Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 61
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NON LO SO. È possibile arrivare al polo, naturalmente.
Ma a prima vista, un chiaro sfruttamento di un modello.
Certo, un eccesso di sedute fino a mezzo anno e un'alta serie di transazioni è un po' diverso da quello che vorrei vedere...
Ma come materiale di partenza - penso che andrà bene.
Buona fortuna per il tuo sviluppo.
..................
PS E su altri strumenti, come si comporta?
Grazie.
"...Sfruttamento esplicito di un modello" - Sono d'accordo.
Ha limitato a 10 il numero di ordini sul mercato nello stesso momento. Test effettuati con la massima storia disponibile dal momento di un segnale per entrare nel mercato - medio termine - ordine medio da 1 mese a 6 mesi, il trawl è disabilitato, per smussare la curva - ingressi con ulteriore conferma dell'indice di forza, tutti i rapporti sono nel trailer, le immagini sono allegate. Giorni, da prezzi aperti, stop, take - big - per entrate/uscite (per lo più) strettamente da segnali TS.
Per i primi due: FS = 34 in ogni caso, sul terzo: FS = 24, a questo proposito, richiamo la vostra attenzione su questo ramo del forum, in particolare
Richiamo la vostra attenzione su questo ramo del forum, in particolare sul post di Kim I.V. nella sua prima pagina dove condivide la sua esperienza, per la quale voglio esprimere la mia gratitudine.
P.S. Relativo all'argomento - le risposte sono già state postate lì molte volte... :-Р
OnGoing:
...
Ora è chiaro quali sono i livelli)) Posso fare molto di più su una storia)
Solo un sorriso finora... :-Р
Non si tratta dei livelli delle variazioni di prezzo di uno strumento negoziato, ma dei livelli di un modello trovato.
Una sfaccettatura può essere calcolata confrontando i risultati tra Sample e OOS
Molti pacchetti di reti neurali hanno un modo molto comodo per separare il campione in un campione di allenamento e un campione di test. Il confine è molto facile da identificare. Se non c'è alcun miglioramento sul campione di prova, allora si tratta di un adattamento nudo. Cioè gli input non sono kosher e il TS può essere scartato. In altri casi, si guarda fino al momento in cui i risultati continuano a migliorare sul campione di allenamento, e non migliorano più sul campione di prova - questo è il confine.
Non si tratta dei livelli di variazione del prezzo dello strumento scambiato, ma dei livelli del modello trovato.
Questo è interessante. Un'altra domanda, l'Expert Advisor reagisce solo ai pattern del timeframe corrente (d1) o guarda anche quelli più bassi/vecchi?
Aggiunto: domanda stupida)) non c'è bisogno di rispondere. Questo modello funziona su timeframe inferiori, e quali sono i drawdown lì?
Interessante. Un'altra domanda, l'EA reagisce solo ai pattern del timeframe di lavoro dato (d1) o guarda anche quelli inferiori/anziani?
Qui - solo giornaliero - è la variante "di lavoro", si può guardare nel thread del forum: Bill Williams e le sue strategie (per EURUSD) - da qui (e la pagina successiva) per cinque misure di B.Williams - anche su H4 (questa è una variante di entrata e aggiunte per tendenza, simile a quella qui - indice di forza).
1. Questo modello funziona su timeframe inferiori.
2. e quali sono i prelievi lì?
1. Lo fa, ma forse in misura minore - io stesso non l'ho affrontato in dettaglio.
2. Se vuoi fare trading con profitto nella direzione della tendenza principale, devi guardarla. La descrizione iniziale di questo modello di movimento dei prezzi degli strumenti di mercato - vedi i post in questa e nelle prossime pagine di questo forum.
Limitare il numero di ordini sul mercato nello stesso momento a 10.
Se si imposta il limite = 1, si ottengono 40 scambi in 10 anni? Puoi postare l'intestazione di un tale rapporto?
.................
Non è quello che ho in mente qui.
Ho una strategia redditizia di grande calibro con una durata media di 5,13/5,36 giorni di compravendita rispettivamente, inversione senza sovrapposizione di posizione.
L'ho eseguito in visualizer ora, e sto pensando: cosa succede se non posso comprare o vendere con qualche altra periodicità (una volta ogni 4 ore o alle 0:00 PM, o alle 14:00 PM per esempio)?
Cioè se il MO di ogni trade è positivo, allora l'applicazione di un tale "ventaglio" di ordini dovrebbe migliorare la performance del TS ?!
Almeno visivamente sembra essere vero... 8))
Se mettete un limite = 1, otterrete 40 transazioni in 10 anni? Puoi postare l'intestazione di un tale rapporto?
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Non è quello che pensavo qui.
Ho una strategia redditizia di grande calibro, con una durata media di 5,13/5,36 giorni rispettivamente, inversione, nessuna sovrapposizione di posizione.
L'ho eseguito in visualizer ora, e sto pensando: cosa succede se non posso comprare o vendere con qualche altra periodicità (una volta ogni 4 ore o alle 0:00 PM, o alle 14:00 PM per esempio)?
Cioè se il MO di ogni trade è positivo, allora l'applicazione di un tale "ventaglio" di ordini dovrebbe migliorare la performance del TS ?!
Almeno visivamente sembra essere vero... 8))
Lo posterò ora... c'è di più... :-P Un po' occupato... :-Р
IMHO, penso che non si tratti della frequenza di rabbocco, ma strettamente quando arriva un segnale di trading. Secondo me non si tratta della frequenza di rabbocco ma strettamente del segnale che riceviamo. Dovremmo usarlo se vogliamo ottenere il massimo profitto del cliente. Se prendiamo l'intero movimento - lo riempiamo rigorosamente da segnali, la cosa principale è non essere troppo approssimativo con il numero di azioni e il loro volume.
Per quanto riguarda quello visivo, l'ho notato quando il movimento è definito e i segnali provengono dal soddisfacimento dei criteri di trading nella sua direzione, ma il prezzo può muoversi verso il basso per qualche tempo (se entrate in acquisto). Così se l'entrata nel mercato non è un ordine, per esempio, in una volta 1 lotto, ma 10 volte 0,1 (supponiamo, su ogni candela successiva - naturalmente al rispetto dei criteri di trading del momento di un ingresso in un affare), allora risulta (al successivo movimento dei prezzi verso l'alto) - profitto più. È come - "spalmato" nel punto di ingresso del tempo. Se il mercato dopo un'entrata con un ordine "iniziale" continua il movimento nel suo lato (l'ordine) e le condizioni delle azioni sono soddisfatte, allora entriamo nel corso del movimento - quindi sì - il profitto è inferiore, che in una volta per entrare 1 lotto, ma non è critico ...
E forse questa variante (di uno spread entry point - media) - non fa parte dell'analisi tecnica? :-Р
"Cioè se il MO di ogni trade è positivo, allora l'utilizzo di un tale "ventaglio" di ordini dovrebbe migliorare gli indicatori del TS ?!" - dovremmo guardare... :-Р
Se mettete un limite = 1, otterrete 40 transazioni in 10 anni? Puoi postare l'intestazione di un tale rapporto?
Per USDCAD - anche i valori dei parametri di input. Entro immediatamente con 1 lotto e allo stesso tempo un ordine è sul mercato.
Ho prestato attenzione visivamente - ci sono stati pullback significativi dal movimento principale (circa 40-50%). Quello che voglio dire è che se ottimizziamo i livelli e i tipi di traino, stop-loss e take, possiamo entrare nel mercato con un solo ordine se prendiamo la posizione take, il prezzo rimbalza dalla posizione principale e poi rientriamo nel mercato con un solo ordine, cioè ci sarebbe più profitto. Attualmente sto scegliendo la variante di TA per questo TS che è responsabile dei criteri di trading di entrata nel mercato.