Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 111
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Yusuf, manuale.
Dai miei giorni da studente conosco la stabilità, AFC, Nyquist-Mikhailov, pi=3,14, funzione di trasferimento e molte altre cose, ho solo bisogno di rinfrescare la memoria. Ci hanno letto il TAU del professor Lapshenkov G. I. http://www. mitht.ru/pages/66?id=47, in un colpo solo e nello stesso respiro ha letto le lezioni senza foglietti illustrativi, il che era insolito. Ci si preparava alle sue lezioni mentre si era ancora a ricreazione, aprendo i quaderni, mentre lui iniziava subito, senza alcuna parola introduttiva. All'epoca, alla fine degli anni sessanta, ci si chiedeva perché avessimo bisogno di tutto questo; si scopre che è così. Sono convinto che il programma d'insegnamento sovietico fosse potente, non so cosa gli sia successo.
Questo è un bene, naturalmente... ma è un po' da qualche parte in lontananza... Non è vero?
Ho studiato l'inglese, e ricordo anche alcune parole e frasi... ma non significa che conosco l'inglese ;)
Questo è un bene, naturalmente... ma è un po' lontano... Non è vero?
Ho studiato l'inglese, e ricordo anche alcune parole e frasi... ma questo non significa che io conosca l'inglese ;)
Oleg, non dimenticare i lettori del thread.
E hanno sofferto a lungo a causa delle deviazioni dai concetti canonici.
Da qui la mancanza di comprensione e il rifiuto di molti.
Il titolo del ramo a causa della formulazione imprecisa anche i professori associati (esperti in transitori) non capiscono, e cosa dire degli altri...
Per molto tempo, dall'inizio del ramo, ho cercato nella direzione indicata nel titolo del ramo - attraverso l'incomprensione, il rifiuto e, a volte, l'aperta ostilità. A quel tempo, non ero ancora sicuro, ma avevo il presentimento (basato su alcune conoscenze) che fosse la strada giusta. E più andavo avanti, più mi convincevo di questo. E come sapete, più sappiamo, meglio sappiamo quello che non sappiamo. E l'ignoranza doveva essere eliminata. E questo ancora... cercare e testare e cercare e testare ancora... È un processo lungo, e va avanti e avanti, e i risultati del processo prendono una forma abbastanza definita. Durante questo periodo ho avuto più volte il pensiero di correggere il primo post dando delle definizioni, ma sono stato fermato dall'assenza di un'opportunità di modificare - apparentemente, questo desiderio non era abbastanza forte. Ma ora ho intenzione di rettificare la situazione, e come ho detto prima, metterò insieme una descrizione più o meno estesa da mettere nel primo post del thread, Ma ci devono essere informazioni verificate, quindi questo richiederà del tempo. Speriamo che l'attuale esperimento non mi impedisca di farlo.
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Per gli specialisti l'idea deve essere chiara e comprensibile. Forse non al primo o al secondo sguardo. Ma in ordine di lavoro darò le spiegazioni necessarie.
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Il sistema è non lineare, ma al primo passo, per comodità presenteremo il sistema come lineare
dX(t) = A(t)*X(t) + B(t)*U(t)
Qui, come al solito, X è il vettore di stato e U è il vettore di controllo. (tutto in presenza di rumore)
X è un processo noto, diciamo Close
U - azione di controllo sconosciuta
Le matrici A e B devono essere definite.
Il compito: determinare U
Questo è il problema inverso della dinamica -- con le sue complessità, singolarità, incorreggibilità e altri piaceri ;)
Cosa ci dà alla fine?
Risolvendo il problema, cioè definendo il controllo U, otteniamo un controllore di movimento.
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Per esempio, per l'oro in base ai valori di chiusura ho la seguente immagine:
Linea sottile --- controllo U, set point del movimento Chiudere.
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Il quadro completo è molto più complicato:
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Il sottosistema decisionale contribuisce alla complessità complessiva del sistema
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Il lavoro è in corso. Gli orizzonti di ricerca sono stati spinti ancora più indietro. L'ignoranza cosciente deve essere eliminata ;)
In senso figurato sembra qualcosa del genere:
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Per gli specialisti, l'idea deve essere chiara e comprensibile. Forse non a prima o seconda vista... Ma in ordine di lavoro darò le spiegazioni necessarie.
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Il sistema è non lineare, ma al primo passo, per comodità rappresentiamo il sistema come lineare
dX(t) = A(t)*X(t) + B(t)*U(t)
Qui, come al solito, X è il vettore di stato e U è il vettore di controllo.
X è un processo noto, diciamo Close
U - azione di controllo sconosciuta
Le matrici A e B devono essere definite.
Il compito: determinare U
Questo è il problema inverso della dinamica - con le sue complessità, singolarità, incorreggibilità e altri piaceri ;)
Cosa ci dà alla fine?
Risolvendo il problema, cioè definendo il controllo U, otteniamo un controllore di movimento.
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Per esempio, per l'oro in base ai valori di chiusura ho la seguente immagine:
Linea sottile --- controllo U, set point del movimento Chiudere.
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Il quadro completo è molto più complicato:
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Il sottosistema decisionale contribuisce alla complessità complessiva del sistema
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Il lavoro è in corso. Gli orizzonti di ricerca sono stati spinti ancora più indietro. L'ignoranza consapevole deve essere affrontata ;)
Supponiamo, per miracolo, di scoprire la natura della funzione U. Il problema è che il modulo non può essere così grande come si può immaginare il volume e la potenza del mercato. È a questo che dobbiamo pensare ora. È necessario affrontare un problema consapevolmente irrisolvibile? Suggerisco inizialmente, deliberatamente, di restringere l'ambito del problema alle capacità del TC reale. Ma tu lo sai meglio di me. Forse sto fraintendendo qualcosa.
No, non lo sei.
La natura della funzione U è informativa. È un indicatore di direzione per lo sviluppo del processo. Il volume e la potenza del mercato sono un'altra storia.
Tuttavia, è possibile applicare questo schema per studiare il volume e la potenza del mercato, così come qualsiasi altro processo.
La TAU studia i sistemi controllati. C'è un segnale d'ingresso, c'è un'azione di controllo e c'è un segnale d'uscita trasformato. Il compito è quello di determinare l'azione di controllo al segnale in uscita desiderato.
Avete un segnale di ingresso e di uscita - il prezzo e nessuna trasformazione come risultato del controllo.
Oppure si ha un segnale di ingresso - il prezzo e un segnale di uscita - il prezzo trasformato. È un gioco da ragazzi trovare una funzione che dia un prezzo trasformato di un dato valore in base al prezzo in entrata.
Qui non c'è nessun oggetto controllato.
È essenzialmente un banale problema di previsione - con coefficienti o variabili costanti, lineare o non lineare, ecc.
È come se Yusuf dicesse che le sue equazioni di regressione sono TAU. Anche lui prende il prezzo ed esegue delle trasformazioni matematiche per ridurre l'errore di previsione.
Solo che lui chiama il "regolatore di movimento" il coefficiente di regressione sconosciuto.
La TAU studia i sistemi controllati. C'è un segnale d'ingresso, c'è un'azione di controllo e c'è un segnale d'uscita trasformato. Il compito è quello di determinare l'azione di controllo al segnale in uscita desiderato.
Avete un segnale di ingresso e di uscita - prezzo e nessuna conversione come risultato del controllo.
Oppure si ha un segnale di ingresso - il prezzo e un segnale di uscita - il prezzo trasformato. È un gioco da ragazzi trovare una funzione che dia un prezzo trasformato di un dato valore in base al prezzo in entrata.
Qui non c'è nessun oggetto controllato.
È essenzialmente un banale problema di previsione - con coefficienti o variabili costanti, lineare o non lineare, ecc.
È come se Yusuf dicesse che le sue equazioni di regressione sono TAU. Anche lui prende il prezzo ed esegue delle trasformazioni matematiche per ridurre l'errore di previsione.
Non fare affermazioni così categoriche su un argomento con il quale sei, a dir poco, molto poco familiare.