Spettri ERUUSD - è una prova di non stazionarietà?

[СанСаныч Фоменко]

Allego gli spettri degli intervalli di quotazione per H1. Due sequenziali nel tempo e poi uno comune per loro. Niente in comune. E questo in un breve lasso di tempo.

[alderru]

Quindi... ?

[[Deleted]]

faa1947 >>

La prova della non stazionarietà è la mancata corrispondenza tra il campione o i campioni casuali e la popolazione generale.

[Avals]

FOXXXi писал(а) >>

La prova della non stazionarietà è la mancata corrispondenza tra il campione o i campioni casuali e la popolazione generale.

non il campione stesso, ma i suoi momenti (MO, varianza)

[Ol Dirty Bastard]

quindi non c'è molto segnale in un singolo strumento

A proposito, cos'è la valuta ERU?)

[СанСаныч Фоменко]

sab1uk писал(а) >>

quindi non c'è molto segnale in un singolo strumento

A proposito, qual è la valuta ERU)?

Non aggrappatevi agli errori di battitura. Potete vedere dai grafici che i massimi sono fluttuanti.

[Avals]

faa1947 писал(а) >>

Non aggrappatevi agli errori di battitura. Potete vedere dai grafici che i massimi sono fluttuanti.

Solo che non puoi vedere i grafici)))

[СанСаныч Фоменко]

FOXXXi писал(а) >>

La prova della non stazionarietà è la mancata corrispondenza tra il campione o i campioni casuali e la popolazione generale.

Vediamo che i massimi sono fluttuanti, è l'interpretazione di questo fatto che è interessante, non la definizione teorica di non stazionarietà.

[СанСаныч Фоменко]

alderru писал(а) >>
Quindi... ?

Si tratta di non stazionarietà. I massimi sugli spettri sono i periodi delle cadute. Si scopre che le salse non possono essere applicate affatto.

[alderru]

faa1947 писал(а) >>

Allego gli spettri degli intervalli di quotazione per H1. Due sequenziali nel tempo e poi uno comune per loro. Niente in comune. E questo in un breve lasso di tempo.

Tu dici A, tu dici B. Dove sono gli spettri - appuntatelo per chiarezza :)

[СанСаныч Фоменко]

alderru писал(а) >>

Se si dice A, si dice B. Dove sono gli spettri, appuntalo per chiarezza :)