Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 23
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Cosa c'è di promettente da mettere lì dentro. - Mascotte?
Oh, ho già messo ogni sorta di cose... :) Va bene, vi racconterò tutta la storia.
Ho già detto una volta che mi piace la genetica, perché la questione di quale comportamento della rete dovrebbe essere ottimale - per l'ORO - è molto aperta.
Dovevo chiedere alla rete su ogni nuova barra e reagire di conseguenza. Così ho scritto qualcosa e ho raccolto diverse medie, stocastici o qualsiasi cosa Dio mi abbia mandato come input e l'ho iniziato. E ora vedo che la griglia fa miracoli. Trae i graal (non immediatamente, ovviamente, ma impara prima del graal)...
L'errore è stato che non molti indicatori possono essere usati con il cambio 0 - hanno bisogno di tutta la barra per disegnare. In effetti, stavo alimentando la griglia con dati della barra che non esistevano ancora e quindi stavo guardando nel futuro.
Da allora sto lottando con i dati di ingresso. Ma ho scoperto da solo che l'apprendimento funziona :)
L'interesse non è nel NS in quanto tale - è davvero lo stesso, solo che forse la funzione di attivazione è diversa o qualcos'altro. Inoltre, nulla dipende dalla funzione di attivazione (il suo tipo specifico), nulla dipende dal metodo di apprendimento (se è eseguito correttamente)!
Tutto dipende da ciò che si vuole prevedere. Questo è il punto e il punto.
Non ha senso discutere di indukes basati sullo smoothing BP in una o un'altra forma (MACD per esempio) - possiamo dimostrare rigorosamente che BP in questo caso è un ostacolo insuperabile per la previsione BP con proprietà di antipersistenza nelle serie di prima differenza (le serie dei prezzi sono esattamente tali).
Per quanto riguarda lo "sguardo al futuro" nell'insegnamento di NS, l'abbiamo sperimentato tutti...
Tutto dipende da ciò che si vuole prevedere. Questo è il punto e il punto.
Non ha senso discutere di indukes basati sullo smoothing BP in una o un'altra forma (MACD per esempio) - possiamo dimostrare rigorosamente che BP in questo caso è un ostacolo insuperabile per la previsione BP con proprietà di antipersistenza nelle serie di prima differenza (le serie dei prezzi sono esattamente tali).
Per quanto riguarda il "guardare al futuro" nella formazione di NS, ci siamo passati tutti...
Beh, dipende da come la si guarda. La barra è un valore medio. La barra minima è un minuto, ciò significa che tutto ciò che si trova prima del minuto corrente è già stato mediato in qualche misura.
Tutto dipende da ciò che si vuole prevedere. Questo è il punto e il punto.
Non ha senso discutere di indukes basati sullo smoothing BP in una o un'altra forma (MACD per esempio) - possiamo dimostrare rigorosamente che BP in questo caso è un ostacolo insuperabile per la previsione BP con proprietà di antipersistenza nelle serie di prima differenza (le serie dei prezzi sono esattamente tali).
Per quanto riguarda il "guardare al futuro" nella formazione di NS, ci siamo passati tutti...
Beh, se è così - allora non ha senso toccare gli indicatori. Sono tutti costruiti sull'aggregazione dei dati in una forma o nell'altra. A parte il tempo, il volume e i prezzi, non ci sono dati primari. Poi devi scendere al livello di tick... Ma c'è "molto rumore". Paradosso...
Beh, se è così, allora non ha senso toccare gli indicatori. Sono tutti costruiti sull'aggregazione dei dati in una forma o nell'altra. A parte il tempo, il volume e il prezzo non ci sono dati primari. Poi devi scendere al livello di tick... Ma c'è "molto rumore". Paradosso...
È vero! Solo che non c'è confusione - la zuppa è separata.
Per quanto riguarda il bar, uso solo i prezzi di apertura - nessuna media. Il mio piano è di usare solo zecche, come dice il saggio Prival. Tuttavia, dovrò smanettare con la modalità di risparmio e la raccolta dei dati. Ma se ne vale la pena, perché no?
OK, penso che sia tutto finché i pesi non saranno corretti!
{
out = OUT2(i);---------------------------------------------------// Получаем вых. сигнал сетки
test = (Close[i]-Close[i+1])/Close[i+1];--------------------------// Получаем n+1-вый отсчет
d_2_out = test - out;---------------------------------------------// Ошибка на выходе сетки
d_2_in = d_2_out * (1 - out*out);--------------------------------// Ошибка на входе выходного нейрона
Correction2[0] += d_2_in * D2[0];---------------------------// Суммируем микрокоррекции
SquareCorrection2[0] += Correction2[0] * Correction2[0];----------// по каждому весу входящему в вых. нейрон
Correction2[1] += d_2_in * D2[1];---------------------------// и суммируем квадраты оных микрокоррекций
SquareCorrection2[1] += Correction2[1] * Correction2[1];
Correction2[2] += d_2_in * D2[2];
SquareCorrection2[2] += Correction2[2] * Correction2[2];
d_11_in = d_2_in * (1 - D2[1]*D2[1]);-----------------------------// Считаем ошибку на входах нейронов
d_12_in = d_2_in * (1 - D2[2]*D2[2]);-----------------------------// скрытого слоя
for (int k = 0; k < 17; k++)
{---------------------------------------------------------------// Сууммируем микрокоррекции для входов
Correction11[k] += d_11_in * D1[k];----------------------// первого нейрона
SquareCorrection11[k] += Correction11[k] * Correction11[k];
}
for (k = 0; k < 17; k++)
{---------------------------------------------------------------// Суммируем микрокоррекции для входов
Correction12[k] += d_12_in * D1[k];----------------------// второго нейрона
SquareCorrection12[k] += Correction12[k] * Correction12[k];
}
}
Sto pubblicando i codici per sicurezza:
NeuroNet_1 è una griglia vuota di formazione EA
NeroLite_ma è un perceptron a due strati, in realtà facilmente espandibile ad uno strato N -:)
Questa è la verità! Basta non fare storie - la zuppa è separata.
Per quanto riguarda il bar, uso solo i prezzi di apertura - nessuna media. E farò quello che farà il saggio Prival: passare alle zecche. Tuttavia, dovrò smanettare con la modalità di risparmio e la raccolta dei dati. Ma se ne vale la pena, perché no?
Non faccio storie :) L'utilità dei tic è riconosciuta in letteratura... C'è odore di teoria del caos. Se ne vale la pena... Ne vale la pena? E dove lo consiglia Prival?
E quali, quali sono i risultati sul prezzo di apertura? Ho giocato con l'analisi di regressione senza alcun motivo. E si è scoperto che il massimo e il minimo sono molto più facili da prevedere del prezzo di apertura... Non è così strano...
E dove lo consiglia Prival?
... >> ovunque! Il bagno è saggio!