La seconda vacca sacra: "Crescere i profitti, tagliare le perdite" - pagina 6

[Andrey Dik]

Stells >>:

Разрабатываю стратегию, сигнал довольно точный. Ищу соотношение TP и SL.
TP = 10
SL = 30
или может увеличить SL ?
бывает прибыль прибыль, а потом один SL сжирает всю прибыль.

I segnali di una strategia con stop pari a 3 volte le dimensioni dei takeover non possono assolutamente essere definiti accurati.

Più alto è il rapporto TP/SL, più precisi sono i segnali, più vicina è la nostra posizione agli angeli di cui ha scritto denis_orlov

[Andrey Dik]

joo >>:

Сигналы стратегии, стопы которой в 3 раза больше тейков, никак нельзя назвать точными.

Чем больше соотношение TP/SL, тем точнее сигналы, тем ближе наше положение к ангелам, о которых писал denis_orlov

Oh, e un'altra cosa. Se TP e SL sono costanti, allora non ci dovrebbero essere dubbi sulla precisione dei segnali. Se sono costanti, allora sono montati, quindi non c'è motivo di impostarli.

[Vladimir Gomonov]

joo >>:

Да, и ещё. Если TP и SL постоянны, то вообще ни о какой точности сигналов речи не должно быть. Раз они постоянны, значит они подогнаны, значит в них нет причины по которой они установлены.

Le statistiche non contano come motivo?

[Andrey Dik]

MetaDriver >>:

Статистика не катит на должность причины?

No, lo sai da solo. :)

A proposito. La strategia perfetta ha TP/SL che tende all'infinito. Questo significa che non ha fermate, così come non ha un'equità negativa.

Quindi, a parità di redditività, dovremmo preferire la ST con un rapporto di capitale più alto.

[Sceptic Philozoff]

MetaDriver >>:

Статистика не катит на должность причины?

No. Le statistiche sono pseudoscienza. Quali sono le cause, MetaDriver?! Sono solo correlazioni e regressioni che non hanno niente a che vedere con la causalità...

[Andrey Dik]

Le statistiche sono grandiose, ma non sono la madre di tutte le ragioni per cui verrà scelto il TP SL permanente.
Ma per quelli non permanenti, è molto buono.

[Vladimir Gomonov]

Mathemat >>:

Неа. Статистика - лженаука. Какие там причины, MetaDriver?! Там просто корреляции и регрессии, не имеющие к причинности никакого отношения...

Lun, lun, sono d'accordo. È difficile discutere con te... :)

[Vladimir Gomonov]

joo >>:
Статистика классная тётка, но не годится в роли матери причины, по которой будут выбраны постоянные TP SL.
А вот для непостоянных - очень даже кстати.

Sì, sono d'accordo. Oggi sono tranquillo. :)

[Roman Kutemov]

Chi lavora sui canali,
quali sono le soluzioni per SL, dimensione TP ? forse una rete a strascico ancora ...

[Михаил Коростелкин]

Non credo che le fermate fisse siano la strada giusta da seguire. La dinamica del mercato è tale che anche gli stop devono essere dinamici! Ci sto lavorando ora (a proposito, non male come risultato). Il modo migliore è entrare e uscire con un indicatore, e uscire con un altro! P.S. Quando il sistema non mostra alcuna perdita mi preoccupa sempre. Ma quando il grafico è ondulato con una tendenza generale al rialzo - è più affidabile! Questa è la mia opinione!