Spettri ERUUSD - è una prova di non stazionarietà?

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Allego gli spettri degli intervalli di quotazione per H1. Due sequenziali nel tempo e poi uno comune per loro. Niente in comune. E questo in un breve lasso di tempo.

 
Quindi... ?
 
faa1947 >>

La prova della non stazionarietà è la mancata corrispondenza tra il campione o i campioni casuali e la popolazione generale.

 
FOXXXi писал(а) >>

La prova della non stazionarietà è la mancata corrispondenza tra il campione o i campioni casuali e la popolazione generale.

non il campione stesso, ma i suoi momenti (MO, varianza)

 

quindi non c'è molto segnale in un singolo strumento

A proposito, cos'è la valuta ERU?)

 
sab1uk писал(а) >>

quindi non c'è molto segnale in un singolo strumento

A proposito, qual è la valuta ERU)?

Non aggrappatevi agli errori di battitura. Potete vedere dai grafici che i massimi sono fluttuanti.

 
faa1947 писал(а) >>

Non aggrappatevi agli errori di battitura. Potete vedere dai grafici che i massimi sono fluttuanti.

Solo che non puoi vedere i grafici)))

 
FOXXXi писал(а) >>

La prova della non stazionarietà è la mancata corrispondenza tra il campione o i campioni casuali e la popolazione generale.

Vediamo che i massimi sono fluttuanti, è l'interpretazione di questo fatto che è interessante, non la definizione teorica di non stazionarietà.

 
alderru писал(а) >>
Quindi... ?

Si tratta di non stazionarietà. I massimi sugli spettri sono i periodi delle cadute. Si scopre che le salse non possono essere applicate affatto.

 
faa1947 писал(а) >>

Allego gli spettri degli intervalli di quotazione per H1. Due sequenziali nel tempo e poi uno comune per loro. Niente in comune. E questo in un breve lasso di tempo.

Tu dici A, tu dici B. Dove sono gli spettri - appuntatelo per chiarezza :)

 
alderru писал(а) >>

Se si dice A, si dice B. Dove sono gli spettri, appuntalo per chiarezza :)

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