile di sviluppo del sistema, indipendentemente dal mercato (con alcune riserve) e dai tempi (anche con alcune riserve).
È un interessante bouquet di parole - uno stato stabile di sviluppo del sistema. Manca solo il "campo informativo-energetico" per completezza di sentimento e di stile. (Chiedi alla guaritrice Epiphany).
Le "affermazioni" presentate sono puramente il mio IMHO, non affermando nulla, quindi per favore non beccate troppo.
Non ho ancora iniziato. Anche se ... cosa c'è per iniziare. IMHO è IMHO.
Poiché il mercato non può essere ottimizzato in linea di principio, non può esistere alcun sistema di trading che mostri risultati migliori di un generatore di numeri casuali.
Swinosaurs, per favore non commentate più i miei post. Non riesco proprio ad avere discussioni polemiche con gli sciocchi (nessuno ci riesce).
C'è un libro su come creare buoni sistemi e testarli correttamente.
C'è un libro su come creare e testare correttamente dei buoni sistemi. Non c'è un solo criterio sufficiente per un sistema robusto, ma un grande mucchio di criteri necessari. Sto parlando del libro di Pardo (c'è un thread creato più di 2 anni fa, ma mai portato alla sua logica conclusione).
Analisi in avanti (probabilmente quello che HideYourRichess ha chiamato "ottimizzazione a finestra scorrevole") - è solo un modello dei cambiamenti dei parametri esterni in tempo reale, lasciando il sistema in qualche zona stabile. Non fornisce nemmeno garanzie, ma un sistema che ha superato l'analisi in avanti (insieme a decine di altri test e criteri) ha una significativa possibilità di essere robusto. E in questo approccio alla progettazione del sistema, i parametri esterni non devono essere logicamente validi (non stiamo parlando di un sistema perfetto).
L'ottimizzazione è utile, ma è un insieme di azioni in cui trovare una zona di stabilità sufficientemente ampia non è l'ultimo passo della progettazione del sistema.
Non ho usato un ottimizzatore per molto tempo, perché cerco di cercare modi per evitare parametri esterni arbitrari che dovrebbero essere ottimizzati. Bene, per esempio: se la prima versione del sistema usa una scala con un periodo di 20, allora cerco di estendere il sistema in modo che usi altre scale con periodi nell'intervallo, diciamo, da 5 a 40, sugli stessi diritti. Anche questa è una parametrizzazione, ma non è ancora così rigida come fissare semplicemente il numero 20 come extern.
Poiché il mercato non può essere ottimizzato, in linea di principio non può esistere un sistema di trading che funzioni meglio di un generatore di numeri casuali.
Swinosaurus, per favore non commentare più i miei post. Semplicemente non posso avere discussioni ragionate con gli sciocchi (nessuno può).
Non ho intenzione di commentare. Posso chiamarti per nome?))
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Che tipo di commenti ti aspettavi sul tuo opus pseudo-scientifico con una pretesa di marmorizzazione? Tipo, rallentare, stiamo prendendo appunti?
Sai, se hai già detto una cosa stupida - non succede a nessuno, allora è l'ultima cosa da fare secondo il principio "Sei un pazzo". Lei sembra una persona sana di mente.