Spettri ERUUSD - è una prova di non stazionarietà? - pagina 7
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Il mercato sarà diverso su ciascuna delle prossime 240 barre.
Se seguiamo Peters, dovremmo prendere quella parte di BP che ha memoria, costruire un TS su questa parte e il TS sarà invariante rispetto ai seguenti spostamenti lungo il BP. IMHO la dimensione della finestra è tale da rappresentare tutte le frequenze che caratterizzano il BP, e non è né più corta (non tutte le frequenze) né più lunga (alcune frequenze sono ripetute più volte).
Mark Twain, Come ho diretto un giornale agricolo
"(vero editore).
- Non distinguete tra erpici e solchi; le vostre mucche perdono il piumaggio; raccomandate l'addomesticamento dei furetti, perché questi animali hanno un'indole allegra ed eccellono nella cattura dei topi! Lei scrive che le ostriche si comportano tranquillamente quando c'è la musica. Ma questa osservazione non è necessaria, completamente inutile. Le ostriche sono sempre tranquille. Niente può farli perdere l'equilibrio. Le ostriche non sanno nulla di musica. Oh, tuoni e fulmini! Se hai fatto l'obiettivo della tua vita di migliorare nell'ignoranza, non potresti essere più distinto di quanto tu sia oggi. Non ho mai visto niente di simile. Il suo rapporto che l'ippocastano sta rapidamente guadagnando terreno come merce commerciabile potrebbe rovinare la carta per sempre. Esigo che lasci il giornale immediatamente. Non ho bisogno di altri permessi - non potrei comunque usarli con nessun pretesto finché tu siedi al mio posto. Tremerei di paura al pensiero di ciò che esattamente consiglierete al lettore nel prossimo numero del giornale. I miei occhi diventerebbero scuri non appena mi ricordassi di quello che hai scritto sui giardini di ostriche nella rubrica "Orticoltura ornamentale". Esigo che ve ne andiate subito! La mia vacanza è finita. Perché non mi hai detto che non sai niente di agricoltura?
- Perché non l'hai fatto, baccello di pisello, baccello di cavolo, figlio di una zucca? È la prima volta che sento queste sciocchezze. Lasciate che vi dica una cosa: sono editore da quattordici anni e questa è la prima volta che sento che un uomo deve sapere qualcosa per dirigere un giornale."
Uno spettro stabile è quando il mercato ha cicli con un periodo costante con un cambio di fase costante. La ciclicità è una condizione molto stretta, come il giorno e la notte sulla terra sono stabili nel tempo :) Solo la periodicità è una condizione meno rigorosa. È ad esempio quando qualche processo ha un periodo di tempo fisso, ma non deve ripetersi ciclicamente - può iniziare in qualsiasi momento. C'è ciclicità nella volatilità ed è legata alla diversa presenza di giocatori nel mercato in diversi momenti della giornata. Ma la ciclicità nei periodi di crescita/declino, da dove viene? Non esiste nemmeno in un breve campione - è una coincidenza.
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Fammi controllare se c'è un segnale.
Uno spettro stabile è quando il mercato ha cicli con un periodo costante con un cambio di fase costante. La ciclicità è una condizione molto stretta, come il giorno della Terra è stabile :) Per esempio, solo la periodicità è una condizione meno rigorosa. È ad esempio quando qualche processo ha un periodo di tempo fisso, ma non deve essere ciclico - può iniziare in qualsiasi momento. C'è ciclicità nella volatilità ed è legata alla diversa presenza di giocatori nel mercato in diversi momenti della giornata. Ma la ciclicità nei periodi di crescita/declino, da dove viene? Non esiste nemmeno in un breve campione - sono coincidenze.
Non sto parlando di ciclicità, non è elettricità. Sto piuttosto parlando della rappresentatività del campione di BP. Le caratteristiche dello spettro risultanti saranno approssimativamente uguali a turni non necessariamente per periodo.
Non sto parlando di ciclicità, non è elettricità. Piuttosto, sto parlando della rappresentatività del campione BP. Le caratteristiche dello spettro risultanti saranno approssimativamente uguali a turni non necessariamente per periodo.
Non si distinguono da altre oscillazioni vicine nello spettro. Il segnale sarà inseparabile dal rumore. Solo se c'è un insieme di frequenze (o periodi) che saranno superati da altri.
Non si distingueranno da altre oscillazioni vicine nello spettro. Il segnale sarà inseparabile dal rumore. Solo se c'è un insieme di frequenze (o periodi) che saranno superati dagli altri.
Su questo forum una volta è stato mostrato uno stato curioso. Su una lunghezza di 1 giorno hanno misurato le lunghezze dei candelabri e negli stessi assi hanno tracciato queste dimensioni su diversi giorni. Le grandezze assolute delle lunghezze delle candele differivano di giorno in giorno, ma le loro forme erano notevolmente simili! Penso che anche lo spettro di ogni giorno sia stato poco diverso. Se si potesse trovare un simile tratto di BP, l'SPM avrebbe caratteristiche simili - è di questo che si tratta.
Su questo forum, una volta è stato mostrato uno stato curioso. Su una lunghezza di 1 giorno, hanno misurato le lunghezze delle candele e negli stessi assi hanno tracciato queste dimensioni su diversi giorni. Le grandezze assolute delle lunghezze delle candele differivano di giorno in giorno, ma le loro forme erano notevolmente simili! Penso che anche lo spettro di ogni giorno differisse poco. Se fosse possibile trovare un simile tratto di BP, l'SPM avrebbe caratteristiche simili - è di questo che stiamo parlando.
Sì, forse lo spettro e i periodi si distinguono per certi tratti di storia e anche questo non sarebbe una coincidenza. Per esempio, ultimamente è stato piatto e molto probabilmente si possono davvero trovare periodi "importanti" negli incrementi. Ma questo non significa che troverete questi momenti nel tempo e sarete in grado di trarne profitto. Lo stesso può essere per alcune aree di tendenza. Ma troverete sempre questo spettro con un ritardo e lo applicherete quando è già cambiato (lo imparerete più tardi). Puoi scoprire i momenti in cui il mercato è cambiato solo dopo il fatto.
Sì, lo spettro e i periodi possono effettivamente distinguersi per alcune parti della storia e anche questo non sarà una coincidenza. Per esempio, è stato piatto di recente ed è probabile che i periodi "importanti" possano effettivamente essere trovati negli incrementi. Ma non significa che troverete questi momenti nel tempo e guadagnerete su di essi. Lo stesso può essere per alcune aree di tendenza. Ma troverete sempre questo spettro con un ritardo e lo applicherete quando è già cambiato (lo imparerete più tardi). Si può scoprire quando il mercato è cambiato solo dopo il fatto.
Quindi, usare il filtraggio dei prezzi a finestra scorrevole non è ragionevole, perché lo spettro è costantemente alla deriva? O è possibile utilizzare filtri adattivi? Qual è il criterio per adattarli?