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Ha senso - appoggiato. In generale, l'ottimizzazione per non diversi - è un pallone alchemico. Fanno un TS con un mucchio selvaggio di indicatori mal compresi, inseriscono i loro parametri nello strumento esterno, ed è un rimescolamento. Vedranno come funziona. Ma se fosse un graal? Forse gli alchimisti stavano cercando la Pietra Filosofale.
Naturalmente, c'è la probabilità (non ricordo - una cifra nota) che una scimmia, premendo accidentalmente i tasti, suoni "Guerra e Pace".
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Forse dovremmo guardare il problema da questa prospettiva: qual è lo scopo dell'ottimizzazione? E cosa non lo è.
Beh, non c'è bisogno di dire che non c'è bisogno di alchimia.
Una finestra scorrevole di ottimizzazione... anche se nemmeno questo dà una garanzia completa. Ma la robustezza (nel senso di bassa sensibilità del sistema ai cambiamenti dei parametri di input, e il prezzo è lo stesso parametro di input) aumenta ancora. Beh, sì, l'importanza statistica di una finestra dovrebbe essere almeno qualcosa.
Nessuno sta parlando di garanzie di profitto in avanti. Stiamo ancora parlando di abbattere le TS non redditizie conosciute.
Questo è dovuto al fatto che maggiore è il profitto e minore è il drawdown, significa che il TS ha imparato troppo bene la storia, rispettivamente, in futuro è probabile che funzioni male, perché il mercato comunque sarà diverso ......
Nessuno parla di garanzie di profitto a termine. Per ora si tratta di eliminare i TC non robusti conosciuti.
Beh, se non avete bisogno di garanzie, allora - quello di cui ho scritto. Elimina un sacco di cose. Ma c'è un problema, è più conveniente farlo su un tester scritto in proprio, quello di emtesh non è molto adatto. E considerare i risultati non è sotto forma di un singolo grafico, ma sotto forma di un campo di risultati.
Dalle mie osservazioni, se la maggior parte (più dell'80%) di qualsiasi combinazione casuale di variabili in un EA dà profitti consistenti, allora la probabilità di non adattarsi aumenta significativamente.
Nessuna parte di qualsiasi combinazione darà mai un profitto sostenibile. I mercati sono non stazionari per natura. Quindi tutta la terminologia mitica sulla presunta "stabilità" e così via. Le "garanzie" sono irrilevanti in questo contesto.
Un altro pensiero amatoriale.
Se prendiamo i parametri con cui il TS diventa robusto verso l'esterno, è ancora peggio di un sistema difettoso.
È sicuramente un sistema difettoso.
Riferirei quei dati che appaiono nelle notizie a parametri esterni.
È strano, ma il mercato a volte reagisce a loro.
Per esempio, non ho ancora visto un EA che reagisce al cambiamento del tasso di sconto di uno strumento.
E questo non è un grosso problema. ;)
Una variante della performance amatoriale:
Scegliamo un breve periodo per l'ottimizzazione (diciamo 3 settimane) 2-3 settimane prima di oggi e lo ottimizziamo. Eseguiamo i migliori risultati attraverso tutta la storia disponibile e li guardiamo. Se la natura della curva prima e dopo l'ottimizzazione è simile a quella del periodo di ottimizzazione, MTS ha il diritto di affinarla. Do più importanza al drawdown che al fattore di profitto quando lo valuto.
C'è una versione non amatoriale...... verità l'effetto è lo stesso :)
- ottimizzazione, nel periodo N
- registrare i risultati in un file
- analisi in excel
- scrivere i parametri dei risultati accettabili in un altro file
- test di Expert Advisor con questi parametri su un serbatoio e avanti N/2
- selezione di risultati comparabili a quelli ottenuti durante il periodo di ottimizzazione (essenzialmente la stessa "natura della curva") ....
- selezione di un singolo e la sua ottimizzazione finale......
Sono stanco di scrivere :) .... Ma è un problema con il risultato, anche se tutto sembra essere contabilizzato e i risultati casuali sono rigidamente tagliati fuori.....
la larghezza e la scorrevolezza della zona ottimale. Lo stesso PF non dovrebbe saltare troppo vicino al valore ottimale. Ma non è adatto a tutti i parametri.
Se c'è un filtro che filtra una parte dei trade, allora se lo stringiamo, la qualità del sistema (PF come indicatore) dovrebbe aumentare mentre il numero di trade diminuisce.
Beh, questo si spiega da solo, non è necessaria l'alchimia.
OK. Allora chiedo (a tutti) di rispondermi alla domanda ritardata: qual è lo scopo dell'ottimizzazione?
Se stiamo cercando dei parametri ottimali, allora cos'è questo se non un fitting? O stiamo usando l'ottimizzatore per esplorare la ST stessa? Un giro di prova come quello.
Allora, forse concentrarsi sui criteri stessi della ricerca di TC attraverso l'ottimizzazione?