La seconda vacca sacra: "Crescere i profitti, tagliare le perdite" - pagina 4
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un sistema complicato. Se il sistema ha uno stop fisso, allora il principio "tagliare le perdite" si prende cura di se stesso, ma come implementare il consiglio "far crescere i profitti"?
Non dovremmo chiudere al raggiungimento di un profitto fisso, ma ai segnali TS di una possibile inversione.
A proposito, anche un SL fisso non va bene.
Aggiungi a questo: il segnale di uscita deve essere un segnale di entrata nella direzione opposta.
Non è necessario fare un sistema di inversione. Il segnale di uscita non può essere un segnale di entrata sul lato opposto, ma il segnale di entrata sul lato opposto deve essere un segnale di uscita (se c'è una posizione aperta).
Chiudere non sul raggiungimento di un profitto fisso, ma sui segnali TS di un possibile inizio di inversione.
A proposito, anche un SL fisso non è "buono".
un alce di protezione è necessario in ogni caso (da fallimenti tecnici e lacune di notizie), e l'alce dovrebbe ovviamente essere almeno a metà strada per la chiamata di margine
tagliare le perdite è un must
Cioè io personalmente sono riuscito solo a fare un semi-ideale (a volte basato su un indicatore, a volte basato su uno stop).
Allora dovete almeno determinare - quanto piccolo possiamo permetterci di mettere una perdita fissa
Sono sicuro che dipende dalla precisione dell'analisi tecnica, cioè un piccolo alce non va bene per un'analisi approssimativa
dipende dalla liquidità e dallo spread, ma non abbiamo alcun controllo su questi fattori.
un alce di protezione è necessario in ogni caso (da fallimenti tecnici e lacune di notizie) e l'alce dovrebbe ovviamente essere almeno a metà del margine
è necessario tagliare le perdite in modo inequivocabile
cioè sono riuscito a raggiungere solo un semi-ideale (a volte basato su un indicatore, a volte basato su uno stop)
come regola, è necessario almeno definire - quanto piccolo possiamo permetterci di mettere una perdita fissa
Sono sicuro che dipende dalla precisione dell'analisi tecnica, cioè un piccolo alce non è buono per l'analisi approssimativa
dipende anche dalla liquidità e dallo spread, ma non abbiamo alcun controllo su questi fattori.
Non metto in dubbio la necessità di usare SL, penso anche che dovrebbe proteggere il deposito in caso di forza maggiore. Personalmente, disegno SL, ma non su una distanza fissa, e in traiettoria calcolata. Naturalmente SL non viene spostato in nessun caso.
Non è affatto necessario fare un sistema di inversione. Il segnale di uscita può non essere un segnale di entrata sul lato opposto, ma il segnale di entrata sul lato opposto deve essere un segnale di uscita (se c'è una posizione aperta).
La tua verità. Se aggiungiamo TP e SL trailing, che taglieranno il profitto negativo e impediranno un gap verso il basso, otteniamo un TS normale. Ancora una volta insisto che l'innesco di TP e SL è forza maggiore.
Beh, mettiamola così: l'entrata è un segnale forte, davvero forte quindi non si può sbagliare. L'input è raro, ma preciso.
E l'uscita è un segnale di media forza, ma qualitativamente diverso dall'entrata. Questo per evitare che il movimento inverso si mangi troppo del profitto della carta. Lo scopo dell'uscita è diverso da quello dell'entrata.
Ecco il problema del "segnale forte", "segnale di media forza" ecc... Dopo tutto, cos'è la potenza del segnale? Imho, dovrebbe essere qualche valore non discreto X, calcolato nel programma, che può essere sia positivo (segnale di acquisto) che negativo (segnale di vendita). Cioè, a questo punto calcoliamo il potenziale. E sulla base di questo, determiniamo già la direzione di entrata e calcoliamo i volumi delle transazioni (in proporzione a X).
Per esempio, abbiamo X= -1, quindi apriamo SELL con volume 1.0. Poi dopo un po' abbiamo X= -0,6, quindi abbiamo 0,6 lotti SELL rimasti sul mercato, quindi chiudiamo 0,4 lotti dell'ordine precedente.
Cioè, uscire dal commercio non è essenzialmente diverso dall'entrarvi dal lato opposto. Non c'è nessun segnale "qualitativamente diverso" qui. La questione è solo la forza del segnale. E sembra essere qualitativamente diverso solo attraverso la nostra percezione.
Una volta chiusa la posizione, significa che crediamo che il prezzo non andrà oltre. E questo significa che andrà nella direzione opposta con una certa probabilità. Questa quota di probabilità è determinata dal valore di X
Ecco il problema del "segnale forte", "segnale medio" ecc... Dopo tutto, cos'è la potenza del segnale? Imho, dovrebbe essere qualche valore non discreto X, calcolato nel programma, che può essere sia positivo (segnale di comprare) che negativo (segnale di vendere). Cioè, a questo punto calcoliamo il potenziale. E sulla base di questo, determiniamo già la direzione di entrata e calcoliamo i volumi delle transazioni (in proporzione a X).
Per esempio, abbiamo X= -1, quindi apriamo SELL con volume 1.0. Poi dopo un po' abbiamo X= -0,6, quindi abbiamo 0,6 lotti SELL rimasti sul mercato, quindi chiudiamo 0,4 lotti dell'ordine precedente.
Cioè, uscire dal commercio non è essenzialmente diverso dall'entrarvi dal lato opposto. Non c'è nessun segnale "qualitativamente diverso" qui. La questione è solo la forza del segnale. E sembra essere qualitativamente diverso solo attraverso la nostra percezione.
Una volta chiusa la posizione, significa che crediamo che il prezzo non andrà oltre. E questo significa che andrà nella direzione opposta con una certa probabilità. Questa quota di probabilità è determinata dal valore di X
Questo è convincente. Ma nel mio sistema l'uscita non è simmetrica all'ingresso. E non ho intenzione di renderlo simmetrico. E non è così che si comporta X. All'entrata nella vendita può essere, diciamo, -2, e poi salta (per niente monotonamente!) fino a valori positivi. Ma chiudo solo ad alcuni valori positivi, non prima.
È come se, dopo essere entrata nella posa, il suo potere potesse "evaporare" lungo la strada - ma non sarà un segnale di uscita. La mia uscita è molto più debole. Quindi chi entra nella direzione opposta dovrà ancora aspettare.
C'è molto da pensare. Tutto dipende da come calcoliamo questa X, e dal sistema stesso, naturalmente.