La seconda vacca sacra: "Crescere i profitti, tagliare le perdite" - pagina 3
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per l'intraday, la tendenza (o volatilità, comunque la si voglia chiamare) è abbondante
Ahimè, no. Dei due metodi ((1) - commercio con la tendenza; (2) - commercio contro la tendenza) nel caso generale il secondo funziona meglio, se usiamo i prezzi di apertura. Ho analizzato 12 strumenti in tutti i timeframe. Ho ottenuto statistiche molto interessanti sul valore percentuale degli affari redditizi.
P.S. Lo posterò, ma non qui e non ora.
Questa è una regola empirica per affrontare la psicologia nel trading aleatorio. È psicologicamente difficile ammettere la sconfitta e pagarne il prezzo. Buon articolo sull'argomento http://www.elitarium.ru/2006/10/04/belye_pjatna_v_nashem_myshlenii.html - tutto attinente al trading, e questa mucca per affrontare l'effetto psicologico di "Bottomless Barrel - Unrecoverable Losses" e "Double Accounting "
Nel trading di sistema funziona per i sistemi di trend following
Vedi, sab1uk, a differenza di te, ho detto "sciocchezze" e l'ho dimostrato molto bene!
Per quanto riguarda il tuo commento sul "trending" nell'intraday, stai parlando di trend stocastici, che non sono di alcuna utilità pratica, poiché non c'è modo di rilevarli. Sto parlando di tendenze "reali" - deterministiche che possono e devono essere rilevate!
E io ho tendenze "giocattolo"?
Sto testando il mio nuovo robot di trading intraday da tre settimane.
il mio Expert Advisor imposta una perdita di 10 pips (per la variante EURUSD) e non limita il Take
nel draft il livello di breakeven è troppo piccolo, quindi un affare è andato male (linea verde), ma comunque, durante il tempo di test il profitto con un drawdown non è più dell'esempio di questa settimana
Beh, il primo, a giudicare dal numero di pagine, è più interessante. E un'altra cosa: non è solo una credenza, è la presenza di tendenze. In una tendenza, le barre vicine mostrano la dipendenza.
2 sab1uk: e tu cerchi ancora di aumentare un po' l'alce.
2 Neutron: grazie Sergey, mi sono piaciuti i tuoi argomenti con i grafici. A causa dei maggiori rischi di flat (con il tuo paradigma opposto) sceglierei il primo, trending.
P.S. Mi chiedo, se il mercato fosse un processo perfettamente Wiener, ci sarebbero queste regole o no?
Beh, il primo, a giudicare dal numero di pagine, è più interessante.
2 sab1uk: e tu cerchi ancora di aumentare un po' l'alce.
Se metti 20p, non c'è quasi nessuna differenza.
>> prima di rilasciarlo sul reale, deciderò la dimensione
P.S. Mi chiedo se il mercato fosse un processo perfettamente Wiener, ci sarebbero queste regole o no?
Qualsiasi regola è vera per un processo di Wiener, così come nessuna è vera per un processo di Wiener!
Poiché quest'ultima affermazione è ripugnante per la natura umana, e il mercato è molto vicino a un processo di Wiener, esiste un numero enorme di regole per il mercato del forex: "Elliot trading", "Fibo levels", "Gann fans", "Candlestick clusters", ecc. Non sorprende che alcune regole si escludano a vicenda. Questa è una conseguenza della scarsa prevedibilità dei BP del mercato e del desiderio di sistematizzare tutto, anche un processo casuale.
O forse per niente e per non lasciarlo crescere. Il TS dovrebbe dare un segnale di entrata e uno di uscita. SL e TR non hanno niente a che fare con TC - è l'assicurazione della rottura dell'accesso al server.
Aggiungo a quello che ho detto: il segnale di uscita dovrebbe essere un segnale di entrata nella direzione opposta. Su SL e TR sono assolutamente d'accordo.
>> Non sono categoricamente d'accordo.
Beh, mettiamola così: l'ingresso è un segnale forte, davvero forte quindi non si può sbagliare. La voce è rara, ma precisa.
E l'uscita è un segnale di media intensità, ma qualitativamente diverso dall'ingresso. Questo per evitare che il movimento inverso si mangi troppo del profitto della carta. Lo scopo dell'uscita è diverso da quello dell'entrata.
E la prossima voce non è necessariamente immediata. Aspettiamo di nuovo un segnale davvero forte per entrare.
Come lo chiamano gli ingegneri elettronici? La quadratura del sistema (il rapporto tra la lunghezza del tempo tra gli impulsi e la lunghezza dell'impulso stesso). Non è necessario che sia vicino a uno.
Sono categoricamente in disaccordo.
Bene, mettiamola così: un input è un segnale forte, davvero forte, da non sbagliare. La voce è rara, ma precisa.
E l'uscita è un segnale di media intensità, ma qualitativamente diverso dall'ingresso. Questo per evitare che il movimento inverso si mangi troppo del profitto della carta. Lo scopo dell'uscita è diverso da quello dell'entrata.
E la prossima voce non è necessariamente immediata. Aspettiamo di nuovo un segnale davvero forte per entrare.
Come lo chiamano gli ingegneri elettronici? La quadratura del sistema (il rapporto tra la lunghezza del tempo tra gli impulsi e la lunghezza dell'impulso stesso). Non è necessario che sia vicino a uno.
Queste sono false uscite. Un sistema normale dovrebbe ignorarli. Idealmente, naturalmente. Ma qualcosa per cui lottare.
Di nuovo, tutto dipende dalla t.f. per cui si lavora.