Angolo Dr.Fx - pagina 5
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Sono scettico su tutti gli indicatori, ecco perché non li uso negli Expert Advisor. Ma è interessante confrontare il suo filtro con qualcosa. Come potete vedere, la pausa non ha risposto al vostro desiderio.
Ho detto e scritto prima. Non si può paragonare la qualità del filtraggio con l'apertura/chiusura delle posizioni. TF ha altre caratteristiche. Ecco un link 8 anni fa abbiamo confrontato il filtro Kalman e il filtro Butterworth, topicstarter può prendere i file (matcad vedo che sa) e confrontare. Si potrebbe ottenere un buon confronto
http://forum.mql4.com/ru/9321/page22#53541
Ecco il criterio con cui confrontare (eventualmente) la qualità del filtraggio. La frase di un membro rispettato del 4° forum qui sotto
Se per calcolare la somma dei quadrati delle differenze delle serie iniziali e delle serie costruite dai filtri Kalman (FC) e Butterworth (FB), allora la massima approssimazione alla BP iniziale è data da FC, vedi figura delle differenze:
La linea rossa è FB meno la serie originale, la linea blu è FC. Così, FC affronta splendidamente il compito utilizzando dati a priori sulle leggi che descrivono il comportamento dell'oggetto studiato.
È un peccato che molti disegni siano scomparsi nel tempo. Speriamo che almeno i codici siano sopravvissuti. Così potete confrontarli tutti da soli, non avete bisogno di me per questo...
Questa è una buona domanda. Ma questo effetto è evidente. Gli estremi locali sono conservati lì e lì. Tuttavia, quando si guarda il prezzo, si pensa che l'alto a sinistra sia più importante. Quando in realtà l'alto a destra è più importante. Segna un cambiamento di tendenza. E l'alto a sinistra è solo un estremo locale.
Per i nostri scopi commerciali, ciò che conta è un ritardo minimo e picchi minimi quando l'impulso viene alimentato. Cose che si escludono a vicenda ))
Non c'è disconnessione reciproca.
Alimenta un'onda quadra a un ripetitore a banda larga e l'uscita
si ottiene un'onda quadra con un ritardo minimo e picchi :)
Ho detto e scritto prima. Non si può paragonare la qualità del filtraggio con l'apertura/chiusura delle posizioni. TF ha altre caratteristiche. Ecco un link 8 anni fa abbiamo confrontato filtro Kalman e filtro Butterworth, topistarter può prendere i file (matcad vedo che sa) e confrontare. Si potrebbe ottenere un buon confronto
http://forum.mql4.com/ru/9321/page22#53541
... Tuttavia, non sono d'accordo sul fatto che non si possa valutare la qualità del filtro dalle posizioni di apertura/chiusura. Non solo non si può, ma è il metodo di valutazione più qualitativo...
Spero di aver capito bene la notazione nel file Matcad di Prival. Esattamente, che V+a = modello così com'è, YY = modello + rumore, VO = Kalman, mostrato tutto sullo stesso grafico + quel filtro che ovunque sopra è etichettato Fs.
Per chiarezza non mostro il segnale d'ingresso filtrato = Model&Noise, mostro solo Model, e confronto Kalman e W1, ... W5, applicando uno smoothing diverso simile a quello mostrato sopra per USDCAD, W5 e c'è denotato diversamente Fs su altri grafici.
i commenti sono curiosi. Vedo che W1-W4 mantengono la posizione massima dove si trova Kalman, e W5 è leggermente a destra, che penso sia più oggettivo. qualcuno dirà che è un ritardo. ma non dovrebbe apparire, matematicamente non deve apparire da nessuna parte, perché l'algoritmo stesso è stato progettato molto intelligentemente per questo - vediamo solo visivamente l'effetto significativo dei transitori, che diventano "più lunghi" all'aumentare dello smoothing, ma i transitori e il ritardo sono di natura diversa. Se il segnale originale (rumoroso) fosse un grafico di prezzo, venderei sempre. Testando i dubbi nella zona alta (appena prima della 300esima barra). Avrei finito con tutto il massimo profitto possibile. Su Kalman con quelle impostazioni come erano nel file Privat non sarei stato in grado di fare trading con tanto successo.
USDJPY potrebbe ricevere un segnale di acquisto... Sto chiudendo una delle operazioni di vendita aperte in precedenza. Forse chiuderò presto il secondo e comincerò a comprare.
Sull'euro yen è una forte vendita. Anche USDCAD è una vendita sicura.
Quello che rimane è calcolare quello che abbiamo fatto conNeutron
Dobbiamocalcolare la somma dei quadrati delle differenze della serie originale e delle serie costruite da Kalman (FC), Butterworth (FB), e dal vostro filtro. Per quanto ricordo esattamente questo criterio che lei ha suggerito nella corrispondenza personale.
Se questo importo è inferiore agli altri due, allora molto bene. Anche grande.
E per quanto riguarda l'utilizzo del criterio di qualità per filtrare i trade aperti/chiusi, questo non è del tutto corretto. Avendo solo una SMA (puoi anche usare la tua curva) puoi costruire decine di sistemi di trading, e tutti faranno trading in modo diverso, alcuni TS saranno migliori e altri peggiori.
USDJPY potrebbe ricevere un segnale di acquisto... Sto chiudendo una delle operazioni di vendita aperte in precedenza. Forse chiuderò presto il secondo e comincerò a comprare.
Sull'euro yen è una forte vendita. Anche USDCAD è una vendita sicura.